Управление ликвидностью коммерческого банка на примере ОАО Альфа-банк

1.

2.

3.

Ликвидность банка – это его способность своевременно
и в полном объеме отвечать по своим обязательствам,
т.е. обеспечивать платежеспособность.
Признаки, характеризующие
ликвидность:
время;
источник ликвидности;
тип платежного средства;
размер издержек банка для
поддержания его ликвидности.

4.

Н2
Н3
Н4

5.

Анализ динамики и структуры активов Альфа-Банка за 2009 г.

6.

Динамика активов баланса
Альфа-Банка за 2008-2009 гг.
680 000 000
660 000 000
640 000 000
620 000 000
Сумма,
тыс.руб.
600 000 000
580 000 000
560 000 000
540 000 000
01.01.2009
01.01.2010

7.

Структура
активов
баланса АльфаБанка за 2008 г.
Структура
активов
баланса АльфаБанка за 2009 г.

8.

01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008
27,1 22,7
21,6
•Динамика совокупного
кредитного портфеля
за 2007-2009 гг.
млрд. руб.
19,2
20
15,7
15,1
15
10
5
0
млрд. руб.
01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008
•Динамика совокупных
активов Альфа-Банка
за 2007-2009 гг.

9.

Структура пассивов Альфа-Банка по состоянию на 01.01.2010 г.
Млн. руб.
Доля, %
Собственные средства
70 735
12
Средства корпоративных клиентов
59 588
10
Средства на счетах физических лиц
395 319
65
Средства кредитных организаций
78 156
13
Прочие пассивы
7 111
1
Всего
584 986
100
1%
13%
12%
Собственные средства
10%
64%
Средства корпоративных
клиентов
Средства на счетах
физических лиц
Средства кредитных
организаций
Прочие пассивы

10.

Нормативы
Нормативные
ликвидности
значения
Фактические значения
на 01.01.10 г.
на 01.01.09 г.
Показатель
мгновенной
Min 15%
41,3
93,5
Min 50%
76,1
81,1
Max 120%
87,7
103,8
ликвидности (Н2)
Показатель
текущей
ликвидности (Н3)
Показатель
долгосрочной
ликвидности (Н4)

11.

93,5%
01.01.2009
Показатель мгновенной
ликвидности (Н2)
41,3%
01.01.2010
Нормативное
значение
15%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
81,1%
01.01.2009
Показатель текущей
ликвидности (Н3)
76,1%
01.01.2010
Нормативное
значение
50%
103,8%
01.01.2009
0%
20%
40%
60%
80%
100%
87,7%
01.01.2010
Показатель долгосрочной
ликвидности (Н4)
Нормативное
значение
120%
0%
50%
100%
150%

12.

33%
01.01.2010
21%
01.01.2009
13%
01.01.2008
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

13.

Совершенство
вание работы
по
управлению
оборотным
капиталом
Увеличение
собственных
средств
Рычагами
оптимизации
ликвидности
организации
могут быть:
Оптимизация
инвестиционн
ой политики
Реализация
части
постоянных
активов, не
используемых в
процессе
производства
Оптимизация
финансовой
политики

14.

В управлении активами
банку следует обратить
внимание на следующие
моменты:
Управление
наличностью
должно быть более
эффективным.
Работать над
снижением
риска
операций.
Акцентировать
внимание
на повышении
рентабельности
работы в целом
и на доходности
отдельных операций
в частности.
Сроки, на которые
банк размещает
средства, должны
соответствовать
срокам
привлеченных
ресурсов.
Изменить
структуру
активов.

15.

В управлении
пассивами
банку
необходимо:
Применять метод
анализа размещения
пассивов по их
срокам,
прогнозировать,
менять их структуру,
влиять на
платежеспособность.
Проанализировать
депозитную
базу банка.
Следить за
соотношением
собственного
капитала к
привлеченному.
Разработать
политику
управления
капиталом
и резервами.