Гетероскедастичность. Предпосылки МНК, связанные с ошибками

1. Гетероскедастичность

2. Предпосылки МНК, связанные с ошибками

3. Гетероскедастичность

4. Пример гетероскедастичности

5. Когда появляется гетероскедастичность

Если в выборку включены разнородные
объекты (большие и малые предприятия,
домохозяйства с разным уровнем дохода,
регионы с различной численностью
населения и т.п.)

6. Последствия гетероскедастичности

7. Что делать?

8. Робастные стандартные ошибки

9. Что делать?

10. Переход к логарифмам

11. Что делать?

12. Что делать?

13. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

14. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

15. Обнаружение гетероскедастичности

16. Тесты на наличие гетероскедастичности

• - тест Бройша-Пагана (BP test)
• - тест Уайта
• - тест Гольдфелда-Квандта

17. Тест Бройша-Пагана

18. Тест Бройша-Пагана

19. Пример

20.

21.

22. Тест Уайта

23. Тест Уайта

24. Тест Голдфелда-Квандта

25. Процедура теста Голдфелда-Квандта

Процедура теста ГолдфелдаКвандта

26. Процедура теста Голдфелда-Квандта

Процедура теста ГолдфелдаКвандта