Проблема мультиколлинеарности и методы его устранения. Тема 10

1. День 10 Проблема мультиколлинеарности и методы его устранения

2. План:

1. Понятие мультиколлинеарности.
2. Методы устранения или
уменьшения мультиколлинеарности.

3.

Функциональная
Стохастическая

4.

5. Функциональная мультиколлинеарность

r
x1
x2
x3
x4
x5
y
x1
1
0,5
0,6
0,7
1
0,9
x2
0,5
1
0,4
0,1
0,4
0,3
x3
0,6
0,4
1
0,3
0,2
0,2
x4
0,7
0,1
0,3
1
0,5
0,1
x5
1
0,4
0,2
0,5
1
0,8
Y
0,9
0,3
0,3
0,1
0,8
1

6. Стохастическая мультиколлинеарность

r
X1
x2
x3
x4
x5
y
x1
1
0,5
0,6
0,7
0,9
0,9
x2
0,5
1
0,4
0,1
0,4
0,3
x3
0,6
0,4
1
0,3
0,2
0,2
x4
0,7
0,1
0,3
1
0,5
0,1
x5
0,9
0,4
0,2
0,5
1
0,8
Y
0,9
0,3
0,3
0,1
0,8
1

7. Отсутсвие мультиколлинеарности

r
X1
x2
x3
x4
x5
Y
x1
1
0,5
0,6
0,7
0,4
0,9
x2
0,5
1
0,4
0,1
0,4
0,3
x3
0,6
0,4
1
0,3
0,2
0,2
x4
0,7
0,1
0,3
1
0,5
0,1
x5
0,4
0,4
0,2
0,5
1
0,8
Y
0,9
0,3
0,3
0,1
0,8
1

8. Между какими переменными имеется мултиколлинеарная связь?

R
x1
x2
x3
x4
x5
y
x1
1
0,5
0,6
0,7
0,4
0,9
x2
0,5
1
0,82
0,1
0,4
0,3
x3
0,6
0,82
1
0,3
0,2
0,2
x4
0,7
0,1
0,3
1
0,91
0,75
x5
0,4
0,4
0,2
0,91
1
0,8
Y
0,9
0,3
0,3
0,75
0,8
1

9.

10.

11.

Доверительный интервал для
условного математического
ожидания

12.

Доверительный интервал для
прогнозов индивидуальных
значений {
}