Риск-мани менеджмент, расчет плечей, рабочего объема

1.

Риск-мани менеджмент,
расчет плечей, рабочего
объема
Практикум по крипте 2-е занятие

2.

Заход и выход с рынка.
1.
Для пробойных стратегий мы используем рыночные заявки.
Бывают ситуации, когда вы можете зайти в пробой с помощью лимитных
заявок.
1.
Для входа в рынок на отскок, например от плотности, чаще
используются лимитные заявки, хотя опять же возможны исключения.

3.

Тейк-профит
Почему мы не пользуемся тейк-профитом?
1.
Тейк-профит кроет всю позицию разом.
1.
Закрывать всю позицию разом применимо для убыточных сделок или,
например, когда вы уже вошли в рынок и происходит изменение ситуации,
которая противоречит вашей логике входа в рынок в данный момент.

4.

Отличия лимитной и отложенной заявки
Лимитная заявка
1.
Лимитная заявка выставляется в очередь на
сервере биржи и может быть выставлена только по
своей стороне. Например, лимитная заявка на
покупку может быть выставлена на бидах, т.е. ниже
спреда на стороне лимитного предложения и так же
будет поставлена в очередь для исполнения.
Отложенная заявка
1.
Стоп заявка может быть выставлена на любой
стороне, т.е. стоп-заявка-это заявка с условием
(триггерная заявка). Данный вид заявок, в нашем
случае, выставляется в терминале, а не на
сервере биржи. Данная заявка при выставлении в
стакане будет служить триггером и, как только
цена коснется ценового уровня, на котором у вас
выставлена стоп-заявка, сработает рыночный
ордер и сделка с вашей стороны будет совершена
по рынку, с помощью рыночного ордера или подругому, то исполнится как маркет ордер.
1.
Проскальзывание может быть только у стопзаявки, у лимитной заявки проскальзывания быть
не может и лимитная заявка будет исполнена
строго по той цене, которую вы выбрали для
своего ордера.

5.

Стоп-лосс
1.
Есть случаи, когда можно поставить адекватный стоп-лосс для своей подстраховки, особенно
новичку, или если вы просто опасаетесь, что можете не успеть среагировать на ситуацию и не
успеть закрыть сделку руками. Это действительно разумно использовать установку стоп-лосса,
когда у вас есть основания для его выставления, за хай, за лой, за уровень, под уровень, за
плотность.
1.
Стоп-лоссы всегда на всех биржах срабатывают и исполняются по рынку, либо по рынку с
условием (забросом).

6.

Дальность заброса для стоп-лосса
1.
Стоп-лосс мы используем только в качестве подстраховки
2.
Позиции, как прибыльные, так и убыточные, мы закрываем вручную с
клавиатуры по горячим клавишам или клавишами мыши. (дальность заброса можно
настраивать на стоп-заявках или отложенных заявках (триггерных). (не на стоп-лоссе!
ни в коем случае!)
3. Как выставлять? Обычно дальность заброса устанавливается в диапазоне 10
пунктов, но только реальных пунктов. Обязательно учитываем сжатие стакана на
инструменте. Поэтому умножаем пункты на коэффициент сжатия стакана.
4. Как вообще работает заброс? Если, например, у вас стоит дальность заброса
10 пунктов и в диапазоне этих 10 пунктов заявка не успевает сработать, то будет
выставлена лимитная заявка, если успевает, то сделка будет исполнена по рынку.

7.

Что такое плечо?
1.
Плечо - это дополнительные кредитные средства от брокера, в моменте совершения
вашей сделки.
1.
Пример: у вас на депозите 100 $, при этом вы хотите открыть позицию на 1000 $,
соответственно брокер дает вам возможность использования 10-го плеча,
100 $ (ваш депозит)*10 (плечо) =1000 $. Бинанс дает вам взаймы 900 $ , благодаря чему
вы можете открыть позицию на 1000 $, вместо 100 $ .
Пример при несоблюдении риск-прибыль на сделку
Если вы при использовании 10 плеча вошли в сделку и терпите убыток в 1%, а это 10 $, то
для вашего депозита в 100 $ потеря средств будет уже составлять 10% от депозита, а это
уже серьезный убыток на сделку

8.

Позиционщик
Есть трейдер позиционщик, у которого достаточно
широкие стопы и широкие тейки.
К примеру, у него депозит 1000$, он заходит в позицию со
стоп-лоссом в 5% от депозита, это 50 долларов и с тейк
профитом в 15%, соответственно 150 долларов.
Скальпер (мы)
И есть мы с вами (скальпер), у нас короткие стопы,
короткие тейки, используем плечи
К примеру, у нас депозит в 1000 $, но, из-за того что у нас
с вами короткие (небольшие) стопы, не в 5%, а в 0,5%,
имея те же 1000 долларов, что и позиционный трейдер,
мы можем взять эти 1000 $, зайти в позицию на 10-ое
плечо, то есть на 10 000 $, со стоп-лоссом в 0,5%, в те же
самые 50 $ от 10 000 тысяч и закрыть движение в +1,5%
в нашу сторону, заработав те же самые 150 долларов
Вопрос: Ответьте на вопрос, вероятность чего выше, что инструмент пройдет 1,5% или 15%

9.

На что влияет плечо?
Плечо влияет на объем ваших средств, которые будут заняты в сделке.
Пример: Допустим, у вас есть депозит 100 $. Вы хотите войти в сделку на 1000 $.
Объем позиции - V ($) И, предположим, что у нас на Бинансе выставлено 20 плечо.
Как посчитает Бинанс объем занятых средств?
Наша сделка = V ($) / Размер плеча (20) и это будет равняться занятым средствам в данной сделке для нашего
депозита.
Т.е. занято средств с нашего депозита будет: 1000 V($) / 20 Плечо = 50 $
Поэтому для данной сделки, имея депозит в 100 $ + использование 20го плеча, для входа в рынок на 1000 $, мы
увидим, что из наших средств будет занято, всего 50 $
(Формула Перекрестной маржи (занятые средства = V($)= долларовый объем / П=размер плеча)

10.

Если у вас выкручены плечи на максимум на Бинансе
Как в примере с использованием 20 плеча с вашего депозита будет занято 50 $.
1000 V($) / 20 Плечо = 50 $
То при использовании, например, 50 плеча, занятые средства на вашем депозите составят 20 $
1000 V($) / 50 Плечо = 20 $
При таком варианте вам вашего депозита хватит уже не на 2 сделки, как при 20 плече, а на 5. Это то единственное,
на что влияет выкрученное на максимум плечо на Бинансе.
Резюмируем: плечо, которое выкручено у вас на Бинансе или в базовом его состоянии, не влияет на то, каким
плечом вы заходите в сделку, плечо на Бинансе влияет на количество задействованных средств в данный момент в
сделке.

11.

Ремарка по плечам (ст.1)
Максимальная долларовая позиция с текущим и максимальным кредитным плечом
Когда вы откроете на сайте бинанса окно выбора плеча и выкрутите его на максимальное значение, я рекомендую
вам обратить внимание на приписку “максимальная позиция при текущем кредитном плече” - это максимальный
долларовый объем позиции, на который вы можете зайти, когда у вас выставлено то или иное плечо на бинансе.
Пример: например на монете флм
Если у вас выставлено 50 плечо, то максимальная позиция при текущем кредитном плече, это 5000 $ , это
значит, если у вас есть 100 $ , вы можете зайти на 50 плечо, то есть на 5000 $.
Если у вас депозит в 200 $, то вы уже на 50 плечо, то есть на 10 000 $ зайти не сможете, вы сможете зайти
только на 5000 $ максимально, но это будет уже 25 плечо.

12.

Ремарка по плечам (ст.2)
Плечо на бинансе фактически не влияет на то, насколько мы в реальности заходим
Если на бинансе выставлено даже 50 плечо, то можно зайти в сделку на 10 $, 20 $, 100 $, а можно и на 5000 $ и так
далее, плечо на бинансе влияет исключительно на максимальный объем, на который вы можете зайти в сделку, но
оно не влияет на объем, которым вы фактически работаете.
Когда ваш депозит превышает 500 $, то смысла в выставленном 50 плече уже не будет, бинанс не даст вам
зайти на 25 000 $, он также будет вам давать возможность захода максимально на 5000 $.
Когда вы захотите зайти на больший объем, вы должны будете снизить кредитное плечо, то есть на 50 плечо вы
сможете зайти максимально на 5000 $, при понижении до 20 го плеча вы сможете уже максимально зайти на
25 000 $.
Резюмируем
Чем больше у Вас становится депозит, тем меньше вам нужно устанавливать плечи на бинансе, первый такой шаг
(уменьшить плечи) можно сделать, когда депозит будет больше 500 $
Чем меньше плечо, тем больше максимальная позиция при выставленном плече, поэтому, как только ваш депозит
перевалит за 500 $, задумайтесь о снижении кредитных плеч на некоторых инструментах

13.

Как правильно рассчитать размер своей позиции и использование
кредитного плеча в сделке. (ст.1)
1.
Диапазон плеч, с которыми мы работаем, это от половины плеча и до 10 максимум, но нужно понимать, что
10 плечо уже является очень рисковым. Стандартная работа происходит обычно в рамках от 0,5 плеча до 3-5
1.
В самом начале, когда вы приступите к торговле, старайтесь использовать от 0,5 до 3 плеча максимум
1.
10 плечо мы используем только для тех ситуаций, в которых мы уверены и четко понимаем, что мы делаем,
знаем какой у нас риск, какой стоп, где мы выйдем из сделки.
1.
Любые сделки и любые позиции рассчитываются исходя из долларового объема, на который вы хотите зайти
в сделку, а также из плеча, который вы хотите использовать. V($)=Д х П

14.

Как правильно рассчитать размер своей позиции и использование
кредитного плеча в сделке. (ст.2)
Пример
Расчет рабочего объема позиции
Размер депозита (Депозит) = Д
Плечо = П
Объем позиции V($)
V($)=Д х П
Предположим, вы хотите зайти в сделку на 100 $ на 3 плечо
Д=100 $
П=3
V($)=100 х 3=300 $
Далее эти 300 $ нужно конвертировать в лоты и, соответственно, нам нужно перевести долларовый объем в лоты.
Объем в лотах = V(Л)
V(Л)=V($)/ разделить на стоимость монеты
Для примера монета SUSHI
Д=100 $
П=3
SUSHI = 10,280 $
V($)=100 х 3=300 $
V(Л)=300$ / 10,280 $ = 29 лотов
Вы должны понимать диапазон плечей, в котором вы работаете и понимать, на какой долларовый объем, исходя из
размера плеча, вы хотите зайти.

15.

Как выставить рабочий объем под себя (ст.1)
В CScalp у нас есть 5 клеточек для выставления рабочего объема, который переключается между собой
цифрами 1,2,3,4,5, мы можем быстро выбирать, на какой рабочий объем мы хотим зайти в позицию.
Как правильно настроить
Для тех, кто планирует уже перейти к постепенному использованию плеча
Рекомендую на первую неделю выставить ⅓ от депозита без использования плеча, далее ½, далее 1
плечо, далее 2 плечо, пятое окно оставлять пустое и использовать его как рабочее, это нужно чтобы
закрывать позицию частями
⅓
½
1
2

16.

Как выставить рабочий объем под себя (ст.2)
Как правильно настроить
Для тех, кто планирует уже перейти к постепенному использованию плеча
Вы выставляете ½ плеча, 1 плечо, 2 плеча, 3 плеча и рабочий объем.
Либо, вместо 3-го плеча, можете поставить плечо, которое вам удобно для работы, обычно в 4-ую
ячейку вписывается максимальный рабочий объем, во 2-ую и 3-ю ячейку вписываются объемы,
которыми вы входите частями, в первую ячейку минимальный объем для “попробовать”, в пятую
рабочий объем для закрытия позиций.
½
1
2
3
Пятое окно оставляем пустое и используем его как рабочую ячейку с изменяемым объемом, это нужно
чтобы закрывать позицию частями.

17.

Расчет своей потенциальной прибыли или убытка в позиции
Потенциальную прибыль и убыток мы всегда считаем в процентах
Рассчитывается прибыль/убыток, как долларовый объем позиции, умноженный на процент профита или
убытка в позиции (прибыль|убыток = V($) * % прибыли или убытка в позиции)
Пример: вы зашли в сделку 100$ на 10-ое плечо = 1000 $ и вам показывает профит в 1% ,соответственно,
вы можете рассчитать потенциальную прибыль и убыток. Рассчитать как 1000 $ * 1% движения и получите
10 $ профита. Со стоп-лоссом считается аналогично.
прибыль|убыток = 1000$ * 1%=10$ профита

18.

Средние стопы и средние тейки
Размер среднего стопа и среднего тейка очень сильно зависит от уровня волатильности на рынке.
Между волатильностью и размером среднего тейка и стоп-лосса есть прямая зависимость
Чем волатильность выше, тем больше увеличивается размер стоп-лосса и
тейк-профита.
волатильность
Если волатильность инструмента или рынка снижается вместе с
волатильностью, снижается размер стоп-лосса и тейк-профита.
размер SL, TP
Приме
р
Волатильность высокая
стоп-лосс приблизительно 0,5-0,8%
тейк-профит приблизительно 2-3-5%
волатильность
Волатильность рынка падает
высокая
волатильность
средняя волатильность
Средняя волатильность
стоп-лосс станет 0,3-0,5%
тейк-профит станет 1,5-2%
размер SL, TP
Средние значения рынка
средний стоп 0,3-0,5%
средний тейк 1-1,5-2%
Волатильность рынка растет
средний стоп 0,5-0,6%
средний тейк 1,5-3%
Этими значениями можно пользоваться при выставлении стопов и
определения потенциалов сделок

19.

Как рассчитать стоп в 0,5%
Самый простой способ - это смотреть по стакану или измерить линейкой. Это применимо к приводу СС.
Как вариант, можно рассчитать цену в пунктах и узнать сколько стоит 1 пункт на данном инструменте.
возьмем для примера XTZ
берем цену своего входа и считаем сколько стоит 1 пункт на данном инструменте
сжатие единичное (то есть сжатия нет)
пункт изменения цены 0,001
К примеру, XTZ стоит 2,170
Шаг изменения цены 0,001
Стоимость пунта изменения в процентах у него будет : 0,001 делим на 2,170 и умножаем на 100.
Соответственно, стоимость 1 пункта на XTZ в процентах стоит 0,04%
То есть, если вы зашли по цене 2,172 и ставите стоп под 2,162, это будет 10 пунктов. То есть то, что мы с вами
посчитали умноженное на 10, стоп будет 0,46%

20.

Комиссия
Комиссия считается от долларового объема, на который вы зашли в сделку. Комиссии везде
одинаковые.
За вход и выход из позиции лимитной заявки комиссия 0,02 %
За вход и выход рыночной заявки комиссия 0,04%
Пример
Допустим, вы зашли в сделку на 1000 $ лимитной заявкой, умножаем на 0,02% и получаем комиссию = 20
центов (0,2 $) (1000 $ x 0,02 % = 0,2$)
Если вышли по рынку, то умножаем 1000 $ на 0,04% и получаем комиссию = 40 центов (0,4 $)
(1000 $ x 0,04 % = 0,4$)
В сумме, за вход и выход с этой позиции, мы отдали 60 центов комиссии.

21.

Философия скальпинга
Найти точку с максимально коротким стоп-лоссом, для того чтобы зайти в нее как можно большим
объемом, и на том же самом диапазоне движения цены заработать потенциальный профит
Пример
У вас стоп 0,5% и потенциал движения 1,5%, вы заходите на 2-ое плечо, вы заработаете 3% к
своему депозиту
Если у вас стоп 0,1%, к примеру, вы зашли от плотности, вы можете уже зайти в эту сделку на 10-ое
плечо и, забрав те же самые 1,5 % движения, заработать 15% к своему депозиту.

22.

Риск/Прибыль
Простейшая формула математических ожиданий в трейдинге
(с минусом)
М=Ср.кол-во прибыльных сделок*Среднюю прибыль+ср. кол-во убыточных сделок*средний убыток > 0
В данной формуле получается разность и, если эта разность больше нуля, то ваша торговля на дистанции была и будет,
при соблюдении тех же показателей, в плюсе.

23.

Как правильно контролировать соотношение риска и прибыли в сделке
Есть два варианта (ст.1)
1.
Первый вариант заведомо неправильный или как пытаются контролировать прибыль многие.
Вы зашли в сделку в лонг на 1000 $, поставили снизу стоп-лосс, к примеру 0,3%, как считают многие, все, стоите в
сделке всем объемом, тянете до + 1,5%, закрываете сделку и зарабатываете 15 $
Такой вариант риск/прибыли максимально ошибочен для нас
Например, сделка, в которой мы с вами установили себе риск/прибыль,
1 к 5, сделка дала нам, к примеру, не 1 к 5, а дала 1 к 2, потом сделка вкатила и
отстопила, это означает, что мы были в неплохом плюсе, но потом сделка
вкатила, отстопила и мы оказались в минусе
Или, например, мы определили для себя риск/прибыль 1 к 5, закрыли эту сделку в
плюс 1,5% , а цена пошла на 3% или 5% сразу же, это значит, что мы
недополучили прибыль.
Применяя такой метод риск/прибыль, у вас соотношение прибыльных и убыточных
сделок поделится, примерно, следующим образом, (слева) прибыльная, (справа)
убыточная
1

24.

Как правильно контролировать соотношение риска и прибыли в сделке
Есть два варианта (ст.2)
2.)
Второй вариант, который нам с вами удобен и психологически намного реален к применению.
Заходим в сделку. Выставляем стоп-лосс SL = 0,3%. Объем в сделке V($) = 1000 $. Стоп лосс в долларах SL($)= 3$
Наша цель - закрыть позицию в определенном диапазоне, начиная от нижней до верхней границы диапазона.
Как мы можем закрыть позицию в определенном диапазоне?
Мы дробим позицию на 5 частей
Первую часть позиции мы будем закрывать по риск/прибыль, к примеру, 1 к 2 + 0,6%, так мы закроем
⅕ часть позиции, то есть 200 $, заработав 1,2 $
Далее цена немного пошла в нашу сторону и мы закрываем 1 к 3 + 0,9% и закрываем еще ⅕ часть позиции
200$, заработав на этом 1,8$
Обратите внимание, мы закрыли ⅖ части позиции, то есть 400$ из 1000$ ,то есть в работе у нас осталось
600$, стоп-лосс мы не двигали, он остается стоять в 0,3%, только теперь 0,3% от 600$ равняется 1,8$.
Мы заработали уже 3 $, а стоп-лосс стоит 1,8$, мы закрыли 2 части позиции, осталось 3 части в сделке, даже
если цена вернется и нас отстопит, мы окажемся, в любом случае, в прибыли в 1,2$.

25.

Как правильно контролировать соотношение риска и прибыли в сделке
Есть два варианта (ст.3)
Если цена идет дальше и движение развивается в нужную нам сторону, мы закрываем
еще часть позиции 1 к 4 + 1,2% (200$), зарабатываем 2,4$, дальше мы закрываем еще
часть позиции 1 к 5+1,5% (200$), зарабатываем 3$.
Наша цель - попасть в диапазон от 1 к 3 до 1 к 5 ,в идеале подобравшись к его верхней
границе. Мы можем закрыть еще оставшуюся часть позиций тоже здесь 1 к 5, таким
образом у нас получится, что мы закроем здесь не 200 $, а 400 $, и заработаем 6$, у
нас получится 6$+2,4$ +1,8$+1,2$ = 11,4$. Относительно нашего стоп-лосс в 3$,
примерная риск/прибыль данной сделки 1 к 3,5.
Если мы хотим подобраться к верхней границе этого диапазона, мы можем финальную
часть ⅕ позиции оставить потянуть и закрыть ее, к примеру, 1 к 10 +3%, заработав 6$
Таким образом, начальный стоп-лосс у нас был 3$, тейк-профит 6$+3$+2,4$+1,8$+1,20$=14,4$,
14,4$ делим на 3$ и получаем 4,8$, риск/прибыль получается 1 к 4,8 (1/4,8)
Мы попали в желаемый диапазон от 1 к 3 до 1 к 5 и подобрались к его верхней границе
Применяя и контролируя риск/прибыль таким способом, ваше соотношение прибыльных и
убыточных сделок будет следующим образом: (слева) прибыльные, (справа) равно, около
нуля или небольшого плюса, (внизу) отрицательные сделки. Таким методом контролировать
свои сделки, как психологически, так и технически, гораздо проще.
2
≈0
+