Методы оценки кредитоспособности юридических лиц для минимизации рисков

1.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ
Факультет среднего профессионального образования
Кафедра экономики и финансов
Специальность 38.02.07 Банковское дело
Курс 2 Форма обучения очная
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)
на тему: «МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С
ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ (на материалах краснодарского отделения
№ 8619/0141 филиала ПАО «Сбербанк России»)»
Выполнил: Руденко Виктория Николаевна
Руководитель: преподаватель Кутепова А.А.

2.

Факторы кредитного риска
Макроэкономические
Связанные с заемщиком
Связанные с банком
экономический кризис
бюджетный и
финансовый кризис,
инфляция
снижение уровня
доходов населения
снижение цен на
жилье
несовершенство
законодательства
неустойчивость
банковской системы
неразвитость системы
страхования рисков
политические риски
снижение
платежеспособности
потеря работы
имущественные риски
социальные риски
искажение
информации
нежелание выполнять
обязательства
отсутствие
отработанной методики
и технологии
андеррайтинга кредита
занижение требований
к оценке
платежеспособности
заемщика
ошибка в оценке
залога
юридические риски
операционные риски
недостаточный
уровень квалификации
Факторы кредитного риска

3.

ИНСТИТУТ
СЕГОДНЯ
Классификация кредитного
риска по уровню
Название
Характеристика
Минимальный риск
до 25%
Средний риск
от 25% до 50%
Высокий
от 50% до 75%
Критический
от 75% до 100%
Кредитные риски
фундаментальные
индивидуальные
коммерческие
Классификация кредитных рисков по масштабам

4.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ
Методы оценки кредитоспособности
Оценка делового риска
Оценка менеджмента
Оценка финансовой устойчивости клиента
Анализ денежного потока
Сбор информации о клиенте
Наблюдение за работой клиента путем выхода на место
Методы оценки кредитоспособности

5.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ
Структура управления ПАО Сбербанк

6.

ИНСТИТУТ
СЕГОДНЯ
Ключевые показатели финансового
состояния
ПАО Сбербанк, млн. руб.
Отклонение
2022 г. от
2021 г. (+,-)
Темп
роста
2022 г. к
2021 г, %
Активы
37 799 262 365 40 348 353 059 2 549 090 694
106,74
Обязательства
32 450 551 738 34 763 447 400 2 312 895 662
107,13
Источники собственных
средств
5 348 710 627
104,41
Показатель
2021 г.
2022 г.
5 584 905 659
236 195 032

7.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ
Изучение кредитной истории заемщика
Формирование аналитического агрегированного баланса и анализ
его статей
Анализ объективных факторов деятельности заемщика
Анализ субъективных факторов деятельности заемщика
Оценка финансового состояния заемщика
Анализ денежных потоков заемщика
Обобщение результатов анализа кредитоспособности заемщика
Алгоритм оценки кредитоспособности ПАО Сбербанк

8.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Банковский
норматив
коэффициент
а
Коэффициент текущей ликвидности
6,0
5,4
4,9
≤2,5
Коэффициент абсолютной ликвидности
1,8
1,3
0,3
≥0,5
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
-0,498
-0,329
-0,397
≥0,1
Коэффициент финансового рычага
0,6
0,5
0,5
≤0,66
Коэффициент автономии
0,6
0,7
0,6
>0,7
Коэффициент рентабельности продаж
82,2
85,5
70,6
≥0,15
Наименование коэффициента

9.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!