ARCH – модель та її практичне застосування в економіці
Зміст
Історія виникнення ARCH – моделі
Загальне поняття моделі
ARCH як модель часового ряду
Особливості побудови ARCH – моделі
Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу
Властивості ARCH(1) - процесу
Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі
Метод максимальної правдоподібності (ММП)
Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності.
Ідентифікація ARCH - процесу
Практичне використання ARCH - моделі в економіці
Висновки
Список використаних джерел
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
7.45M
Categories: economicseconomics softwaresoftware
Similar presentations:
Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління
Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління
Класифікація економіко-математичних моделей
Класифікація економіко-математичних моделей
Американська та японська модель економіки
Американська та японська модель економіки
Типи та моделі національної економіки. Тема 2
Типи та моделі національної економіки. Тема 2
Економіко-математичні методи і моделі
Економіко-математичні методи і моделі
Секторальна модель економіки країни
Секторальна модель економіки країни
Планова економіка та її основні риси
Планова економіка та її основні риси
Практичне застосування GJR model в Азії
Практичне застосування GJR model в Азії
Глобалізація та її негативний вплив
Глобалізація та її негативний вплив
Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

ARCH – модель та її практичне застосування в економіці

1. ARCH – модель та її практичне застосування в економіці

2. Зміст

3. Історія виникнення ARCH – моделі

4. Загальне поняття моделі

5. ARCH як модель часового ряду

ARCH – це модель
часового ряду, у
враховуються зміни
дисперсій і коваріацій,
тобто вона є моделью
волотильності.
ARCH моделює
волотильність у вигляді
суми константної базової
волотильності і лінійної
функції абсолютних
значень кількох останніх
змін факторів

6. Особливості побудови ARCH – моделі

7.

8. Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу

9. Властивості ARCH(1) - процесу

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі

20. Метод максимальної правдоподібності (ММП)

21. Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності.

22.

23.

24. Ідентифікація ARCH - процесу

25. Практичне використання ARCH - моделі в економіці

26. Висновки

27. Список використаних джерел

English     Русский Rules