mathematicsSimilar presentations:
Системы эконометрических уравнений
1. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
www.themegallery.comLOGO
2. Нобелевская премия 2011 года по экономике
www.themegallery.comНобелевская премия 2011 года по экономике
Томас Сарджент (1943) и
Кристофер Симс (1942):
«За эмпирические исследования
причинно-следственных связей в
макроэкономике»
Company name
3. Система взаимозависимых уравнений
www.themegallery.comСистема взаимозависимых уравнений
у1 b12 y2 b13 y3 ... b1n yn а11 x1 ... а1m xm 1,
у2 b21 y1 b23 y3 ... b2 n yn а21 х1 ... а2 m xm 2,
уn bn1 y1 bn 2 y2 ... bn, n 1 yn 1 an1 x1 ... anm xm n.
Структурная форма модели
Company name
4. Система рекурсивных уравнений
www.themegallery.comСистема рекурсивных уравнений
Y1t a0 a1 X 1t u1t
Y2t b0 b1Y1t b2 X 2t u 2t
Y3t c0 c1Y1t c2Y2t c3 X 2t u3t
Company name
5. Система независимых уравнений
www.themegallery.comСистема независимых уравнений
yˆ1 11 x1 ... 1m xm,
уˆ 2 21 х1 ... 2 m xm,
yˆ x ... x
n
n1 1
nm m.
Приведенная форма модели
Company name
6. Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
www.themegallery.comИдентификация – это единственность соответствия
между приведенной и структурной формами модели
Неидентифицируемая
Идентифицируемая
Оценивается
каждое
уравнение
системы
Сверхидентифицируемая
Company name
7. Счетное правило
www.themegallery.comСчетное правило
Переменные
Эндогенные –
Экзогенные
(зависимые
переменны)
количество равно
количеству
уравнений, как
правило,
расположены в левой
части уравнения
(независимые и
лаговые переменные)
Company name
8. Счетное правило
www.themegallery.comСчетное правило
Для каждого уравнения рассчитывают:
Н – число эндогенных переменных в уравнении
D – число экзогенных переменных,
которые содержатся в системе,
но не входят в данное уравнение
Company name
9. Счетное правило
www.themegallery.comСчетное правило
D+1 = Н
D+1 < Н
D+1 > Н
уравнение
идентифици
руемо
уравнение
неидентифи
цируемо
уравнение
сверхиденти
фицируемо
Company name
10. Счетное правило
www.themegallery.comСчетное правило
Система сверхидентифицируема,
если хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо
Система идентифицируема,
если все уравнения системы идентифицируемы
Система неидентифицируема,
если хотя бы одно уравнение системы неидентифицируемо
Company name
11. Решение задач 1
www.themegallery.comРешение задач 1
Н
H=2
D=0
D+1 < Н
Н
H=3
D=1
D+1 < Н
Эндогенные:
Rt Yt I t
И
Экзогенные:
Mt
H=2
D=1
D+1 = Н
Company name
12. Решение задач 2
www.themegallery.comРешение задач 2
И
H=3
D=2
D+1 = Н
C
H=1
D=1
D+1 > Н
C
D+1 > Н
Эндогенные:
Н
Экзогенные:
H=2
D=2
H=3
D=1
D+1 < Н
Company name
13. Решение задач 3
www.themegallery.comРешение задач 3
Company name
14. Решение задач 3
www.themegallery.comРешение задач 3
y1 b12 y2 a11x1 a12 x2,
у2 b21 y1 b23 y3 a22 x2,
у3 b32 y2 a31x1 a33 x3.
y1 3x1 4 x2 2 x3,
у2 2 x1 4 x2 5 x3,
у3 5 x1 6 x2 5 x3.
Company name
15.
www.themegallery.comLOGO
www.themegallery.com