Влияние банковских рисков на деятельность кредитных организаций и проблемы их минимизации на примере АО «Райффайзенбанк»

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

«МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС–ТЕХНОЛОГИЙ»
(ГБПОУ КБТ)
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме: Влияние банковских рисков на деятельность кредитных организаций и проблемы
их минимизации на примере АО «Райффайзенбанк»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Банковское дело (38.02.07)
ГРУППА: Б41-14
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Янченко Ксения Сергеевна
РУКОВОДИТЕЛЬ: Бурдаков Евгений Александрович
Москва 2018

2.

Актуальность
На сегодняшний день эта тема очень актуальна,
поскольку становление и развитие банковской
системы не может не затрагивать такой стороны
вопроса, как наличие банковского риска.

3.

Гипотеза
В АО «Райффайзенбанк» действует слаженная система управления
рисками, но для повышения ее эффективности было бы целесообразно
усовершенствовать методы оценки кредитоспособности заемщика,
используя новые подходы.
АО «Райффайзенбанк»
Предмет
Влияние банковских рисков на деятельность
кредитных организаций и проблемы их
минимизации на примере АО «Райффайзенбанк».
Объект

4.

Цель
Изучение влияния
банковских рисков на
деятельность кредитных
организаций и проблемы их
минимизации на примере
АО «Райффайзенбанк».
Задачи
проанализировать влияние банковских рисков на
деятельность кредитных организаций;
изучить финансовое состояние АО «Райффайзенбанк»;
рассмотреть систему управления и минимизации
банковских рисков;
представить предложения по улучшению
эффективности управления рисками в банке.

5.

Банковские риски
Финансовые риски
кредитный риск
риск ликвидности
рыночный риск
Функциональные риски
стратегический риск
технологический риск
процентный риск
риск операционных
расходов
валютный риск
внедренческий риск
риск инфляции
риск
неплатежеспособности
Прочие риски
риск несоответствия
условиям
государственного
регулирования
риск потери банком
репутации
другие внешние риск

6.

В мире экономической нестабильности
Группа Райффайзен выбрала этот символ
как гарант безопасности денег своих
вкладчиков.
Размер собственного
капитала
Объем средств физических лиц
среди российских банков
11- е место
9- е место
Величина нераспределенной
прибыли
Объем кредитов
физическим лицам
Надежность банка в рейтинге
Forbes
8-е место
7-е место
Величина активов
14- е место
3- е место

7.

Активы
(в млн. рублей)
Денежные средства
Средства кредитной организации в ЦБ РФ
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
2017г.
26 681
26 857
6 137
5 188
75 026
2016г.
26 191
22 924
5 622
6 798
89 219
2015г.
33 530
23 718
4 368
6 636
105 643
656 893 573 828 644 948
11 823 2 861 6 913
2 807
8 867
1 046
1 627
13 031
773
28 389
856 206
919
4 194
234
2 264
13 076
870
10 239
752 704
1 057
6 639
175
2 223
10 684
9 997
851 109

8.

Пассивы
(в млн. рублей)
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами
оффшорных зон
Всего обязательств
2017г. 2016г. 2015г.
1 118
266
49 989
634 800
392 497
10 638
49 239
543 132
354 637
29 698
106 333
573 225
363 238
57 814
6 036
62
1 353
22 165
3 391
6 076
7
1 319
6 082
1 744
12 993
1 363
950
7 212
1 382
729 557 637 566 761 275

9.

Собственный капитал
(в млн. рублей)
Средства акционеров
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство
Переоценка основных средств и нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
2017г.
2016г.
2015г.
36 711
620
1 835
70
36 711
620
1 835
63
36 711
620
1 835
51
5 344
5 214
3 803
58 108
23 957
126 649
856 206
47 114
23 577
115 137
752 704
38 779
8 032
89 834
851 109

10.

Отчет о прибылях и убытках
(в млн. рублей)
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение
кредитного портфеля
Расходы на досоздание резервов
Чистые комиссионные доходы
Торговый результат
Административные и прочие операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Прибыль после налогообложения
2017г.
2016г.
2015г.
45 093,57
42 483,58
43 372,4
(3 452,66)
16 351,83
6 427,7
(28 431,1)
37 000,4
29 143,0
(10 306,43)
14 129,18
7 828,6
(24 935,8)
29 677,2
23 285,9
(15 430,9)
12 941,4
9 278,5
(26 104,7)
31 156,8
24 853,2

11.

Кредитный портфель
(в тысячах рублей)
Кредиты корпоративным клиентам – корпоративные
кредиты
Кредиты физическим лицам – розничные кредиты
Кредиты средним предприятиям – средний бизнес
Кредиты малому и микро бизнесу – кредиты МСБ
Кредиты государственным и муниципальным организациям
– государственный сектор
Межбанковские кредиты
Итого кредитов и авансов
2017г.
2016г.
2015г.
300 112 592
283 482 466
348 423 659
221 609 630
34 116 247
17 699 491
-
183 026 291
23 494 754
14 080 505
-
19 828 033
178 406 052
14 711 029
677
119 512 043 101 382 708
693 050 003 605 466 724
127 877 122
689 246 572

12.

Диверсификация кредитного портфеля по
срокам погашения выданных ссуд, в млн. руб.
2015г.
48889 16398 19519 23994
29695
18669
38617
25883
2016г.
36049 17300
2017г.
17644
21283
22845
26988 37414 16885 42703
47682
27518
26077
75069
96936
81701
367487
396523
335074
72902

13.

Определение категории качества ссуды с
учетом финансового положения заемщика и
качества обслуживания долга
Финансовое состояние
Хорошее
Среднее
Плохое
Обслуживание долга
Хорошее
Стандартные
(I категория качества)
Среднее
Неудовлетворительное
Нестандартные
Сомнительные
(II категория качества) (III категория
качества)
Нестандартные
Сомнительные
Проблемные
(II категория качества) (III категория качества) (IV категория
качества)
Сомнительные
Проблемные
Безнадежные
(III категория качества) (IV категория качества) (V категория качества)

14.

Анализ качества кредитов
2015г.
Корпоративные
Год (в млн. руб.)
кредиты
I
216 480
II
78 378
III
19 589
IV
5 948
V
22 943
I
152 104
II
75 666
III
27 390
IV
11 577
V
12 769
I
164 883
II
95 487
III
20 114
IV
2 590
V
14 350
2016г.
2017г.
Розничные
кредиты
3 128
157 972
4 824
1 991
13 016
2 160
168 065
3 262
797
10 727
1 477
223 086
2 866
724
8 409
Средний
бизнес
7 304
10 976
261
243
1 041
6 717
14 810
800
1 166
7 604
25 577
2 380
1 257
Кредиты
МСБ
3 351
5 468
3 314
397
2 177
2 651
7 315
2 335
208
1 568
2 221
12 638
1 987
92
967
Межбанковские
кредиты
115 025
12 838
23
96 389
4 970
23
113 122
6 366
23

15.

Причинно-следственная диаграмма Исикавы

16.

Заключение
Неплатежи по кредитам
Медленная реакция банка
Сложность в заимствовании
денег на межбанковском рынке
Прекращение деятельности банка

17.

Заключение
Гипотеза
В АО «Райффайзенбанк» действует слаженная система
управления рисками, но для повышения ее
эффективности было бы целесообразно
усовершенствовать методы оценки кредитоспособности
заемщика, используя новые подходы.
Доказана
Цель
Выполнена
Изучение влияния банковских рисков на
деятельность кредитных организаций и проблемы
их минимизации на примере АО «Райффайзенбанк».