Риск и мани менеджмент. Урок 2

1.

Урок 2
Риск и Мани Менеджмент

2.

Мани менеджмент (ММ).
Рассмотрим 3 варианта депозита:
1. Стартовый бюджет в $1 000
2. Средний бюджет в $10 000
3. Большой бюджет в $100 000
Первое, что нам необходимо, это определить резерв депозита. Он может составлять от 0% до 50% у разных
трейдеров. Я не рекомендую оставлять резерв меньше 30%. А для новых игроков, настоятельно рекомендую
иметь даже 50% резерва, т.е. консервативный.
Консервативный 50%. Таким образом, из $10 000, $5 000 мы оставляем в резерве, и на $5 000 закупаем ботов.
Следующий шаг к вычислению стоимости бота, это общее количество ботов. Можно иметь одного на $5к, а
можно 5 штук по $1 000. Второй вариант приемлемее из-за диверсификации. Нельзя заходить в сделку на всю
котлету. В случае, если какая-то монетка будет подводить, остальные останутся в работе и будут ежедневно
приносить прибыль.
Если торговля ботами или на фьючерсах для вас в новинку, то увеличивайте объём сделки постепенно. На том же
примере, если у вас $10к в сделке, на 10 ботов, то в первый месяц запустите только 5 ботов, во второй месяц, ещё
5.

3.

Манименеджмент
Определить точку ликвидации аккаунта, на котором открыто 20+ позиций с разным
объёмом, невозможно (кроме примерного). Но можно совершенно точно определить –
будет ликвидация в принципе или нет (разумеется, в расчётах не учитывается
фандинг и комиссии).
Для этого необходимо суммировать весь задействованный объём (не делённый на
плечо, именно позицию), и сравнить его со своим депозитом. Если депозит больше,
то ликвидация невозможна. Вот такое вот элементарное, на первый взгляд, решение.
Калькулировать каждую позицию, умножая цену входа на объём.

4.

Усреднение
Пока актив не собрал все СО, я не усредняю. Когда все ордера сработали я смотрю на тенденцию рынка:
1. Актив упал немного вниз – ставлю ордер на -10% от текущей точки входа (ТТХ) объёмом равным набранной
позиции (НП);
2. Дамп, 10 и более процентов ниже от ТТХ – если могу дождаться, когда цена остынет, усредняюсь, на тот же
объём. Если не ощущаю конца дампа, ставлю лимитный ордер, обычно, равный существующей просадки
(пример: если цена упала на 15% от ТТХ, и идёт ниже, то ордер выставляю на 30% от ТТХ. При такой большой
разницы в цене, объём ставлю х2 или х3 от НП.
Дальше наблюдаю за рынками. Если цена стоит на месте, и при этом:
1. На уровне последнего закупа – ничего не делаю, продлеваю на 24 часа;
2. Поднялась выше – радуюсь;
3. Опустилась ниже – усредняюсь по предыдущей схеме.
Также, если я усреднялся агрессивно (х2 и более), или монета была долго в просадке (1 неделю), то я изменяю
ТП с 0,5% на выше (смотрю по уровням, но не более чем до 6%). Таким образом, сделка, за несколько дней
набирает приличный объём, и при повышенном ТП, закрываясь, окупает мне амортизацию средств.
Также знайте на дампе биткоина, просели все боты, то тут уже усреднять сразу все, и агрессивно, может быть
опасно. По этому, начинаем с тех, которые на взгляд быстрее вернуться. Остальных вытянешь из инвеста позже.
Мы всё говорим про лонговые сделки. С шортами механизм похож, но риски кратно больше.

5.

Настройки бота
ТП 0,5%
Шаг СО 0,7%
Мартингейл – 1,1
Количество СО – 20
Плечо – х10
ТП (тейк профит) – процент прибыли, при котором бот закрывает сделку. Чем меньше процент, тем меньше и сумма
прибыли, но сделки закрываются чаще. Я использую настройки от 0,5% до 2%, на разных аккаунтах при разных
рыночных тенденциях. То есть, 0,5% - консервативная торговля, 2% - агрессивная (работает только на растущем тренде, и
способная отправить вас в инвест при смене тенденции.
ШСО (шаг страховочного ордера) – дистанция между страховочными ордерами. Чем больше процент, тем больше
расстояние, и таким образом, способность бота держать просадку монеты. 0,7% - это хороший, консервативный
показатель;
Мартин (Мартингейл) - стратегия управления СО. Чем мартин больше, тем больше по объёму каждый следующий ордер,
что существенно сдвигает среднюю точка входа в монету. Максимальный коэффициент – 2 (на Bybit ликвидности ботах
будет 3). То есть, бОльший размер мартина подойдёт при агрессивной торговле, с маленьким количеством СО.
Количество СО – принято использовать промежуток между 10 и 20 штуками. Влияет на способность бота выдерживать
просадку, и увеличивает общий объём задействованных средств.
Плечо (это отношение полученных заёмных средств от биржи и ваших собственных) – от х1 до х125.
При настройках выше:
Бот выдерживает просадку до 14%, при этом, средняя точка входа будет на 9,5% выше.
Увеличить ширину сетки бота можно изменив шаг, количество СО и дшц СО. Улучшить среднюю точку входа можно
изменив мартингейл.

6.

Плечо
Кредитное плечо - брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных средств, предоставляемых
трейдеру для заключения сделки. В целом от 1 до 125.
Сразу определим понятие – объём позиции. Это объём средств, на который ты вошёл в сделку. Допустим, $1 000.
Заходя в сделку, ты определяешь режим маржи: изолированная – ты можешь потерять только свою тысячу, перекрёстная
– рискуешь всем депозитом;
За использование плеча ты будешь платить фандинг от объёма позиции или тебе будут платить, если позиция против
большинства трейдеров. Если фандинг положительный, то ЛОНГисты платят ШОРТистам. Если фандинг отрицательный,
то ШОРТисты платят ЛОНГистам.
Как итог с плечом хочу подвести.
Не важно какое плечо в сделке используете, важно на какую часть депозита вы заходите с этим плечом.
Например: вы зашли на 2% от выделенного депозита в $1 000 и с 10 плечом. То есть в сделке задействовано $200, так как
с плечом задействуется 20%, но нам не страшно, если цена пойдет против нас, так как у нас есть размах и для усреднения
и для того, чтобы не ликвиднуло.
Да, с таким процентом зарабатывается меньше, чем, если заходить на всю котлету с 10 плечом. Но если цена пойдет
против вас, когда зашли на весь депозит в $1 000 и еще с 10 плечом, то при отклонении цены не в вашу пользу на 10%,
ликвиднет все задействованные средства.
Чем выше риск, тем выше прибыль. Но с такими плечами и объемом депозита можно заходить тогда, когда вы готовы
принять убыток.

7.

Торгуем поначалу в лонг, так как не особо знаем, как торговать ботами, плюс бычий рынок. Также на
шорт позиции все равно всегда есть ликвидация. А на бычьем рынке, когда альты могут вырастать на
1000% за день, очень опасно новичкам торговать в шорт.
Основное отличие шорта от лонга – риск.
Покупая монету в лонг, максимум, цена может упасть на 100%. И имея возможность усреднения, ты
рано или поздно, закроешь сделку. Да, возможно долгий инвест, да, фандинг будет каждые 8 и менее
часов будет воздействовать на баланс, но в целом – риск прогнозируемый. С шортом, ситуация
сложнее. В истории полно случаев, когда монетка давала «иксы» за день, неделю, и уж тем более,
более длительный срок. Цена может улететь на 100%, и даже 1000%, и ее возврат к текущей точки
входа может и не наступить. Усреднять не на что станет, грубо говоря
Открываем статистику Крипторга. Смотрим ТОП 30 за 24 часа, за 3, и за час. Выбираем 5 пар (только
лонг), чаще всего мелькающие во всех списках.
Проверяем по графику (ни меньше часового ТФ), нет ли сейчас там какой-то аномалии – аномалий
нет. С этими парами можно работать. Настраиваем ботов по уже известным настройкам.
Впоследствии, вы можете такими же действиями добавлять или менять пары.
Фильтры, технические анализы, циклы – можно использовать в настройках только фильтр ценового
ограничения. В лонговом боте выставляю его обычно на уровень сопротивления, но не выше 20% от
текущей цены. Если проблема найти уровень сопротивления, установите лимит на 10% выше цены
входа, и мониторьте.

8.

Шорт и Хеджирование
Настройки шортового бота, в моём случае, аналогичные лонговому. Единственная разница в том, что я
устанавливаю нижнюю грань для входа в сделку довольно близко, что бы не войти в неё на очередном
проливе рынка. И разумеется, тебе надо более внимательно выбирать пары. Никаких памп, игровых,
мем и прочих щиткоин пар я тебе не рекомендую брать.
И тут, мы плавно переходим к теме хеджирования.
Я запускаю шортовых ботов только на тех парах, где уже работают лонговые боты.
То есть, например, если у меня в работе 20 ботов, при флэтовом или медвежьем рынке, соотношения
лонга и шорта 50-50. В случае, если я вижу, что между точками входа в лонг и шорт расширяется
более, чем на 10-15%, я, эту разницу, уменьшаю.
Если говорить про состояние моих ботов в данный момент, то с сентября, по моей аналитике, рынок
должен потихоньку выходить на булл ран, поэтому, я начал постепенно выводить шортовые боты,
заменяя их на лонговых.
Но когда закончится бычий рынок, то можно будет рассматривать и шорт ботов, так как они будут
существенно полезнее на медвежке. Все настройки, которые мы применяем на лонг ботах, просто
поменяем в шорт и все будет отлично работать, показывая отличный результат. Так что за глобальным
трендом всегда следим, чтобы понимать когда включить, когда выключить.
Настоятельно не рекомендую первые пару месяцев работы, использовать шортовых ботов. Вам для
начала надо все опробовать, а далее будете менять тактики уже с более профессиональной точкой
зрения своей.

9.

Индикатор FOMO
Индикатор ловит по три волны перекупленности и перепроданности (малая, умеренная и
глубокая) на трёх таймфрэймах ( 5 минут, 15 минут, час). Индикатор доступен для
использования ботами бесплатно. А для визуализации на графике, нужно покупать тариф или
быть в закрытом комьюнити FOMO.
Вообще, моя стратегия – наибольшее количество сделок, но расскажу как им пользоваться.
Использую индикатор малой перекупленности/перепроданности на 15 минутном графике.
Настройки бота хорошие по этому индикатору на 15 минутках с малой
перекупленности/перепроданности BTC
ТП – 0,5%;
ШСО – 0,5%;
СО – 6 штук;
Да, такой минимализм позволяем перекрывать только 3% движения цены, но и срабатывает
редко, на аномалиях.
Предположительно, можно рассчитывать на 10-15% ежемесячной прибыли. На 5 минутном
можно больше получать, но можно улетать в инвест иногда.

10.

ЦО (ценовое ограничение)
Для того, чтобы на резком импульсе не залететь в лонг на хаях, или в шорт на лоях мы пользуемся ЦО
У нас есть TRX с текущей ценой, и работающим лонговым ботом. На пампе, в течении пары минут, цена может сделать
х2, и если бот работает без ЦО, то он отлично может начать сделку на этих хаях. И если цена вернётся на текущее
значение, то получите инвест по данной паре. Таким образом, наличие ЦО лонгового бота на определенном уровне
обезопасит тебя от резких сквизов цены.
Второй, не менее важной причиной выставления ЦО является логика торговли:
Если цена находится в зоне перекупленности. В такой ситуации, лучше использовать только шортового бота. И наоборот,
в случае перепроданности актива.
Бот, по умолчанию выставляет ЦО на 20% от текущей цены, но для меня, это слишком большой диапазон. Поэтому, я
сужаю его максимум до 10% от текущей цены, но не глубже малых зон перкупленности/перепроданности на 15 минутном
ТФ.
Ну, и сама система работы заключается в том, что после выставления ЦО, я принимаю решение о направлении работы
бота:
Цена находится в верхней части канала (зона перекупленности, зона ЦО лонгового бота) – работаю в шорт;
Цена находится в нижней части канала (зона перепроданности, зона ЦО шортового бота) – работаю в лонг;
Данную стратегию я использую при агрессивной торговле внутри дня, когда боты работают постоянно, а не по сигналам,
с узкой сеткой ордеров, малым ТП, и максимальной волатильностью пары.

11.

СЕТКА
Больше подходит для скальперов.
Стратегия – лонг или шорт
Первый ордер – «По рынку» - делает закуп по рыночной цене, «Лимитный» - даёт возможность выставить желаемую
точку входа (использую чаще «лимитку»);
КСО, ШСО, ДШЦСО, и мартингейл: Желаемое количество ордеров, аж до 50-ти, шаг, динамический шаг и мартингейл
– всё, как при настройке ботов. Просто выбери для себя необходимые значения.
Объём – объём первого ордера. Как видишь, по умолчанию, установлено минимально возможное значение. Можно
только больше. Чуть правее, значение «Всего» покажет, какой общий объём монет необходим сетке, для выполнения
поставленной задачи.
После выставления всех значений, обязательно нажми Предпросмотр, что бы увидеть на терминале актуальную сетку.
1. Ты видишь при каком проценте просадке запускается каждый ордер;
2. Отображена средняя точка входа (финальная) при срабатывание всех ордеров.
При такой картине, ты можешь ещё что то подправить, подогнав ордера, например, к уровням
поддержки/сопротивления.
Тейк профит – После срабатывания первого ордера сетки, ты можешь установить желаемый ТП. Так же, ты можешь
выбрать продажу сразу всего объёма или «лесенкой», и более того, ТП устанавливается на каждый ордер или может
быть сжат в один объём.
Из минусов настройки сетки (субъективно для меня):
1. Сложно попасть бегунком на необходимое значение. Наверно, можно в последствии добавить возможность ввода