КОНЕЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
«Система мониторинга финансового
состояния заёмщиков и качества
обеспечения кредитных обязательств:
методы и практики применения»
Выполнила:
Ушакова Екатерина Юрьевна
Руководитель:
Курильская Елена Анатольевна
Группа: 9БД231

2.

Актуальность
В условиях ужесточения требований Банка России качественный
мониторинг является обязательным условием финансовой
устойчивости банка. Он позволяет своевременно выявлять
проблемы заемщиков, снижать убытки и резервы, что напрямую
влияет на прибыль и капитал.
Цель
Анализ организации системы мониторинга финансового
состояния заемщиков и качества обеспечения кредитных
обязательств в Банке ВТБ (ПАО) и разработка рекомендаций по
ее совершенствованию.
2

3.

3
Объект
исследования
Предмет
исследования
Период
исследования
процесс управления
кредитными рисками в
коммерческом банке
методы и практики
мониторинга
финансового состояния
заемщиков и качества
обеспечения кредитных
обязательств в Банке ВТБ
(ПАО)
2023 – 2025 гг.

4.

4
Задачи
изучить сущность, цели и
задачи кредитного
мониторинга как ключевого
элемента системы
управления рисками
рассмотреть основные
методы анализа финансового
состояния заемщика
изучить критерии оценки
качества и ликвидности
обеспечения
проанализировать
организационноэкономическую
характеристику Банка ВТБ
(ПАО)
провести анализ методов
мониторинга финансового
состояния и работы с
обеспечением в Банке ВТБ
(ПАО)
выявить проблемы и оценить
эффективность системы
мониторинга в Банке ВТБ
(ПАО)
разработать предложения по
совершенствованию
мониторинга финансового
состояния заёмщиков и
качества обеспечения
оценить экономический
эффект и ожидаемые
результаты от реализации
предлагаемых мероприятий

5.

О Банке
2-е место по величине активов в РФ
61,8% – Государственная доля
5
Генеральная лицензия № 1000
Системно значимая кредитная организация

6.

Структура активов и пассивов Банка ВТБ (ПАО)
на 31.12.2025, млрд руб.
6

7.

7
Динамика кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО)
в 2023-2025 гг., млрд руб.

8.

Динамика доли просроченной задолженности
(NPL) в портфеле ЮЛ и ФЛ за 2023-2025 гг, %
8

9.

Сравнение показателей эффективности мониторинга
Банка ВТБ (ПАО) и Сбербанка за 2025 год
Показатель
Валовая стоимость, млрд руб.
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Сбербанк
9
Отклонение
6 997,0
19 204,1
-12 207,1
466,2
1 173,5
-707,3
Доля NPL, %
5,8
5,0
+0,8
Уровень резервирования, %
6,7
6,1
+0,6
Валовая стоимость, млрд руб.
248,9
2 515,8
-2 266,9
Резервы (ОКУ), млрд руб.
46,1
363,0
-316,9
Уровень резервирования, %
18,5
14,4
+4,1
Валовая стоимость, млрд руб.
560,7
725,6
-164,9
Резервы (ОКУ), млрд руб.
91,0
41,1
+49,9
Уровень резервирования, %
16,2
5,7
+10,5
Резервы (ОКУ), млрд руб.
3.3. Кредитные карты
3.4. Автокредитование

10.

Сравнение уровня резервирования Банка ВТБ
(ПАО) и ПАО Сбербанк по розничным продуктам
за 2025 г., %
10

11.

Динамика резервов под кредитные убытки (ОКУ)
и уровня резервирования в Банке ВТБ (ПАО) за
2023–2025 гг.
Показатели
Юридические лица
Валовая
стоимость
кредитов, млрд
руб.
Уровень
резервирования, %
Физические лица
Валовая
стоимость
кредитов, млрд
руб.
Уровень
резервирования, %
11
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
Изменения 2024 к 2023
Изменения 2025 к 2024 году
году
Млрд руб.
%
Млрд руб.
%
13 917,4
15 796,6
17 010,4
+1 879,2
+13,5
+1 213,8
+7,7
5,48
4,85
4,88
–0,63
–
+0,03
–
6 502,6
7 153,2
6 966,6
+650,6
+10,0
–186,6
–2,6
5,82
5,46
6,69
–0,36
–
+1,23
–

12.

12

13.

13
Предложения
Модуль «Твой кредит – твои
бонусы» – превентивный
мониторинг через приложение
Подключение к БКИ (ОКБ,
НБКИ) – расширение
статистической базы
Единая скоринговая анкета –
унификация методологий
присоединённых банков
Комбинированный контроль
залогов – ежеквартально
дистанционно + ежегодно выезд

14.

Предложения
Затраты на дизайн и печать: 0,3 млн руб.
14

15.

15
Экономический эффект
Мероприятие
Чистый среднегодовой
эффект, млрд руб.
Доля в совокупном эффекте,
%
Модуль «Твой кредит – твои
бонусы»
4,10
48,0
Подключение к продуктам БКИ
0,68
7,9
Единая скоринговая анкета
0,02
0,3
Модернизация контроля залогов
3,81
44,5
ИТОГО
8,61
100,0
Капитальные затраты 31,8 млн руб.
Срок внедрния (реал.) 6-8 мес.
Окупаемость — первый год работы

16.

16
Итоги
Было
Показатель
Стало
5,8%
Доля просрочки (NPL) в
рознице
Резервы по автокредитам
5,2%
16,2%
18,5%
2 раза в год
Реактивная
Резервы по кредитным
картам
Проверка залогов
Модель мониторинга
10,0%
16,0%
4 раза в год
Проактивная
Цель достигнута
Разработан комплекс из 4 мероприятий

17.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
«Система мониторинга финансового
состояния заёмщиков и качества
обеспечения кредитных обязательств:
методы и практики применения»
Выполнила:
Ушакова Екатерина Юрьевна
Руководитель:
Курильская Елена Анатольевна
Группа: 9БД231