Анализ и оценка системообразующих банков

1. Анализ и оценка системообразующих банков

Анализ и оценка
системообразую
щих банков
Выполнили: Косарева Д.,
Бахмутова А., ФФР3-3
Научный руководитель:
ст. преподаватель
Захарова О.В.

2.

Системно значимые банки –
крупнейшие кредитные организации
страны, устойчивость финансового
состояния которых оказывает
влияние на банковскую систему в
целом
Нормативно-правовая база
Указание Банка России от
22.07.2015 № 3737-У «О
методике определения
системно значимых кредитных
организаций»
Материалы Банка России
Статистика - «Перечень
системно значимых кредитных
организаций на 13.09.2017»
№
Наименование КО
Рег. №
1
АО ЮниКредит Банк
1
2
Банк ГПБ (АО)
354
3
Банк ВТБ (ПАО)
1000
4
АО «АЛЬФА-БАНК»
1326
5
ПАО Сбербанк
1481
6
ПАО «Московский
Кредитный Банк»
1978
7
ПАО Банк «ФК Открытие»
2209
8
ПАО РОСБАНК
2272
9
ПАО «Промсвязьбанк»
3251
10
АО «Райффайзенбанк»
3292
11
АО «Россельхозбанк»
3349
Таблица 1. Перечень
СЗКОЦБ РФ - «Перечень
Источник: Статистика
системно значимых 2кредитных организаций на

3.

Состав системно значимых банков
с
государственны
м участием
• ВТБ
• Сбербанк
• Газпромбанк
• Россельхозбанк
• Открытие
• Промсвязьбанк
с иностранным
капиталом
• ЮниКредит
банк
• Росбанк
• Райффайзенба
нк
без
иностранного
капитала
• Альфа банк
• Московский
кредитный
банк
3

4. Критерии системно значимых банков

Обобщающий результат
Ликвидность капитала – не менее
70%
РАЗМЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА
Большой размер собственного
капитала
Соответствие показателей по
выданным кредитам и выплаченным
процентам по вкладам
12,5 %
12,5 %
50 %
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА
ВЕЛИЧИНА АКТИВОВ
Выгодные и безопасные сделки
между банками
Растущее количество новых
клиентов;
Достаточный объем резервов на
риски
ОБЪЁМ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
25 %
Диаграмма 1. Веса ключевых показателей для обобщающег
результата
Источник: Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О
4
методике определения системно значимых кредитных

5.

Критерии системно значимых банков
Дата
Минимальное
значение
показателя
краткосрочной
ликвидности
Нормативы
достаточно
сти
КО
1 октяб
ря 2015
года
1 январ
я 2016
года
1 января
2017 года
1 января
2018
года
1 января
2019 года
и далее
60%
70%
80%
90%
100%
Таблица 2. Требования к краткосрочной ликвидности СЗКО
Источник: Пресс-служба ЦБ - Информация
О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно
значимых банков
СЗКО
H1.1
4,5 %
7,025%
H1.2
6%
8,225%
H1.0
8%
10,525%
Таблица 3. Требования к достаточности капитала
Источник: Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И
«Об обязательных нормативах банков»
5

6.

Динамика активов кредитных организаций, (трлн
рублей)
90
83,0
80
80,1
85,2
70
60
50
51,2
50,1
55,3
40
30
20
10
0
2015
2016
2017
Активы СЗКО
Активы банковского сектора за вычетом СЗКО
Диаграмма 2. Динамика активов КО, трлн
рублей
6

7. Распределение активов банковского сектора

Росбанк; 1%
ЮниКредит; 1%
Газпромбанк; 7%
ВТБ; 12%
Прочие банки; 33%
Промсвязьбанк; 2%
Альфа-банк; 4%
Открытие; 3%
Россельхозбанк; 4%
Райффайзенбанк; 1%
Московский кредитный банк; 2%
Сбербанк; 30%
7 в
Диаграмма 3. Структура активов СЗКО на 1.01.2018,

8. Остатки на счетах физических лиц, млрд рублей

14 000,00 ₽
12 000,00 ₽
10 000,00 ₽
8 000,00 ₽
6 000,00 ₽
4 000,00 ₽
2 000,00 ₽
0,00 ₽
на 1 июля 2017 года
на 1 июля 2018 года
Диаграмма 4. Остатки на счетах физических лиц, млрд
8
рублей (По данным рейтингового агентства «Эксперт
РА»)

9. Ситуация вокруг банка

3 июля 2017 - присвоение банку рейтинг BBB28 июля 2017 - отзыв лицензии у банка «Югра»:
паника
информационные атаки – отток из «ФК Открытие» составил свыше 621 млрд руб.: 323 млрд
забрали компании, 36 млрд – граждане, 263 млрд руб. – другие кредитные организации;
29 августа 2017 - покупка Банком России акций ФК «Открытие», санация
июнь 2018 - новые транши на докапитализацию банка «ФК Открытие»
ФК «Открытие»
Источник: РБК,
https://www.rbc.ru/finances/29/06/2018/5b3621f59a7947b2040be42c
9

10. Тенденции и перспективы развития системно значимых банков

Новый механизм финансового оздоровления
банков
Устойчивость к ослаблению национальной
валюты
Финансовое оздоровление только для 10
купных

11.

Список системно значимых банков, находящихся
под санацией:
29.08.2017 ПАО ФК Открытие (лицензия №2209, г.
Москва) – санация завершена, докапитализация
продолжается
15.12.2017 ПАО Промсвязьбанк (лицензия №3251,
г. Москва) – проходит дополнительная
докапитализация
Источник:Banki.ru
11

12. Список использованных источников:

1. Годовой отчет Банка России URL: https://www.cbr.ru/publ/?PrtId=god
2. Статистика ЦБ URL: https://www.cbr.ru/statistics/
3. Сайт РБК URL: https://www.rbc.ru
4. Информационный портал Банки.Ру. URL: http://www.banki.ru/
5. Рейтинговое агентство RAEX URL: https://raexpert.ru
12

13. Спасибо за внимание!

13