ЭКОНОМЕТРИКА

Элементы временного ряда

Примеры ВР:

Предварительный анализ ВР

Выявление аномалий: метод Ирвина

Пример: динамика цен на целлюлозу

Проверка равенства дисперсий

Проверка разности средних уровней ВР

Линейный тренд ВР

Прогнозирование

В нашем примере:

Метод характеристик прироста

Какую кривую выбрать?

Примеры S-образных кривых

Периодические колебания

y_t=y ̅+AcosW(t-Φ), где A – амплитуда, W=2π/P - угловая частота, Ф - фаза

Уравнение с одной гармоникой: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ 〖θ=2π/20 (t-1), R〗^2=0,0351

Уравнение с двумя гармониками: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ+ +9,2883∙cos2θ-2,6577∙sin2θ R^2=0,930

Уравнение с тремя гармониками: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ+ +9,2883∙cos2θ-2,6577∙sin2θ- -

Пример: ряд с тенденцией

Модель ряда с двумя гармониками

Модели регрессии по временным рядам

Учет тенденции при построении модели регрессии

Пример МПР: y_t - инвестиции x_t - прибыль за предыдущий год Есть линейный тренд для х x_t=2,075+0,385t R^2=0,997

Метод отклонений от тренда

Метод отклонений от тренда

Модели с лаговыми переменными

Авторегрессионные модели AR(p)

Пример модели AR(2):

Модели скользящей средней MA

Модели ARMA(p, q) (Auto Regressive – Moving Average)

Модель ARIMA(p,d,q) Бокса-Дженкинса

Проверка остатков

Пример: котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Стандартизованные котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Проверка нормальности распределения остатков

ЭКОНОМЕТРИКА

Элементы временного ряда

Примеры ВР:

Предварительный анализ ВР

Выявление аномалий: метод Ирвина

Пример: динамика цен на целлюлозу

Проверка равенства дисперсий

Проверка разности средних уровней ВР

Линейный тренд ВР

Прогнозирование

В нашем примере:

Метод характеристик прироста

Какую кривую выбрать?

Примеры S-образных кривых

Периодические колебания

y_t=y ̅+AcosW(t-Φ), где A – амплитуда, W=2π/P - угловая частота, Ф - фаза

Уравнение с одной гармоникой: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ 〖θ=2π/20 (t-1), R〗^2=0,0351

Уравнение с двумя гармониками: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ+ +9,2883∙cos2θ-2,6577∙sin2θ R^2=0,930

Уравнение с тремя гармониками: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ+ +9,2883∙cos2θ-2,6577∙sin2θ- -

Пример: ряд с тенденцией

Модель ряда с двумя гармониками

Модели регрессии по временным рядам

Учет тенденции при построении модели регрессии

Пример МПР: y_t - инвестиции x_t - прибыль за предыдущий год Есть линейный тренд для х x_t=2,075+0,385t R^2=0,997

Метод отклонений от тренда

Метод отклонений от тренда

Модели с лаговыми переменными

Авторегрессионные модели AR(p)

Пример модели AR(2):

Модели скользящей средней MA

Модели ARMA(p, q) (Auto Regressive – Moving Average)

Модель ARIMA(p,d,q) Бокса-Дженкинса

Проверка остатков

Пример: котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Стандартизованные котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Проверка нормальности распределения остатков

2.03M

Categories: $mathematics$ mathematics

economics

Similar presentations:

Временные ряды

Эконометрика. Методы и модели анализа временных рядов. Прогнозирование экономических процессов с использованием временных рядов

Эконометрика. Методы и модели анализа временных рядов. Прогнозирование экономических процессов с использованием временных рядов

Анализ временных рядов

Анализ временных рядов

Временные ряды в эконометрических исследованиях

Временные ряды в эконометрических исследованиях

Эконометрика. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование

Эконометрика. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование

Задачи эконометрики

Задачи эконометрики

Анализ временных рядов

Анализ временных рядов

Временные ряды

Статистика, часть 6. Временные ряды

Статистика, часть 6. Временные ряды

Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения

Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения

Эконометрика. Временные ряды

1. ЭКОНОМЕТРИКА

Временные ряды

2. Элементы временного ряда

English Русский Rules