Основы технического анализа. ТВХ и риск менеджмент

1.

Основы технического
анализа.
ТВХ и риск
менеджмент
2019г.

2.

Что такое уровень?
Уровень поддержки и уровень сопротивления
Уровень — это фиксированная цена, на которой происходят
различные “исторические” события с инструментом. А история, как
известно, повторяется. Нам не дано понять абсолютно всех
закономерностей рынка, но мы можем провести статистические
наблюдения, и понять, какие события повторяются на тех или иных
ценовых отметках.
А история, как известно,. Нам не дано понять абсолютно всех
закономерностей рынка, но мы можем провести статистические наблюдения, и
понять, какие события повторяются на, тех или иных ценовых отметках.
Трейдер, который хорошо изучит историю торгуемого инструмента, будет
уровень сопротивления
понимать, что с ним произойдет в будущем.
Eуровень поддержки

3.

Как определить уровень?
1) Точки излома тренда, где эмитент меняет направление
движения
2) Те зоны, где было много проторговок (большое количество
касаний)
3) Уровни, образованные паранормальными свечами или
тенями
4) Точки, от которых пошло движение, сделавшее перехай
5) Границы ГЭПа

4.

Какую информацию сообщают уровни и
как их определить?
Направление и потенциал тренда;
Точки входа; Расположение стопов; Запас хода инструмента (ATR);
Технический тэйк.

5.

ПАО «Московская биржа»

6.

1) Отбой
2) Пробой
3) Ложный пробой (простой ложный пробой (А)
/сложный ложный пробой (Б)

7.

Стили торговли - модель «ОТБОЙ»
БСУ и БПУ1, БПУ2
БСУ-бар (свеча), сформировавшая уровень;
БПУ 1, 2 - бары (свечи), подтвердившие уровень
БСУ=БПУ1=БПУ2 (у БПУ 2 возможен + люфт до уровня)
ТВХ - точка входа, на третьем баре за 30 сек до закрытия
Стоп расчётный - 0,2% от цены
Тейк = ТВХ+/-(СТОП*3)

8.

НЛМК, отбой от уровня сопротивления.

9.

ПАО «Сбербанк», отбой от уровня поддержки. Лонг

10.

Стили торговли - модель «пробой»
Пробой уровня происходит при сильном движении.
Чтобы предугадать пробой нужно обращать внимание на характер
подхода к уровню (маленькими свечами, «эффект пружины».
Четко работает паттерн «Поджатие» или треугольник.
ТВХ - ниже/выше уровня на несколько шагов цены с помощью
отложенной заявки Стоп-лимит на продажу/покупку

11.

Стили торговли - модель «Пробой»
Модель работает на сильной тренде

12.

Стили торговли - модель «Пробой»
Модель работает на сильной тренде

13.

Стили торговли - модель «ложный пробой»
Ложный пробой – это ситуация, при которой цена один или несколько
раз «прошивает» уровень, а затем возвращается назад и идет в
обратную сторону.
ЛП – инструмент «Большого игрока» для набора позиций за счет выноса
стопов.
ТВХ - ниже/выше уровня на несколько шагов цены с помощью
отложенной заявки Стоп-лимит на продажу/покупку.
Стоп не должен быть выше 10% от ATR.

14.

ПАО «Сбербанк», ложный пробой уровня поддержки,
лонг при возврате за уровень.

15.

Риск-менеджмент
Ключевое правило управления рисками — потенциальная прибыль должна
превышать риски хотя бы в три
раза. Это краеугольный камень
профессиональной торговли на финансовых рынках. Если средняя
прибыльная сделка будет хотя бы в три раза больше средней
убыточной, депозит будет расти, выход из просадки будет проще, а трейдер
сможет избавиться от обязательства торговать чаще прибыльно, чем
убыточно.
Стоп-лосс (англ. «stop loss») — биржевая заявка, которая выставляется
трейдером с целью ограничить убыток в случае движения цены
в противоположном открытой сделке направлении. Если рыночная цена
достигает указанного в заявке значения, то сделка закрывается.

16.

Риск-менеджмент
Для принятия решений вы должны
сосредоточиться на последствиях (которые вы
можете знать), а не на вероятности события
(степень которой вы знать не можете) — это
главное правило идеи неопределенности. На
этом фундаменте можно построить общую
теорию принятия решений. Все, что нужно
делать, это смягчать последствия.

17.

.