Побудова економетричної моделі з автокореольо-ваними залишками

1. ЛЕКЦІЯ 7 ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ З АВТОКОРЕОЛЬО-ВАНИМИ ЗАЛИШКАМИ

ЛЕКЦІЯ 7 ПОБУДОВА
ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ
МОДЕЛІ З
АВТОКОРЕОЛЬОВАНИМИ
ЗАЛИШКАМИ

2. План

7.1. Природа і наслідки автокореляції.
7.2. Методи визначення автокореляції.
Критерій Дарбіна-Уотсона. Критерій фон
Неймана.
7.3. Коефіцієнти автокореляції та їх
застосування.
7.4. Моделі з автокорельованими залишками.
7.5. Метод оцінювання параметрів Ейткена.
7.6. Метод Кочрена-Оркатта
7.7. Метод перетворення вихідної
інформації. Метод Дарбіна (самостійна
робота).

3. 7.1. Природа і наслідки автокореляції

(7.1)
(7.2)
(7.3)

4.

5.

D(uu ' ) I
2
u
D(uu ' )
2
u
(7.4)
(7.5)
(7.6)

6. Авторегресійна модель першого порядку

(7.7)

7. 7.2. Критерій Дарбіна-Уотсона

Крок 1. Розраховується значення dстатистики
(7.8)

8. Крок 2. Задаємо рівень значущості . За таблицею Дарбіна-Уотсона при заданому рівні значущості , кількості факторів m і кількості спостере

Крок 2. Задаємо рівень значущості . За
таблицею Дарбіна-Уотсона при заданому рівні
значущості , кількості факторів m і кількості
спостережень n знаходимо два значення DW1 і
DW2:

9.

10. 7.2. Критерій фон Неймана

(7.9)

11.

12. 7.3 Коефіцієнти автокореляції та їх застосування

Нециклічний коефіцієнт автокореляції
(7.10)

13.

(7.11)
(7.12)

14.

Коефіцієнт циклічної автокореляції
(7.13)

15.

(7.14)
(7.15)

16. 7.4 Моделі з автокорельованими залишками

1) Ейткена (УМНК);
2) перетворення вихідної
інформації;
3) Кочрена-Оркатта;
4) Дарбіна.

17.

(7.15)
(7.16)

18. 7.5 Метод оцінювання параметрів Ейткена

(7.17)
(7.18)

19.

(7.19)

20.

(7.20)
(7.21)

21. 7.6 Метод Кочрена-Оркатта

(7.22)