Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Свойства МНК-оценок для обобщенной линейной модели множественной регрессии
Свойства МНК-оценок для обобщенной линейной модели множественной регрессии
Свойства МНК-оценок для обобщенной линейной модели множественной регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов
274.50K
Categories: mathematicsmathematics economicseconomics

Обобщенная линейная модель множественной регрессии. (Лекция 3)

1.

Обобщенная линейная модель
множественной регрессии.
Обобщенный метод наименьших
квадратов (ОМНК)

2. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

Линейная модель множественной регрессии
(1)
Y X ,
для которой нарушено 4 или 5 условие Гаусса-Маркова называется
обобщенной линейной моделью множественной регрессии (ОЛММР), а
именно:
1) х1,…,хк – детерминированные переменные;
2) ранг матрицы Х равен "к+1" – среди признаков нет линейно
зависимых;
3) M i 0 , i 1, n - нет систематических ошибок в измерении у;
4) D i M i2 i 2 , i 1, n
5) cov( i , j ) M ( i j ) 0 , i j , i 1, n j 1, n
T
4') M 0 2 0 , 0 - положительно-определенная, симметричная
матрица

3. Свойства МНК-оценок для обобщенной линейной модели множественной регрессии

T
1 T
Оценка b ( X X ) X Y
1. Оценка b по-прежнему несмещенная
b ( X T X ) 1 X T Y ( X T X ) 1 X T ( X ) ( X T X ) 1 X T
Mb M ( ( X T X ) 1 X T ) ( X T X ) 1 X T M
2. Оценка b состоятельная.
3. Однако полученная ранее формула для ковариационной
матрицы вектора оценок b оказывается неприемлемой в условиях
обобщенной модели:
T
1
T
T
1
T
T
T
1
T
T
T
1
M
[((
X
X
)
X
)((
X
X
)
X
)
)]
M
[(
X
X
)
X
(
X
X
)
]
b
2
( X T X ) 1 X T M ( T ) X ( X T X ) 1 ( X T X ) 1 X T 0 0 X ( X T X ) 1
в то время как для классической модели
b
2 ( X T X ) 1

4. Свойства МНК-оценок для обобщенной линейной модели множественной регрессии

T
1 T
Оценка b ( X X ) X Y
1. Оценка b по-прежнему несмещенная
b ( X T X ) 1 X T Y ( X T X ) 1 X T ( X ) ( X T X ) 1 X T
Mb M ( ( X T X ) 1 X T ) ( X T X ) 1 X T M
2. Оценка b состоятельная.
3. Однако полученная ранее формула для ковариационной
матрицы вектора оценок b оказывается неприемлемой в условиях
обобщенной модели:
T
1
T
T
1
T
T
T
1
T
T
T
1
M
[((
X
X
)
X
)((
X
X
)
X
)
)]
M
[(
X
X
)
X
(
X
X
)
]
b
2
( X T X ) 1 X T M ( T ) X ( X T X ) 1 ( X T X ) 1 X T 0 0 X ( X T X ) 1
в то время как для классической модели
b
2 ( X T X ) 1

5. Свойства МНК-оценок для обобщенной линейной модели множественной регрессии

T
1 T
Оценка b ( X X ) X Y
1. Оценка b по-прежнему несмещенная
b ( X T X ) 1 X T Y ( X T X ) 1 X T ( X ) ( X T X ) 1 X T
Mb M ( ( X T X ) 1 X T ) ( X T X ) 1 X T M
2. Оценка b состоятельная.
3. Однако полученная ранее формула для ковариационной
матрицы вектора оценок b оказывается неприемлемой в условиях
обобщенной модели:
T
1
T
T
1
T
T
T
1
T
T
T
1
M
[((
X
X
)
X
)((
X
X
)
X
)
)]
M
[(
X
X
)
X
(
X
X
)
]
b
2
( X T X ) 1 X T M ( T ) X ( X T X ) 1 ( X T X ) 1 X T 0 0 X ( X T X ) 1
в то время как для классической модели
b
2 ( X T X ) 1

6. Обобщенный метод наименьших квадратов

7. Обобщенный метод наименьших квадратов

8. Обобщенный метод наименьших квадратов

9. Обобщенный метод наименьших квадратов

Матрица 0 как симметричная матрица может быть
T
представлена как произведение двух матриц: 0 CC
1. C 1 0 (C T ) 1
1
T 1 1
2. 0 (C ) C (учитывая свойства обратных матриц)
Умножив обе части обобщенной регрессионной модели
матрицу C 1 слева, получим:
Y X
С 1Y С 1 X С 1
Yпр X пр пр
на

10.

Модель Yпр Xпр пр удовлетворяет требованиям КЛММР:
T
M ( пр пр
) M (C 1 T (C T ) 1 ) C 1M T (C T ) 1 02C 1 0 (C T ) 1 02
Yпр X пр пр - является КЛММР
bÎ Ì Í Ê ( X ïTð X ï ð ) 1 X ïTð Yï ð ( X T (C T ) 1 X ) 1 X T (C T ) 1 C 1Y
( X T 0 1 X ) 1 ( X T 0 1Y )

11.

bОМНК 02 ( X прT X пр ) 1 02 ( X T 0 1 X ) 1
S
2
î ñò ( Î Ì Í Ê )
1
(Yï ð X ï ð bOMHK ) T (Yï ð X ï ð bOMHK ) (Y XbOMHK ) T 0 1 (Y XbOMHK )
n k 1
T 1
e
0 e
ˆR 2 1
(Y Ycp ) T 0 1 (Y Ycp )
English     Русский Rules