Методы работы крупных игроков. Семинар №2

1.

Методы работы крупных
игроков
Семинар №2

2.

На прошлом занятии
1) узнали, что спрос и предложение - единственные факторы влияния на
цену
2) поняли разницу между крупными игроками и частными инвесторами
3) рассмотрели примеры манипуляции рынком со стороны крупного
капитала

3.

Зачем это знать
1) крупный капитал непосредственно манипулирует рынком
2) понимая схему его работы, мы можем давать прогнозы движения цены
3) несмотря на изменение локальных стратегий, глобальные методы
остаются неизменными, как неизменны поведенческие признаки толпы

4.

Цели крупного капитала
1) собрать ликвидность
2) не брать лишних пассажиров
3) протащить рынок после набора позиции
Важно: методы работы крупного капитала нужны нам, прежде всего, с точки
зрения краткосрочных позиций, поэтому мы рассматриваем именно его
спекулятивный аспект

5.

Инструменты для анализа
1)
1)
-
профиль объема (горизонтальный объем)
показывает объем сделок с привязкой к ценам
объемы (стандартные)
показывают объем сделок с привязкой ко времени

6.

7.

Зоны накопления и реализации
-
крупный капитал собирает (добирает) ликвидность в периоды
спокойного рынка
ликвидность собирается с помощью роботизированных алгоритмов
дополнительная ликвидность набирается сквизами и движениями до SL
трейдеров

8.

9.

10.

Выбивание SL покупателей и продавцов
SL - stop loss (ордер ограничения убытков)
-
выставляются большим количеством трейдеров
имеют однотипное расположение
типовые зоны SL расположены за локальными экстремумами цены
обратите внимание на структуру трехфазного выбивания лонгов перед
дальнейшим ростом

11.

12.

13.

Ликвидация лонг- и шорт-позиций с плечами
-
есть трейдеры, которые не выставляют SL вообще и торгуют с плечами
такие трейдеры используют типовые размеры плеч - 1:5, 1:10, 1:20, 1:50,
1:100
мы можем определить зоны типовых ликвидаций, исходя из зон
накопления
эти зоны нужны для оценки возможных точек входа и выхода из
позиции, а также понимания диапазона сохранения торгового плана

14.

15.

16.

17.

18.

Выводы
1) цель крупного игрока тривиальна - оставить не у дел обычных трейдеров
2) несмотря на изменение стратегий, общие методы стары как мир - сбор
SL, шорт- и лонг- сквизы
3) вы должны четко понимать, где могут быть выставлены SL и зоны
ликвидации большинства игроков
4) эти зоны хороши как точки входа в рынок, так и ограничение рисков под
ними