МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНЫХ РЯДОВ
Стационарные ряды
Основные характеристики стационарных рядов
Тестирование стационарности
Операторы
Типы моделей
Авторегрессионная модель (АР)
Модель скользящего среднего (СС)
Двойственность в представлении АР и СС
Смешанная модель (АРСС)
Нестационарные модели
Нестационарные модели
Стационарность и обратимость процесса
Автокорреляционная функция для АР
Автокорреляционная функция для АР
Автокорреляционная функция для CC
Автокорреляционная функция для CC
Частная автокорреляционная функция
Частная автокорреляционная функция
Свойства автокорреляционных функций
1.68M
Category: mathematicsmathematics
Similar presentations:
Оценивание модели ARIMA
Оценивание модели ARIMA
Предварительный анализ стационарных временных рядов. Лекция 3
Предварительный анализ стационарных временных рядов. Лекция 3
Многомерные модели временных рядов
Многомерные модели временных рядов
Случайные процессы (лекция 15). Параметрические модели временных рядов. Сглаживание и фильтрация
Случайные процессы (лекция 15). Параметрические модели временных рядов. Сглаживание и фильтрация
Эконометрика. Методы и модели анализа временных рядов. Прогнозирование экономических процессов с использованием временных рядов
Эконометрика. Методы и модели анализа временных рядов. Прогнозирование экономических процессов с использованием временных рядов
Мультипликативная модель временных рядов
Мультипликативная модель временных рядов
Анализ временных рядов
Анализ временных рядов
Временные ряды
Временные ряды
Формирование гипотезы вариационного ряда для статистической модели. Анализ статистической модели
Формирование гипотезы вариационного ряда для статистической модели. Анализ статистической модели
Модели временных рядов
Модели временных рядов

Модели стационарных рядов. АРСС-модели

1. МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНЫХ РЯДОВ

АРСС -МОДЕЛИ

2. Стационарные ряды

Аддитивная модель тренда временного ряда
English     Русский Rules