Система риск-менеджмента коммерческого банка. Понятие и особенности ее применения

1.

Финансовый университет при Правительстве РФ
Кафедра «Банки и банковский менеджмент»
Институт заочного обучения
Система риск-менеджмента коммерческого банка:
понятие и особенности ее применения
(на материалах ___)
Студентка гр___
_______.
Научный руководитель
ст. преподаватель, к.э.н.
Чичуленков Д.А.
Москва - 2015

2.

Цели и задачи дипломной работы
Цели:
уточнение теоретических представлений об
особенностях риск-менеджмента в банковской сфере в
России и за рубежом
разработка практических рекомендаций по управлению
рисками в российских банках
Задачи:
исследовать теоретические основы управления рисками
в банках
проанализировать современную практику рискменеджмента в российских банках на примере КБ
«ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
определить направления совершенствования системы
риск-менеджмента в российских банках
2

3.

Изменение отношения к рискам
в банковской сфере
Ранее
В настоящее время
Отношение к
рискам
Риск – это плохо
Риск – это наш основной
бизнес
Оценка бизнесвозможностей
Минимизация рисков
Оценка рисков
Определение
Качественное
«аппетита к риску»
Качественное и
количественное
Область контроля
рисков
Чрезмерная
Определяется на базе
анализа затрат и выгод
Цель управления
рисками
Минимизация
(неприятие) рисков
Оптимизация рисков
3

4.

Процесс риск-менеджмента на разных
иерархических уровнях
4

5.

Показатели деятельности КБ
«ИНТЕРКОММЕРЦ»
Показатели
01.01.13 01.01.14 01.10.14
Рентабельность собственного капитала
18,9 %
13,7 %
22,5 %
Рентабельность активов
1,3 %
1,1 %
1,9 %
Рентабельность по чистой прибыли
12,7 %
7,7 %
20,4 %
Н1 (всего капитала, min – 10%)
12,7 %
13,7 %
11,1 %
Н1.1 (базового капитала, min – 5,5%)
10,3 %
11,8 %
7,8 %
Доля просрочки в активах
1,5 %
3,2 %
3,0 %
Н2 (min – 15%)
54,5 %
32,2 %
40,4 %
Н3 (min – 50%)
72,6 %
50,6 %
66,1 %
Н4 (max – 120%)
51,3 %
57,7 %
105,2 %
Кредиты/депозиты (Loan-to-Deposit
Ratio)
0,9
1,1
1,0
5

6.

Оценка финансового состояния КБ
«ИНТЕРКОММЕРЦ»
Достоинства
Достаточно высокий уровень рентабельности
Приемлемые показатели ликвидности
Умеренный объем просроченной задолженности
Обратить внимание
На причины снижения показателя Н1
На необходимость сопряжения активов и пассивов по
суммам и срокам (↑ Н4)
На необходимость балансировки объема рисков и
размера капитала (рост капитала + регулирование
профиля риска активов)
6

7.

Процесс риск-менеджмента в КБ
«ИНТЕРКОММЕРЦ»
• Разработка и утверждение Политики управления
1.
рисками
2. • Идентификация рисков
3. • Оценка рисков
4. • Мониторинг рисков
5. • Регулирование рисков
7

8.

Недостатки систем риск-менеджмента
российских банков
Несовершенство автоматизированных банковских
систем
Отсутствие должности Главного управляющего
рисками
Недостаточное применение количественных методов
оценки рисков
Показатель «Аппетит к риску» определяется в редких
случаях
Внедрение интегрированного подхода – на начальном
уровне
8

9.

Совершенствование риск-менеджмента
российских банков
Развитие моделей оценки риска, вплоть до расчета
«аппетита к риску»
Расширение сферы применения стресс-тестирования
Совершенствование информационных банковских
систем
Внедрение интегрированных систем риск-менеджмента
в банке
9

10.

Вопросы
10