раевнева

1.

Системы управления
банковскими рисками:
Кл юч к стабил ь ности
Раевнева Виктория
ЭЭКбд-02-22

2.

Что такое банковские риски? В иды и их вл ияние
Определение
Кредитны й риск
Операционны й риск
Банковские риски — это
Риск невозврата заемщиками
Риск потерь из-за внутренних
потенциальные угрозы, которые могут
кредитов и процентов, один из самых
процессов, систем, человеческих
привести к финансовым потерям,
значительных для банков.
ошибок или внешних событий.
снижению прибыльности или даже
банкротству банка.
Ры ночны й риск
Риск л икв идности
Риск потерь из-за неблагоприятного
Риск невозможности банка
изменения рыночных цен активов и
своевременно выполнить свои
пассивов.
обязательства.

3.

Нормативное регулирование и его роль
Нормативное регулирование является краеугольным камнем стабильности банковской системы. Оно
устанавливает стандарты и требования, которым должны следовать банки для минимизации рисков и защиты
вкладчиков.
1
Базельские соглашения
Международные стандарты, направленные на укрепление надзора и регулирования банковской
деятельности.
2
Местные регуляторы
Центральные банки и ф инансовые органы устанавливают национальные правила и контролируют их
соблюдение.
3
Защита потребителей
Правила, направленные на обеспечение прозрачности и честности в отношениях с клиентами.

4.

Основ ны е компоненты системы управления рисками
1
2
3
4
5
Пол итика и процедуры
Определение рамок и правил управления рисками.
Идентиф икация рисков
Систематическое выявление потенциальных угроз.
Оценка рисков
Измерение вероятности и потенциального воздействия рисков.
Мониторинг рисков
Постоянное отслеживание изменений в профиле рисков.
Отчетность и контрол ь
Регулярное информирование руководства и внешних органов.

5.

Кредитны й риск: Оценка, мониторинг и снижение
Оценка кредитоспособнос ти
Использование скоринговых моделей и ф инансового анализа заемщиков.
Диверсификация портфеля
Распределение кредитов по различным отраслям и типам заемщиков.
Постоянны й мониторинг
Отслеживание ф инансового состояния заемщиков и экономических условий.

6.

Операционный риск: Предотвращение сбоев
и мошенничества
Внутренний контроль
Информационная
безопасность
Обучение персонала
Разработка и внедрение
Защита данных и систем от
Повышение
строгих процедур и политик
кибератак, мошенничества и
осведомленности
Разработка стратегий для
для минимизации ошибок.
несанкционированного
сотрудников о рисках и
быстрого восстановления
доступа.
правилах их
после сбоев и катастроф .
предотвращения.
Планы
непрерывности
бизнеса

7.

Рыночный риск: Управление волатильностью и
неопределенностью
Рыночный риск возникает из-за непредсказуемых изменений в стоимости
финансовых инструментов, процентных ставках, валютных курсах и ценах
на товары. Эффективное управление этим риском требует сложного
анализа и прогнозирования.
Моделирование рисков
Использование математических моделей для прогнозирования
потенциальных потерь.
Лимиты и контроль
Установление строгих лимитов на рисковые позиции и регулярный
их пересмотр.
Хеджирование
Применение производных финансовых инструментов для
компенсации возможных убытков.

8.

Испол ь зование анал иза данны х и
искусственного интел лекта
Современные технологии преобразуют управление банковскими рисками, делая его более точным и проактивным.
Прогност ическая анал ит ика
Использование больших данных для выявления скрытых закономерностей и прогнозирования рисковых событий.
Машинное обучение
Р азработка алгоритмов для автоматической оценки кредитоспособности и выявления мошенничества.
Автоматизация процесс ов
Оптимизация рутинных задач, сокращение человеческого фактора и повышение эф ф ективности.
Мониторинг в реал ь ном времени
Мгновенное обнаружение аномалий и оперативное реагирование на новые угрозы.

9.

Внедрение эффективной системы:
Лучшие практики
Комплексный подход
Интеграция управления рисками во все аспекты деятельности банка.
Поддержка руководства
Приверженность высшего руководства принципам риск-менеджмента.
Постоянное совершенствование
Регулярный пересмотр и адаптация системы к меняющимся условиям.
Культура риска
Формирование осознанного отношения к рискам на всех уровнях организации.

10.

Закл ючение: Б удущее
управления банковскими
рисками
Будущее банковского риск-менеджмента связано с дальнейшей
цифровизацией, повышением адаптивности и использованием
передовых технологий. Банки, которые смогут эффективно
интегрировать эти элементы, будут лучше подготовлены к вызовам
завтрашнего дня, обеспечивая свою стабильность и
конкурентоспособность в динамичной финансовой среде.
Спасибо за внимание!