1_Vvedenie._Osnovnye_ponyatiya_i_opredeleniyaLekciya_1

1. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина,
объединяющая совокупность теоретических результатов,
приемов, методов и моделей, предназначенных для того чтобы
на базе:
экономической теории
экономической статистики
математико-статистического инструментария
придавать конкретное количественное выражение общим
(качественным) закономерностям, обусловленными
экономической теорией.

2. Эконометрика и ее методы в ряду других экономических и статистических дисциплинах

Эконометрика
Методы: регрессионный анализ,
Анализ временных рядов,
Система одновременных уравнений, статистические методы классификации и снижения размерности.
Экономическая теория
(макро- и микроэкономика, математичесакя
экономика)
Приложение: макроуровень (модели национальной экономики);
мезоуровень (модели региональной экономики, отраслей, секторов);
микроуровень (модели поведения
потребителя, домашних хозяйств,
фирм, предприятий)
Социально-экономическая
Статистика (включая информационное обеспечение экономических исследований)
Теория вероятностей
и математической
статистики
Источника базовых компонентов эконометрической науки

3.

Классификация решаемых с помощью
Эконометрики задач
По конечным
прикладным целям
- Прогноз экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы
-Имитация различных возможных сценариев социальноэкономиского развития анализируемой системы
По уровню иерархии
анализируемой экономической системы
По профилю
анализируемой экономической системы
- Макроуровень (страна в
целом)
- Мезоуровень (регионы,
отрасли, корпорации)
- Микроуровень (семья,
предприятие, фирма)
- Проблемы рынка
- Инвестиционная политика
-Финансовая политика
- Социальная политика
- Ценообразование
- Распределительные
отношения
- Спрос и потребление

4. Основные этапы эконометрического моделирования

Спецификация модели
Основные этапы эконометрического
моделирования
1 этап (постановочный) – определение конечных целей
моделирования, набора участвующих в модели факторов и
показателей, их роли;
2 этап (априорный) – предмодельный анализ экономической
сущности изучаемого явления, формирование и формализация
априорной информации, в частности относящихся к природе и
генезису исходных статистических данных и случайных
остаточных составляющих;
3 этап (параметризация) – собственно моделирование, т.е.
выбор общего вида модели, в том числе состава и формы
входящих в нее связей

5. Основные этапы эконометрического моделирования

Калибровка модели
4 этап (информационный) – сбор необходимой статистической
информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели
факторов и показателей на различных временных или
пространственных тактах функционирования изучаемого
явления;
5 этап (идентификация модели) – статистический анализ
модели и в первую очередь статистическое оценивание
параметров
6 этап (верификация модели) – сопоставление реальных и
модельных данных, проверка адекватности модели, оценка
точности модельных данных.

6. Проблемы спецификации модели

(а) Определение конечных целей моделирования (прогноз,
имитация различных сценариев социально-экономического
развития анализируемой системы, управление);
(б) Определение списка эндогенных и экзогенных переменных;
(в) Определение состава анализируемой системы уравнений и
тождеств, их структуры и списка предопределенных
переменных;
(г) Формулировка исходных предположений и ограничений
относительно:
- стохастической природы остатков
- числовых значений отдельных элементов уравнений входящих в
модель

7. Проблема идентификации

Проблема идентификации
Проблема верификации
(а) насколько удачно решена проблема спецификации,
идентифицируемости, идентификации
(б) какова точность прогнозных и имитационных
расчетов