Трейдинг. Понимание рынка и торговля от уровня

1.

ТРЕЙДИНГ
понимание рынка и торговля от уровня

2.

Содержание курса
БЛОК 1. Финансовые рынки и их игроки
БЛОК 2. Уровни и торговля от уровня
БЛОК 3. Торговые стратегии и предпосылки
БЛОК 4. Риск и мани-менеджмент
БЛОК 5. Алгоритм торговли

3.

БЛОК 1. Финансовые рынки и их игроки
• Финансовые рынки и ведущие инструменты
• Особенности американского фондового рынка
• Игроки рынка
• График и его параметры
• АТР

4.

Финансовые рынки
Рынок акций
Фьючерсный рынок
Валютный рынок
график
технический анализ
Рынок криптовалют

5.

Главная задача трейдера
1. Выбрать нужный график
2. Применить тех анализ
мы не можем торговать любой график
графики должны соответствовать требованиям тех анализа
мы не можем одновременно использовать множество методов тех анализа
вы можете за основу взять один из методов тех анализа и дополнять его при необходимости

6.

Ведущие инструменты для рынков
Американский
рынок
Ведущий - фьючерсы
Российский
рынок
Рынок
криптовалюты
Ведущий - нефть
Ведущий - биткоин
Фьючерсы идут вверх – большая вероятность движения рынка вверх
Фьючерсы идут вниз – большая вероятность движения рынка вниз
Есть акции, коррелирующие с другими рынками

7.

Фьючерсы SPY определяют движения
индекса SP500
SPY растёт
Больше лонговых
позиций
70%
SPY в консолидации
Шортовых и лонговых
позиций
50/50
SPY падает
Больше шортовых
позиций
70%

8.

Индекс SP 500 – ведущий для акций
SP500
75% всех акций
движутся вверх вместе с рынком
SP500
90% всех акций
движутся вниз вместе с рынком
10-25% акции, которые не повторяют движения индекса SP500, называются слабее или
сильнее рынка (своя игра)
также есть акции, которые движутся сами по себе (биофарма, дешевые акции и т.д.)

9.

Сравнение графиков акций с SP500
индекс SP500 – запаздывающий индикатор, акции опережают его
по движению сильных акций можно определить движение индекса
сильные акции в SP500: AAPL, GOOGLE, AMZN, MSFT, TSLA, META

10.

Сильные движения в акциях крупных
компаний =
сильные движения в индексе SP500
Великолепная семерка:
1.
AAPL
2.
AMZN
3.
GOOGL
4.
MSFT
5.
NVDA
6.
META
7.
TSLA

11.

12.

Американский рынок: особенности
премаркет
активный премаркет
основная сессия
постмаркет
13.00-17.30
17.30-18.30
18.30-01.00
01.00-5.00
Pre-Market
высокий спред
низкая ликвидность
низкая волатильность
Normal
Pre-Market
средний спред
средняя ликвидность
средняя волатильность
Market
Hours
низкий спред
высокая ликвидность
высокая волатильность
Post-Market
высокий спред
низкая ликвидность
низкая волатильность

13.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
(скорость движения цены)
СПРЕД
(разница между ценой спроса
и ценой предложения)
ЛИКВИДНОСТЬ
(объемы)

14.

Игроки рынка
Покупатели
Продавцы
лимитные
рыночные
лимитные
рыночные

15.

Лимитные – покупают или продают по фиксированной цене
Рыночные – покупают и продают по цене, что предлагает рынок в моменте

16.

Крупные игроки фондового рынка США
Ценовые движения в огромной степени зависят от действий КИ
КИ строят уровни и используют их для достижения своих целей (объем позиции 20-25%)
Поэтому важно анализировать поведение цены вблизи ключевых ценовых уровней
КИ имеют право не отражать информацию о сделках в течение месяца
Уровни объясняются наличием лимитных КИ

17.

Набор позиции КИ
с помощью ложного пробоя
(посредством сбора стопов)
по средней цене в канале
(с помощью лимитного ордера)

18.

Виды ложных пробоев
КИ часто пользуется
двумя видами ЛП
ложный пробой
одним баром
ложный пробой
двумя барами
сложный ложный
пробой

19.

Набор позиции КИ через ложный пробой

20.

Набор позиции КИ через ложный пробой
Ложный пробой - мощный инструмент КИ.
Большие хвосты ложного пробоя указывают нам, в
какую сторону игрок собирает позицию
КИ забирает позиции у лонговых игроков, ждущих
подтверждения направления – пробоя уровня, так и
стопы шортистов
КИ отпустит цену только тогда, когда наберет свою
позицию. В моменте он готов терять, удерживая цену.
Для того, чтобы заставить других игроков действовать
по своему плану, он рисует красивые картинки, вводя в
заблуждение толпу. Например, КИ может выставить
лимитную заявку, показывая, что рынок не идет вниз.

21.

При условии, если хвосты длинные и в разные стороны
туда и пойдем
откуда пришли
откуда пришли
туда и пойдем
Хвосты – очень хорошо, кто-то сильнее разгоняет позицию, особенно гигантские хвосты – сильное движение.
Чем больше будет хвостов и откатов, тем сильнее затем последует движение

22.

Виды консолидации
ШИРОКАЯ
ширина более 5 ATR
длительность больше 1-го месяца
УЗКАЯ
ширина не более 3 ATR
длительность меньше 2-х недель
2ATR
1D
2D
3D
4D
4ATR
1M
2M
3M
4M
любая консолидация ведет к пробою
узкая и кратковременная консолидация сигнализирует о быстром и недолгосрочном
движении инструмента при выходе из канала.
широкая и долгосрочная консолидация говорит о том, что чем длиннее такое
накопление, тем продолжительнее будет выход из канала

23.

Набор позиции КИ через узкую консолидацию

24.

Набор позиции КИ через широкую консолидацию
накопление больше 2-х месяцев

25.

Если цена пришла в канал снизу, вероятнее всего, у нас
лонговый покупатель

26.

Если цена в канал пришла сверху, вероятнее всего, у нас
шортовый покупатель

27.

Как понять, что крупный игрок сидит в
инструменте?
• инструмент целый
день идет
безоткатно
• это говорит о том,
что в инструменте
сидит КИ и
движение будет
продолжено (увидеть
это можно на
коротких
таймфреймах)
1D
5 min

28.

Как понять, что КИ ушел?
перед срывом базы
основное условие это –
затухание волатильности
данная картина
показывает, что КИ уже
нет и волатильность
затухает
если SP500 ускорил свое
движение, но инструмент
стоит на месте
снижение волатильности
(уменьшение свечей)

29.

Как еще себя проявляет КИ?
задерг
задерг
задерг против тренда – усиливает движение по тренду
чаще встречается в контртрендовом движении
задерг – уловка КИ

30.

График показывает:
следы игроков, которые позволяют
увидеть массовое поведение толпы,
оценить расстановку сил между
продавцами и покупателями
историю движения и текущее
положение цены
наличие уровней, накопления,
потенциал движения и запас хода
инструмента
таймфреймы, тренды, экстремумы
есть графики, которые «раздают» деньги и/или «забирают» деньги
для входа в сделку работаем только с теми графиками, которые нам понятны в рамках
используемого нами метода тех анализа

31.

ТАЙМ-ФРЕЙМ –
определенный промежуток времени, где произошло изменение цены
min - минута
Н - час
D - дневка
W - неделя
M - месяц
Y - год
1min
1Н
1D
1W
1M
1Y
5min
4Н
3M
3Y
6M
5Y
накопление,
сильные
уровни,
глобальный
тренд
накопление,
сильные
уровни,
глобальный
тренд
15min
30min
используются
для точки входа,
локальный тренд
сильные
уровни,
направления
движения,
локальный
тренд
накопление,
ATR,
сильные
уровни,
направление
движения,
локальный
тренд
накопление,
ATR,
сильные
уровни,
направление
движения,
локальный
тренд
чем больше таймфрейм, тем больше погрешностей и наоборот
переход на более старший тайм-фрейм

32.

Ford – 5min, 1H

33.

Глобальный тренд 2020-2023, CRWD

34.

Локальный тренд 15min, CRWD

35.

Боковой тренд 3W, COIN

36.

Экстремумы – максимумы (хай) и минимумы (лоу)
исторический перехай
исторический хай
глобальные экстремумы
2022-2023
исторический лоу

37.

Локальные экстремумы, NVDA
локальный хай
локальный лоу

38.

АТR – среднее движение цены инструмента за одну
торговую сессию
№
ТИКЕР
Текущая цена
(цена закрытия)
Максимум
(хай)
Минимум
(лоу)
ATR
(движение цены)
1
RIOT
10.36
11.07
10.20
0.87
2
TSLA
238.59
239.00
230.35
8.65
3
AFRM
13.81
14.58
13.74
0.84
4
MCD
280.04
282.29
278.67
3.62
5
EVA
10.92
11.70
10.85
0.85

39.

Как посчитать ATR?
учитываем
средние бары
маленькие бары
не учитываем
ПБ не учитываем
ПБ не учитываем

40.

ATR показывает сколько в инструменте энергии
для движения
ATR берется с крупных таймфреймов 1D, 4H, 1H
если при торговле внутри дня ATR прошел 7580%, то вход по тренду нежелателен, особенно
если впереди сильные уровни
внутридневной ATR применяется только для
внутридневной торговли
при расчете ATR мы берем только средние бары
(ПБ и совсем маленькие бары не учитываем)

41.

АТR – важный индикатор
215 дней
1 ATR
(80-85% времени)
25 дней
2 ATR
(10% времени)
10 дней
больше 2-х ATR
(5% времени)
основная задача стоять в самом начале АТР –
ставить самый короткий STOP и забирать самый большой TAKE