Пути совершенствования управления кредитным портфелем ПАО «Росбанк»

1.

ТЕМА «Пути совершенствования
управления кредитным портфелем
ПАО «Росбанк»
Студент Кораблин Р.Ю.
Руководитель Цыбульникова В.Ю.
Консультант Алферова Л.А.

2.

Цель исследования:
разработка путей совершенствования
управления кредитным портфелем ПАО
«Росбанк»
Объект исследования
ПАО «Росбанк»
Предмет исследования
Кредитный портфель ПАО
«Росбанк»

3.

Задачи для достижения цели:
- раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка и
принципы управления кредитным портфелем;
- описать методы оценки качества кредитного портфеля и
показатели эффективности кредитного портфеля;
- выполнить общую характеристику и провести анализ активов
баланса и основных финансовых результатов деятельности
ПАО «Росбанк»;
- провести горизонтальный и вертикальный анализ кредитного
портфеля ПАО «Росбанк» в разрезе различных признаков
классификации;
- выявить проблемы и исследовать факторы, влияющие на
объемы и динамику кредитного портфеля Банка;
- разработать мероприятия по совершенствованию управления
кредитным портфеля, рассчитать выгоды и составить прогноз

4.

Динамика активов и удельный вес чистой ссудной
задолженности в валюте баланса ПАО «Росбанк»
Динамика активов и чистой ссудной
задолженности в валюте баланса Банка,
млн руб.
Удельный вес чистой ссудной
задолженности в активах
баланса, %

5.

Чистая прибыль, процентные доходы и расходы,
операционные расходы и рентабельность активов
ПАО «Росбанк» за 2019-2020 гг.
Динамика основных финансовых
показателей за 2019-2020 гг., млн руб.
9797
11279
Чистая прибыль
36978
33599
Операционные
расходы
2020 г.
2019 г.
39810
44136
Процентные
расходы
81307
81075
Процентные
доходы
0
40000
80000
Рентабельность активов, %

6.

Кредитный портфель ПАО «Росбанк» в разрезе клиентов
(физические и юридические лица)
Динамика общего кредитного
портфеля за 2019-2020 гг., млн руб.
Объемы кредитования физических и
юридических лиц за 2019-2020 гг., млн руб.
500000
656000
400000
653962
654000
396168
361606
282179
300000
257794
200000
652000
0
2019 г.
648000
Кредитный
портфель по
юридическим и
физическим лицам,
млн. руб.
646000
644000
Кредиты
юридическим
лицам, млн руб.
100000
650000
643785
2020 г.
Структура кредитного портфеля в разрезе
физических и юридических лиц за 2019-2020 гг., %
70
60
50
642000
60,6
56,2
43,8
40
39,4
30
640000
10
2019 г.
2020 г.
Кредиты физическим
лицам
Кредиты юридическим
лицам
20
638000
Кредиты
физическим
лицам, млн руб.
0
2019 г.
2020 г.

7.

Структура кредитного портфеля
юридических лиц в разрезе отраслей, %
24,3
Прочие виды деятельности
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
39,99
5,03
3,82
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств и др.
23,41
20,36
2,67
1,08
Транспорт и связь
1,32
1,31
Строительство
2020 г.
2019 г.
1,55
1,34
Сельское хозяйство
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
4,32
3,34
Обрабатывающие производства
32,36
23,68
2,62
3,91
Добыча полезных ископаемых
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

8.

Состав кредитного портфеля физических лиц ПАО
«Росбанк» в разрезе видов кредитования за 2019-2020 гг.,
млн руб.
5879
6009
Процентные требования
120271
119801
Потребительские кредиты
1553
2654
Автокредиты
2020 г.
2019 г.
243714
220851
Ипотечные кредиты
24752
12291
Жилищные кредиты
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000

9.

Структура портфеля ссудной и приравненной к ней
задолженности по категориям качества за 2019-2020
гг., %
3,2
5-я
3,5
1
4-я
1,2
Ссудная и приравненная к ней
задолженность по категория
качества 2020 г.
4,8
3-я
5,2
Ссудная и приравненная к ней
задолженность по категория
качества 2019 г.
36,4
2-я
36,1
54,6
1-я
54
0
10
20
30
40
50
60

10.

Фактически сформированные резервы на возможные потери,
а также резервы по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в ПАО «Росбанк», млн руб.
38074
2020 г.
46093
Фактически сформированные
резервы на возможные
потери, всего
36537
2019 г.
44461
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Сформированные резервы по
ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности
45000
50000

11.

27730
180 дней
29 833
От 91 до 180
дней
Свыше
Просроченные платежи по ссудной и приравненной к ней
задолженности в ПАО «Росбанк» за 2019-2020 гг., млн руб.
2425
От 31 до 90
дней
286
Ссудная и приравненная к ней
задолженность 2020 г.
Ссудная и приравненная к ней
задолженность 2019 г.
2581
До 30 дней
3095
8161
8406
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000

12.

От 31 От 91
До 30 до 90 до 180
дней дней дней Свыше
Просроченные платежи по кредитам юридических и
физических лиц в ПАО «Росбанк», млн руб.
9 707
180 дней
13 150
Кредиты юридическим
лицам 2020 г.
45
45
82
26
Кредиты юридическим
лицам 2019 г.
50
34
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
17 375
16 005
180 дней
До 30
дней
От 31 до От 91 до
90 дней 180 дней
Свыше
Просроченные платежи юридическими лицами
2 369
2 786
Кредиты физическим лицам
2020 г.
2 463
3 041
Кредиты физическим лицам
2019 г.
8 061
8 336
0
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
Просроченные платежи физическими лицами

13.

Проблемы в кредитовании ПАО «Росбанк»
- снижение удельного веса ссудной задолженности в
активах банка на 2.2 п.п. при росте активов на 13,58%;
- в структуре среза по клиентам увеличение кредитного
портфеля физических лиц на 9,6%, а юридических лиц
уменьшение на 8,6 %;
- снижение объёмов кредитования малого и среднего бизнеса
на 47%;
- значительна доля в структуре кредитного портфеля
физических
лиц
ипотечных
и
потребительских
(необеспеченных) кредитов;
- увеличение резервов банка на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности на 3,7%;
- рост просроченной задолженности по кредитам
физическим лицам на 0,33%.

14.

Пути совершенствования управления
кредитным портфелем ПАО «Росбанк»
- постоянный мониторинг соответствия принимаемых кредитных рисков
внутренним и внешним условиям деятельности коммерческого банка;
- совершенствование методик оценки кредитоспособности как
физических, так и юридических лиц;
- повышение диверсификации кредитного портфеля по срокам, отраслям,
уровню доходности;
- поддержка субъектов малого бизнеса, использование инструментов
страхования кредитных рисков;
- предложение новых кредитных продуктов с достаточным уровнем
рентабельности;
- разработка экспресс-мер по улучшению финансового положения
возможным заемщикам, которым было отказано в выдаче кредитов,
чтобы они смогли претендовать на них в будущем;
- оценка доли и структуры просроченных кредитов. Работа с
просроченными долгами;
- обеспечение соответствия между структурой кредитного портфеля по
срокам с депозитным портфелем, особенно в части депозитов сроком
свыше 1 года;
- снижение стоимости кредитных ресурсов.

15.

Доходность на капитал и рентабельность кредитного
портфеля в 2020 г. и прогнозном периоде в ПАО
«Росбанк», %
10
9
8,8
9
8
7
6,4
6,1
Доходность на капитал, %
6
5
Коэффициент
рентабельности кредитного
портфеля, %
4
3
2
1
0
2020 г.
Прогноз

16.

Спасибо за внимание !