Защита практики

1. Защита Летней практики

ЗАЩИТА ЛЕТНЕЙ
ПРАКТИКИ
Разработка и сравнительный анализ
методов оценки барьерных опционов
Ахмеджанова Рамина
Студент гр. 0В21
22.12.25

2. Цель и задачи

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель работы: Разработка, реализация и сравнительный анализ
методов численного расчёта справедливых цен барьерных
опционов.
Задачи:
Провести теоретический анализ и систематизацию основных
типов барьерных опционов и методов их оценки.
Реализовать расчёт цен барьерных опционов с
использованием аналитических формул и биномиальных
деревьев.
Провести сравнительный анализ результатов.

3. Барьерные опционы

БАРЬЕРНЫЕ
ОПЦИОНЫ
Барьерные опционы (barrier options)
представляют собой класс экзотических
производных финансовых инструментов,
стоимость и условия исполнения которых
зависят от того, достигает ли цена базового
актива в течение срока действия опциона
некоторого заранее установленного уровня,
называемого барьером.

4. Аналитический метод

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
МЕТОД
цена любого барьерного
опциона выражается через
комбинацию четырёх базовых
компонент (A, B, C, D),
которые рассчитываются с
учётом нормального
распределения.

5. Метод Биномиальных Деревьев

МЕТОД БИНОМИАЛЬНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
Моделирование эволюции
цены как последовательности
бинарных шагов на
дискретной временной сетке.

6. Тестовый фреймворк

ТЕСТОВЫЙ ФРЕЙМВОРК

7. заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Cоздан программный комплекс, демонстрирующий
методы оценки экзотических опционов. Сравнены два
метода оценки барьерных опционов.
В перспективе реализация метода Монте-Карло и
создание веб-сайта для использования

8. Защита Летней практики

ЗАЩИТА ЛЕТНЕЙ
ПРАКТИКИ
Разработка и сравнительный анализ
методов оценки барьерных опционов
Ахмеджанова Р.Р.
Студент гр. 0В21
22.12.25