Гетероскедастичность

1. Гетероскедастичность

2. Гетероскедастичность

3. Предпосылки МНК, связанные с ошибками

4. Гетероскедастичность

5. Пример гетероскедастичности

6. Пример гетероскедастичности

7. Когда появляется гетероскедастичность

Если в выборку включены разнородные
объекты (большие и малые предприятия,
домохозяйства с разным уровнем дохода,
регионы с различной численностью
населения и т.п.)

8. Последствия гетероскедастичности

9. Обнаружение гетероскедастичности

10. Как построить график квадратов или модулей остатков (Excel, R-studio)

11. Тесты на наличие гетероскедастичности

• - тест Бройша-Пагана (BP test)
• - тест Уайта
• - тест Гольдфелда-Квандта
• -тест Глейзера

12. Тест Бройша-Пагана

13. Тест Бройша-Пагана

14. Пример (Excel, R-studio)

• H0 принимается, гетероскедастичности нет

15. Тест Уайта

16. Тест Уайта

17. Пример (Excel, R-studio)

18. Пример (Эконометрика. Демидова, Малахов)

19. Тест Голдфелда-Квандта

20. Процедура теста Голдфелда-Квандта

Процедура теста ГолдфелдаКвандта

21. Процедура теста Голдфелда-Квандта

Процедура теста ГолдфелдаКвандта

22. Пример (Excel, R-studio)

23. Пример (Эконометрика, Демидова, Малахов)

• Fрасч = 28101/321=87,5
• Fтабл = 3,23
• Fрасч> Fтабл, т.е. H0 не принимается, в модели есть
гетероскедастичность

24. Тест Глейзера

25. Ложная гетероскедастичность

26. Что делать?

27. Робастные стандартные ошибки

28. Робастные стандартные ошибки

29. Робастные стандартные ошибки

30. Робастные стандартные ошибки

31. Робастные стандартные ошибки

32. Робастные стандартные ошибки

33. Что делать?

34. Переход к логарифмам

35. Пример(Wooldridge)

36. Пример R-studio

37. Что делать?

38. Взвешенный МНК

39. Взвешенный МНК

40. Взвешенный МНК

41. Взвешенный МНК

42. Взвешенный МНК

43. Взвешенный МНК

44. Взвешенный МНК

45. Взвешенный МНК

• Обычно в качестве величины К
рассматривают фактор (квадрат фактора),
который отвечает за гетероскедастичность
(предварительно проводят тест
Гольдфельда-Квандта или Глейзера)

46. Что делать?

47. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

48. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

49. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

50. Пример

Скорее всего, с помощью тестов (Гольдфельдта-Кванта или Глейзера) была выявлена
гетероскедастичность по переменной GNP. Второе уравнение оценивалось с целью
устранения гетероскедастичности в модели.
При этом делалось предположение, что дисперсия ошибок пропорциональна квадрату
переменной GNP.
Сравнивать R2 в этих регрессиях мы не можем, т.к. зависимые переменные разные.