Сказка о том как принять решение в условиях неопределенности

1.

Сказка
о том как принять решение в
условиях неопределенности

2.

2
Одна или несколько альтернатив приводят к
блоку возможных результатов, вероятности
которых неизвестны
Субъективное принятие решения

3.

3
Происходит потому, что не имеется надежных
данных, на основании которых вероятности могли
бы быть вычислены апостериори, а также потому,
что не имеется каких-либо способов вывести
вероятности априори

4.

4
2 подхода к принятию решения
в условиях неопределенности
Менеджер использует
имеющуюся информацию и
свой опыт для определения
субъективных вероятностей
→ условия риска
Менеджер не делает допущений
относительно вероятностей внешних
условий

5.

Менеджер не делает допущений
относительно вероятностей
внешних условий
4 критерия решения:
a. Критерий решения Вальда (макси-мин)
b. Альфа-критерий решения Гурвица
c. Критерий решения Сэйвиджа (отказ от мини-макса)
d. Критерий решения Лапласа (Байеса)
5

6.

6
Наиболее трудная задача для менеджера
заключается в выборе конкретного критерия,
наиболее подходящего для решения
предложенной задачи

7.

7
При выборе критерия должны учитываться
философия, темперамент и взгляды нынешнего
руководства фирмы

8.

8
a. Критерий решения Вальда (макси-мин)
Критерий консерватизма и попытка
максимизировать уровень надежности
Внешние условия капризные и
недоброжелательные

9.

9
Законы Мерфи полностью
подтверждаются
Закон Мерфи
Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться.
Следствия:
1. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от
которой больше.
2. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию
развиваться от плохого к худшему.
3. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу,
находится другая, которую надо сделать еще раньше…………….

10.

10
Определяем наихудший из возможных
результатов каждой стратегии
Выбираем стратегию, обеспечивающую
наилучший из худших результатов

11.

11
Рассмотрим критерий макси-мина, применив его для
матрицы решения, для которой мы должны допустить, что
вероятности различных состояний экономики неизвестны

12.

12
В таблице наименьшая отдача из каждой строки выбрана в
качестве минимального уровня надежности, связанной со
стратегией
Самая большая из них предполагает, что S1
является самой подходящей стратегией при данном
критерии

13.

Хорош ли такой выбор?
! Если возникает N4, то S1 является единственной стратегией,
которая поможет избежать риска!
С другой стороны, как только возникает другое
состояние экономики, стратегия S1 повторно
приводит к самой низкой прибыли
13

14.

14
Стратегия S1 просто наиболее консервативная – она
подразумевает самые низкие риски, но в то же время
обещает самые низкие прибыли

15.

15
Критерий подходит для мелких
коммерческих фирм, выживание которых
зависит от способности избежать убытков

16.

b. Альфа-критерий решения Гурвица
16
Определяем индекс решения – d для каждой стратегии, который
представляет собой средневзвешенное его экстремальных отдач
Взвешивающие факторы
коэффициент оптимизма α, который
применим к максимальной отдаче М,
и его дополнение
1- α , которое
применимо к минимальной отдаче m
Стоимость каждой стратегии:
d i M i (1 )mi
Стратегия с самой высокой стоимостью для di
выбирается в качестве оптимальной

17.

17
Коэффициент оптимизма α располагается в диапазоне от 0 до 1
Менеджер имеет возможность выражать свое
субъективное отношение к риску с той или иной
степенью оптимизма

18.

18
Если менеджер
пессимист, то он
может решить, что
α=0
Результат будет
тот же, что и при
использовании
критерия максимина
Если менеджер
оптимист, то он
может решить,
что α = 1
Результат
будет тот же,
что и при
использовании
критерия максимакса

19.

Предположим, что менеджер находится на оптимистической позиции и
решает, что а = 0,7
d i M i (1 )mi

20.

20
Наибольшая средневзвешенная отдача определяет
выбор стратегии S3

21.

21
Решение, принятое по альфа-критерию Гурвица, зависит
от величины
, которая, в свою очередь, зависит от
собственного отношения менеджера к риску

22.

22
Альфа-критерий решения Гурвица необходим для
того, чтобы обеспечить менеджера возможностью
обратить внимание и на самую худшую и на самую
лучшую отдачу для конкретной стратегии

23.

23
c. Критерий решения Сэйвиджа (отказ от мини-макса)
Исследует убытки (потери), понесенные в результате
принятия неправильного решения
Потери измеряются как абсолютная разность между
отдачей для данной стратегии и отдачей для наиболее
эффективной стратегии в пределах одного и того же
состояния экономики.

24.

В пределах каждого столбца самая большая отдача вычитается из
каждой следующей отдачи в столбце (включая себя). Абсолютная
разница между позициями представляет собой измерение потерь
Построение матрицы потерь
После заполнения матрицы потерь обозначаются
максимальные потери для каждой стратегии
Выбирается стратегия с самыми низкими
максимальными потерями
24

25.

25
Построение матрицы потерь
Верной стратегией является S4, потому что она минимизирует
максимальное «наказание» за неверно определенное состояние
экономики

26.

26
Суть измерения потерь совершенно проста:
Если любое конкретное состояние экономики
возникает в будущем и если мы выбрали
стратегию, которая обеспечивает максимальную
отдачу для этого состояния, то мы не считаем
потери

27.

27
Но если мы выбрали любую другую стратегию, то
потеря представляет собой разность между тем,
что происходит фактически, и тем, что мы
получили бы, приняв более оптимальное решение

28.

Когда я использую критерий Сэйвиджа, я
отказываюсь от попыток
максимизировать отдачу и выбираю
стратегию с удовлетворительной отдачей
при более низком риске.
Полезно для оценки серии проектов на протяжении
длительного периода!