Дипломная_работа_БДО_23_Тушов_К_А_ (1)

1.

Дипломная работа по теме : Теория и
практика кредитного менеджмента в
коммерческом банке (на примере
деятельности ПАО ВТБ)
Выполнил студент группы БДО-23: Тушов
Константин Александрович
Научный Руководитель: Талызина Наталья
Юрьевна

2.

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования кредитного менеджмента в
российских банках из-за высокой волатильности, геополитической нестабильности и санкционного
давления. Кроме того, стремительное развитие цифровых технологий и Big Data меняет подходы к оценке
заемщиков, требуя адаптации для сохранения конкурентоспособности. Изучение практики
системообразующего банка ПАО ВТБ позволяет выявить успешные стратегии решения этих задач.
Объектом исследования
выступает кредитный менеджмент
как система управления
кредитным портфелем в
коммерческом банке.
Предметом исследования
являются организационноэкономические отношения,
возникающие в процессе
формирования, анализа и
управления кредитным портфелем
ПАО ВТБ.

3.

Целью настоящей работы является разработка теоретических положений и практических
рекомендаций по совершенствованию системы кредитного менеджмента в коммерческом банке
на основе анализа деятельности ПАО ВТБ.
1. Раскрыть теоретические основы, сущность, цели и задачи кредитного менеджмента как
ключевого элемента банковского риск-менеджмента.
2. Проанализировать эволюцию подходов к управлению кредитным риском и нормативноправовое регулирование кредитной деятельности коммерческих банков в Российской
Федерации.
3. Дать организационно-экономическую характеристику деятельности ПАО ВТБ и
определить его роль на финансовом рынке.
4. Провести комплексный анализ структуры, динамики и качества кредитного портфеля
ПАО ВТБ.
5. Оценить действующую в банке систему управления кредитными рисками, включая
методы оценки заемщиков и работу с проблемной задолженностью.
6. Выявить ключевые проблемы в системе управления кредитным портфелем ПАО ВТБ.
7. Разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности кредитного
менеджмента в банке и оценить их потенциальную социально-экономическую эффективность.

4.

Кредитный менеджмент (управление кредитным портфелем) представляет собой сложный, многоуровневый
процесс, направленный на достижение стратегических целей коммерческого банка путем формирования
оптимального кредитного портфеля и эффективного управления присущими ему рисками. В современной
банковской практике кредитный менеджмент рассматривается не как изолированная функция, а как неотъемлемая
часть общей системы риск-менеджмента банка, интегрированная в его общую стратегию развития.
Задачи:
Формирование кредитной политики
Управление кредитным риском
Формирование и диверсификация портфеля
Ценообразование кредитных продуктов
Организация кредитного процесса
Работа с проблемной задолженностью

5.

Эволюция подходов к управлению кредитным риском
От интуиции к расчету
Первые модели риска
Внутренние рейтинги
Цифровой этап
От экспертных решений и анализа репутации
банковская практика перешла
к формализованному скорингу
и статистическим моделям. Это позволило
сделать оценку заемщика более
сопоставимой, быстрой и управляемой.
Скоринг Дюрана, логистическая регрессия
и Z-счет Альтмана стали важными этапами
в развитии количественной оценки риска.
Каждый из них усиливал роль данных
в кредитном решении.
IRB-подход в рамках Базеля II закрепил
внутренние рейтинги как основу
продвинутого риск-менеджмента. Банки
получили возможность точнее измерять
вероятность дефолта и размер потерь.
Big Data, машинное обучение
и искусственный интеллект вывели скоринг
на новый уровень. Сегодня банки
используют альтернативные
и поведенческие данные, а также
динамическое ценообразование по риску.

6.

Нормативно-правовое регулирование кредитной
деятельности
Нормативная база задает банку
обязательные рамки по капиталу, рискам
и резервам, влияя на кредитную политику
и структуру портфеля.
Регулирование одновременно
ограничивает рост кредитования
и повышает устойчивость банка за счет
капитальных нормативов, лимитов
концентрации и резервирования.

7.

Ключевые характеристики ПАО ВТБ
Системная значимость
Универсальная бизнес-модель
ВТБ — системообразующий банк, занимающий второе
место в России по активам. Масштаб бизнеса определяет
его значимую роль в финансировании экономики
и поддержании финансовой стабильности.
Модель банка охватывает корпоративноинвестиционный блок, средний и малый бизнес, а также
розницу. Такое сочетание направлений позволяет
распределять риски и формировать
диверсифицированный доход.
Финансовая устойчивость
Цифровое развитие
Банк последовательно усиливает капитальную базу
и сохраняет запас прочности по нормативам. Это
повышает его способность абсорбировать потери
и поддерживать кредитную активность.
ВТБ развивает цифровые каналы, аналитические
платформы и автоматизацию процессов.
Технологическая трансформация ускоряет обслуживание
клиентов и повышает качество внутренних решений.
7

8.

Динамика кредитного портфеля ВТБ
Номинальный рост портфеля сопровождается
увеличением активности и в корпоративном,
и в розничном сегментах.
Портфель вырос за три года, а устойчивое
доминирование корпоративных кредитов
подтверждает фокус ВТБ на крупном бизнесе
при постепенной диверсификации.

9.

Структура портфеля по сегментам
Таблица показывает, как менялось
соотношение корпоративного
и розничного кредитования, а также
общий темп роста портфеля.
Структура портфеля остается
стабильной: высокая доля
корпоративных кредитов сохраняется,
но розница постепенно усиливает роль
в доходной базе.

10.

Анализ структуры кредитного портфеля ПАО ВТБ за
2023–2025 гг.
Показатель
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
Отклонение 2025 к
Темп роста 2025 к
2023 (+/-)
2023 (%)
1. Общий объем
кредитного
портфеля, млрд руб.
15 500
17 200
19 850
4 350
128,1
1.1. Кредиты юр.
лицам, млрд руб.
12 400
13 800
15 900
3 500
128,2
80,00%
80,20%
80,10%
+0,1 п.п.
х
3 100
3 400
3 950
850
127,4
20,00%
19,80%
19,90%
-0,1 п.п.
х
доля в портфеле, %
1.2. Кредиты физ.
лицам, млрд руб.
Доля в портфеле, %

11.

Ключевые проблемы в системе управления кредитным портфелем
банка
Проблема высокой концентрации
кредитных рисков
Проблема адаптации скоринговых
моделей к новым экономическим
реалиям
Проблема недостаточной скорости и
гибкости кредитных процессов
Проблема управления залоговым
обеспечением

12.

Последовательность мер по усилению кредитного
менеджмента
По материалам анализа кредитного портфеля ПАО ВТБ и выявленных ограничений системы
риск-менеджмента

13.

Оценка ожидаемой социально-экономической
эффективности предложенных мероприятий
Предлагаемые меры ориентированы
не только на снижение риска,
но и на ускорение обслуживания клиентов,
особенно в рознице, МСП и приоритетных
отраслях.
Наиболее измеримый эффект связан
со снижением проблемной
задолженности и высвобождением
капитала за счет меньших резервов.

14.

14
Предложено 4 взаимосвязанных направления
совершенствования кредитного менеджмента:
от управления концентрацией риска
до цифровизации залогов и ускорения кредитных
решений.
4
ключевых направления позволят повысить
устойчивость и эффективность банка.

15.

Исследование подтвердило: развитие
кредитного менеджмента ВТБ должно
опираться на более точную оценку риска,
цифровые процессы и системный контроль
обеспечения. Предложенные меры повышают
качество портфеля, снижают нагрузку
на резервы и укрепляют конкурентные
позиции банка.
Спасибо
за внимание