Создание механических торговых систем в программе TSLab

1.

Создание механических торговых
систем в программе TSLab

2. 1. Введение

• 1.1. Определение механических торговых систем
• 1.2. Преимущества роботизированной торговли
• 1.3. Использование преимуществ роботизированных
торговых систем
• 1.4. Недостатки механических торговых систем
• 1.5. Устранение недостатков механических торговых систем

3. 1.1. Определение механических торговых систем

• Механическая торговая система (МТС) - программа,
предназначенная для автоматизации процесса торговли.
Состоит из алгоритма генерирования торговых сигналов,
механизма отправки торговых заявок на биржевой сервер и
системы контроля рисков.

4. 1.2. Преимущества роботизированной торговли

1.2.1. Отсутствие эмоциональной включенности трейдера (ключевой
плюс)
1.2.2. Заранее обозначенные и ограниченные риски
• Риски можно ограничивать в рамках алгоритма
• На уровне управления роботом - средствами TSLab
• На уровне счета - при помощи XRM
1.2.3. Торговля несколькими слабо коррелированными инструментами
• Индексы (RTSI, MICEX), акции (GAZP, LKOH, SBER, GMKN, VTBR)
• Валюты (USD/RUR, EUR/USD, GBP/USD)
• Товарные рынки (GOLD, SILV, BRENT)

5. 1.2. Преимущества роботизированной торговли

1.2.4. Торговля при помощи систем, написанных в разной логике
• Индикаторные торговые системы (трендовые, контр-трендовые)
• Свечные формации (классические комбинации, новые свечные формации)
• Стаканные формации (работа от крупного объема)
1.2.5. Торговля на разных временных интервалах
• 1 минута
• 5 минут
• 15 минут
• 1 час
• 1 день

6. 1.3. Использование преимуществ механических торговых систем

Создание нескольких торговых роботов
• на разных инструментах
• в разной логике
• на разных временных интервалах

7. 1.4. Недостатки механических торговых систем

• 1.4.1. Будущее не повторяет прошлое в точности
(оптимальные параметры на истории - не обязательно будут
оптимальными на новых данных)
• 1.4.2. Оптимальные параметры – изменяются во времени.
Это следует отслеживать с периодичностью (месяц квартал)
• 1.4.3. У любых торговых систем есть "сезонность работы"
• 1.4.4. Переподгонка данных (торговая система хорошо
зарабатывает на исторических данных, но теряет на новых
котировках).

8. 1.5. Устранение недостатков механических торговых систем

1.5.1. Упрощение торговой системы (чем проще, тем надежнее)
1.5.2. Уменьшение числа оптимизируемых параметров
1.5.3. При оптимизации варьировать шаг перебора параметров (от
крупного к мелкому)
1.5.4. При оптимизации следует исключать 5-10% наиболее свежих
данных.
1.5.5. После нахождения оптимальных параметров - протестировать
систему на данных, не участвовавших в оптимизации для оценки
адекватности ее работы.

9. Спасибо за Внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!