Заработок на фандинге

1. Как заработать на фандинге?

2. СОДЕРЖАНИЕ

Что такое фандинг?
Контанго и бэквардация
Механизм заработка на фандинге
Риски и выводы

3. Что такое фандинг?

Ставка финансирования — это периодические выплаты лонг- или шорт-трейдерам, которые рассчитываются на основе разницы
цен на рынке бессрочных фьючерсов и спотовом рынке. На бычьем рынке ставка финансирования положительная и, как правило, со
временем увеличивается. При этом трейдеры с лонг-позициями по бессрочным контрактам выплачивают ставку финансирования
трейдерам с короткими позициями. И наоборот: на медвежьем рынке ставка финансирования отрицательная, и трейдеры с шортпозициями по бессрочным контрактам выплачивают ставку финансирования трейдерам с длинными позициями.
Некоторые трейдеры используют механизм фандинга, чтобы получать прибыль. Зарабатывать можно не только с торговли
контрактами, но и с самой ставки финансирования.

4. Контанго и бэквардация

Когда рынок находится в состоянии контанго,
Ситуация контанго
фьючерсная цена сделки выше, чем спотовая цена
актива.
Ситуация бэквардации
И наоборот, когда рынок находится в состоянии
бэквордации, фьючерсная цена по сделке в будущем
ниже, чем спотовая цена.
Ситуация контанго
Ситуация бэквардации

5. Фандинг на Binance

Чтобы не допустить расхождения цены бессрочного фьючерса и базового актива, на криптовалютных биржах реализован
механизм фандинга. Он сглаживает колебания цен бессрочных контрактов и поддерживает их максимально близко к спотовым. Для
трейдера ставка финансирования – стоимость удержания позиции. Для биржи – это способ поддержания баланса цены.
Важный момент: фандинг – это не торговая комиссия. Ставки по фандингу выплачиваются трейдерами другим трейдерам. На
некоторых биржах фандинг состоит из двух частей: фиксированный процент и “премия”. Например, Binance установлен
фиксированный 0.01% от размера позиции за расчетный период (8 часов). Поверх этого начисляется “премия” – переменная ставка,
размер которой определяет отклонение цены фьючерса от спота.
Фандинг и время до выплаты
Когда ставка фандинга положительная, лонгисты платят шортистам. Когда отрицательная – наоборот. Предположим, мы держим
бессрочный контракт в шорт на $1 000. Ставка фандинга отрицательная. Мы заплатим 0,0115% от $1 000 ($0,115) трейдеру с позицией в
лонг (за 8 часов).
Чем ближе цена на фьючерс к спотовой, тем ниже ставки по финансированию.
Верхний и нижний предел фандинга
Ставка финансирования Binance

6. Фазы рынка «большого» фандинга

Расчет заработка на фандинге в
2020 году (сделка 1000$)
Месяц
август (10-31)
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь (1-10)
Фандинг
$ 10,05
$ 0,85
$ 8,71
$ 20,72
$ 22,96
$ 17,22

7. «Схема» заработка на фандинге

1.
Покупаем BTC на споте на сумму USDT, которую планируем положить на фандинг
2.
Переводим купленные BTC со спота на рынок деривативов COIN-M (Бессрочный)
3.
Открываем сделку в шорт с плечом х1 (это важно!!!)
4.
По истечению срока (определяем по состоянию рынка и фандингу) закрываем сделку. При
отрицательном фандинге платим фандинг уже мы лонгистам!!!!
5.
BTC и USDT от фандинга переводим на спот
6.
Продаём BTC на споте
7.
В итоге: на кошельке USDT от продажи BTC + премия за фандинг в USDT
3
2

8. Риски и выводы

1. Деньги на бирже, крах биржи никто не отменял….
2. Есть риск маржин колла…
3. Необходим регулярный мониторинг рынка (смена тренда, контанго - бэквардация)
4. Миллионы на фандинге на заработать, но профит выше чем % в банке…

9. СПАСИБО, ЗА ВНИМАНИЕ! Всем профита и хорошего настроения!!!