Similar presentations:
Эндогенность. Инструментальные переменные
1. Эндогенность. Инструментальные переменные.
2. Эндогенность
3. Эндогенность
• Для использования МНК необходимо,чтобы все регрессоры были экзогенны
(иначе получим смещенные и
несостоятельные оценки)
4. Эндогенность
5. Пример (доска)
6. Когда возникает эндогенность
7. Ошибка изменения регрессора Замечание: если с ошибкой изменяется y, эндогенности не будет, будет просто потеря точности.
8. Пропущенная переменная
• Проблема смещения из-за пропускапропущенных переменных (если
переменная пропущена, то она косвенно
присутствует в ошибках уравнения)
• Инструментальные переменные можно
использовать, если нет данных по
пропущенной переменной и нет данных по
proxy – переменной.
9. Пропущенная переменная
10. Пример (доска)
11. Вывод
• При наличии эндогенности мы не можемиспользовать МНК
12. Инструментальные переменные (IV)
13. Инструментальные переменные
14. Инструментальные переменные
15.
16. Двухшаговый МНК (метод инструментальных переменных)
17. Двухшаговый МНК
18. Двухшаговый МНК
19. Как найти инструментальную переменную?
20.
• Проблема смещения из-за пропускапропущенных переменных (если
переменная пропущена, то она косвенно
присутствует в ошибках уравнения)
• Инструментальные переменные можно
использовать, если нет данных по
пропущенной переменной и нет данных по
proxy – переменной.
21. Пример
22. Пример
23. Пример
• Нам нужно придумать инструментальнуюпеременную, которая коррелированна с
уровнем образования, но
некоррелированна с уровнем таланта. Это
сложная задача.
• Например: насколько далеко индивид
живет от колледжа.
24. Пример в R-studio
25. Пример в R-studio
• Как ценовые меры, используемыегосударством, повлияют на потребление
сигарет?
• При оценке модели
МНК мы предполагаем, что регрессор не
коррелирует с ошибкой.
• Но если это не так, нужно использовать
двухшаговый МНК
26. Двухшаговый МНК
• Выберем инструментальную переменную,которая влияет на цену, но не влияет на
спрос (акцизные сборы)
• Можно ожидать, что акцизы будут хорошей
инструментальной переменной (доказать
это мы не сможем)
27. Двухшаговый МНК
• Вот этот коэффициент уже можноеинтерпретировать как причинный, т.е. можно
сказать, что при увеличении цены на 1%
потребление сигарет снизится на 1,5%.