Анализ и оценка кредитного риска банка

1.

Дипломная работа
на тему: «Анализ и оценка кредитного риска банка»
Обучающийся: Ахроркулов Фариддун Равшанович
Руководитель: Фролов Александр Львович

2.

Актуальность темы
Актуальность темы исследования обусловлена ключевой ролью управления кредитными рисками в обеспечении
роста эффективности деятельности коммерческих банков. В условиях применения зарубежных санкций ко многим
российским банкам, нестабильности финансовой системы РФ, необходимости активного применения инструментов
кредитно – денежной политики в течение 2 лет значение риск – менеджмента для банков все более возрастает. Риск –
менеджмент как система управления кредитными рисками также становится все более значимым, так как позволяет
разработать такие методики оценки и снижения кредитного риска, которые более всего соответствуют текущей
экономической ситуации. В то же время необходимо принимать во внимание, что так как часть факторов,
определяющих возникновение кредитных рисков, носит макроэкономический характер, полностью их устранить
коммерческие банки не смогут.
2

3.

Объект, предмет и цель
1
Цельдипломнойработ
ыз
ак
лючает
с
явраз
работ
к
епредложенийпос
нижению к
редит
ног
о
рис
к
ак
оммерчес
к
ог
обанк
апорез
у
ль
т
ат
амег
оанализ
а.
2
Объек
т
омис
с
ледования,выполненног
овработ
е,являет
с
яПАО «Рос
банк
».
3
Предметом исследования является кредитный
риск ПАО «Росбанк».
3

4.

Задачи
1. Определить сущность и значение анализа кредитного риска и провести его
классификацию.
2. Раскрыть методические аспекты расчета и диагностики анализа кредитных рисков.
3. Установить особенности нормативно-правовой базы, регулирующей уровень
кредитного риска коммерческого банка.
4. Изучить особенности системы управления кредитным риском в ПАО «Росбанк».
5. Дать характеристику основных показателей кредитной деятельности банка.
6. Провести анализ и дать оценку эффективности управления кредитным риском
банка.
7. Предложить мероприятия по минимизации кредитных рисков.
8. Оценить эффективность предложений.
4

5.

Общая характеристика ПАО «Росбанк»
ПАО «Росбанк» – универсальный банк, входящий в состав
международной ф инансовой группы «Societe Generale». История
банка началась в 1 993 году с основания КБ "Независимость",
который в 1 998 году был переименован в АКБ "Росбанк".
Сегодня Росбанк – один из крупнейших банков России с хорошо
развитой ф илиальной сетью, ориентированный на все категории
клиентов. Дочерними компаниями являются ООО
«Р усф инансбанк» и ООО «DeltaCredit».

6.

Динамика основных показателей ПАО «Росбанк»
2021 г.
2022 г.
2023 г.

7.

Оценка качества кредитного портфеля
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория

8.

Проблемы и рекомендации по снижению кредитного
риска
Для решения выявленных проблем предложены конкретные меры, направленные на диверсификацию кредитного портфеля, снижение
крупных кредитных рисков и улучшение качества кредитных активов.

9.

Экономический эффект от предложенных
мероприятий
Ожидаемые результаты:
Увеличение прибыли на 16,5 млрд руб.
Снижение уровня кредитного риска с 3,79% до 3,63%
Экономия на невозвратах при страховании кредитных
рисков - 89,7 млрд руб.
Снижение объема кредитов 5 категории качества на 15,83%
Реализация предложенных мер позволит ПАО «Росбанк» значительно улучшить качество кредитного портфеля и снизить уровень
кредитного риска.

10.

Спасибо за внимание!