Кейс_2_1_по_Теме_2_ОРМ_гр_1,_2_курс_БП_ФФ,_2025_2026_уч_г_

1. ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Институт управления, факультет финансов
Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2 курс, 2025-2026 уч. г.
ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля и
матрицы рисков организации АВС
Тема 2. Концепция, методология и процесс управления
рисками.
Цакаев Алхозур Харонович, профессор, д.э.н., академик РАЕН, профессор кафедры экономики и финансов
факультета менеджмента Института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, член РПС,
член РГ 13 «Экспорт образования» по разработке Стратегии системы образования РФ на период до 2040 г.

2. Кейс 2-1. Построение профиля риска и риск-профиля организации АВС

В рамках практического занятия по теме 2. «Концепция, методология и
процесс управления рисками» студенты гр. 3 Бакалавриата ФФ в
рамках проектных команд осуществляют:
1. Построение профиля одного из рисков организации АВС,
закрепленного за проектной командой.
2. Построение риск-профиля (карты рисков) организации АВС.
3. Построение матрицы оценки рисков организации АВС.
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
2

3. 1. Построение профиля одного из рисков организации

Кейс 2-1: Организация АВС
1. Студенты гр. 1-3 Бакалавриата разбиты на 9 проектных команд (см. табл. 1.1 Кейса 1-1 к Теме
1).
2. Идентифицированы 10 рисков и определены их вероятности (см. табл. 2.1), а также выявлены 6
факторов рисков в деятельности организации АВС и определены их вероятности (табл. 2.1), а
также влияние этих факторов на каждый из 10 рисков (см. табл. 2.2). Приоритеты факторов на
риски проекта приведены в табл. 2.5.
Вероятности рисков организации АВС определены экспертами-рисковиками по данному
профилю бизнеса (см. табл. 2.3). Каждая группа самостоятельно определяет значимость каждого из
11 рисков бизнес-проекта (см. табл.3 – расчет значимость риска по правилу Фишберна (формула
2.2).
Вероятности факторов риска определены экспертами-рисковиками по данному профилю
бизнеса (см. табл. 2.2). Каждая проектная группа самостоятельно определяет значимость каждого
фактора из 10 рисков организации АВС – нумерует риски по значимости, и рассчитывают
значимость каждого фактора на конкретный риск по правилу Фишберна (формула 2.1).
По риску № 1 (валютный риск) расчет сделан преподавателем и представлен его рискпрофиль.
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
3

4. Таблица 2.1. Риски, влияющие на деятельность организации АВС

Наименование рисков, влияющих на
деятельность организации АВС
Цифровое
обозначение
рисков
Вероятность проявления
риска, %
Валютный риск
1
0,3
Кредитный риск
2
0,15
Риск потери ликвидности
3
0,8
Процентный риск
4
0,55
Риск цифровой безопасности
5
0,75
Стратегический риск
6
0,60
Репутационный риск
7
0,95
Комплаенс-риск
8
0,7
Организационный риск
9
0,18
Фондовый риск
10
0,1
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
4

5. Таблица 2.1-1. Варианты последовательности рисков корпорации АВС. Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2 курс, 2025 -2026 гг.

Проектные команды
и их участники
Последовательность рисков в деятельности организации АВС для коррекции их вероятности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
9
3
4
6
5
10
8
2
7
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
4
5
6
7
8
9
10
3
1
2
5
6
7
8
9
10
4
1
2
3
6
7
8
9
10
5
1
2
3
4
7
8
9
10
6
1
2
3
4
5
8
9
10
7
1
2
3
4
5
6
№ 8 (Островенко Г.Д., Кузина Е.К., Какиев С-М. М.)
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
№ 9 (Стоянец В.В., Токов Д.А., Шуранов Е.С.)
10
19
1
2
3
4
5
6
7
8
№ 1 (Маркушин М., Михайлов А.)
№ 2 (Кучинский С.Н., Пилинкевич А.Е., Котенева
В.А.)
№ 3 (Берлизова Е.О, Ахмарова А., Чернавская В.)
№ 4 (Черепко П.Е., Исаева А., Салташкина А.)
№ 5 (Швецова Ж.А., Исакова А.М., Осипов Ю.Г.)
№ 6 (Арушанян К.М., Беляев С.К., Гарсаян Х.О.)
№ 7 (Данилов Т.М., Макарян Р.М., Тузов И.А.)
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
5

6. Таблица 2.2. Факторы, влияющие на риски в деятельности организации АВС и вероятности их проявления

Наименование факторов возникновения
рисков
Буквенное обозначение
фактора рисков
Вероятность проявления
фактора рисков,%
Рыночный спрос на финансовые услуги по
стране в целом
А
0,05
Ошибка выбора
ведения бизнеса
В
0,35
Затягивание решения сертификации
деятельности
С
0,95
Снижение вера собственников в успех
реализуемой бизнес-стратегии
D
0,85
Ухудшение взаимоотношений со внешними
стейкхолдерами
E
0,45
Ухудшение корпоративного климата
F
0,25
бизнес-модель
стратегии
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
6

7. Таблица 2.3. Задания проектным командам для студентов Бакалавриата гр. 1 ФФ, 2 курс, 2025-2026 уч. г.

Проектные команды и их участники
Номер рисков
1
Проф. Цакаев А.Х.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+
+
№ 1 (Маркушин М., Михайлов А.)
+
№ 2 (Кучинский С.Н., Пилинкевич А.Е., Котенева В.А.)
+
№ 3 (Берлизова Е.О, Ахмарова А., Чернавская В.)
+
№ 4 (Черепко П.Е., Исаева А., Салташкина А.)
+
№ 5 (Швецова Ж.А., Исакова А.М., Осипов Ю.Г.)
+
№ 6 (Арушанян К.М., Беляев С.К., Гарсаян Х.О.)
+
№ 7 (Данилов Т.М., Макарян Р.М., Тузов И.А.)
№ 8 (Островенко Г.Д., Кузина Е.К., Какиев С-М. М.)
+
№ 9 (Стоянец В.В., Токов Д.А., Шуранов Е.С.)
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
+
7

8. Талица 2.4. Влияние факторов на риски организации АВС

Риски
в деятельности организации
Рискообразующие факторы
A
B
C
D
E
F
Риск № 1
+
+
+
+
+
+
Риск № 2
-
+
+
+
+
+
Риск № 3
+
-
+
+
+
+
Риск № 4
+
+
-
+
+
+
Риск № 5
+
+
+
-
+
+
Риск № 6
+
+
+
+
-
+
Риск № 7
+
+
+
+
+
-
Риск № 8
-
+
+
+
+
-
Риск № 9
+
-
+
+
-
+
Риск № 10
+
+
-
-
+
+
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
8

9. Таблица 2.5. Приоритеты рискообразующих факторов по проектным командам

Проектные команды
и их участники
Приоритеты рискообразующих факторов для подсчета уровня значимости риска
1
2
3
4
5
6
№ 1 (Маркушин М., Михайлов А.)
А
В
C
D
E
F
№ 2 (Кучинский С.Н., Пилинкевич А.Е., Котенева
В.А.)
C
D
A
D
E
F
№ 3 (Берлизова Е.О, Ахмарова А., Чернавская В.)
D
C
B
A
E
F
№ 4 (Черепко П.Е., Исаева А., Салташкина А.)
E
D
C
B
A
F
№ 5 (Швецова Ж.А., Исакова А.М., Осипов Ю.Г.)
F
E
D
C
B
A
№ 6 (Арушанян К.М., Беляев С.К., Гарсаян Х.О.)
A
C
E
B
D
F
№ 7 (Данилов Т.М., Макарян Р.М., Тузов И.А.)
A
F
B
E
C
D
№ 8 (Островенко Г.Д., Кузина Е.К., Какиев С-М. М.)
B
E
A
F
C
D
№ 9 (Стоянец В.В., Токов Д.А., Шуранов Е.С.)
C
D
E
F
B
A
Если в отношении конкретного риска (см. табл. 2.4) стоит прочерк (-), то его номер переходит следующему рискообразующему
фактору. Например по риску № 10: факторы С и D имеют прочерки (-), поэтому на риск № 10 влияют только три фактора (A, B,E и
F), значит фактору E присваивается №3, фактору F - № 4 и между этими четырьмя рискообразующими факторами определяется
по формуле (2.1) значимости их в возникновении риска № 10 - Фондового риска.
Цакаев А.Х. Кейс 2-1. Построение профиля риска, риск-профиля организации и матрицу оценки рисков организации, Бакалавриат, гр. 1 ФФ, 2025-2026 уч. г.
9

10. Оценка параметров рисков организации АВС

Каждый риск имеет два параметра:
• вероятность проявления i-го рискообразующего фактора j-го риска;
• последствия проявления j-го риска, зависящие от значимости i-го фактора
его вызывающий.
Вероятность проявления i-го фактора риска по j-му риску (