HFT стратегии, "фронтранинг" на быстром рынке

1. HFT стратегии, "фронтранинг" на быстром рынке

HFT стратегии,
"фронтранинг" на быстром рынке
Медведев Антон

2. Общие данные, анализ ЛЧИ

HFT-алгоритм:
1) Логичен (индикаторы с фундаментальной основой),
2) Технологичен (скорость, каналы связи).
Логичные индикаторы RTS:
• Объемы, динамика объемов в стакане.
• RTS = f(Сбер,Газ,Лук,Росн,ВТБ,ГМК,Si) по определению.
• Корреляция с SnP,FDAX,Нефть.
Нелогичные индикаторы RTS:
• Направление каждой 5-ой свечи
• «голова-печи», и т.п.
Поверхностная методика анализа:
• Записываем видео экрана (графики, стаканы, SnP,FDAX)
• Выгружаем сделки стабильных HFT-алгоритмов
• Смотрим за мотивировками сделок
• Выявляем основные сигналы

3. ЛЧИ: простейшие подходы

Следование за SnP и FDAX:
robot_HalfBe (2010), robot_PRADA и UnitedTraders (2011)
• Сделка робота при движении поводыря, «перенос» движения
• Трудность: получение быстрых данных (через РБК-ТВ не вариант )
HFT-бот Скальпер из А-лаба Трейдер из Челябинска (пинг 300 мс).
Текущее состояние подхода: неактивная Америка
Наличие большой заявки у спрэда:
условно robot_aspirant
• Очевидно логичен, описан в книгах
• Локален и относительно дешев (не нужно внешних данных)

4. Фротранинг: формализация

Сигнал входа:
• Сравниваем OrderBook(i) vs OrderBook(i -1) (данные Plaza дискретны)
• Сигнал лонг: (BidVol(i)_j > 100) и (Bid(i)_j > BestBid(i –1) )
Вопросы:
• Что делать в случае промаха?
• Каким объемом входить?
Сигнал выхода:
• должен не уменьшать мат ожидание (по тейк профиту не вариант)
• Вариант: вообще не закрывать позицию
Пример робота с ЛЧИ: «переворот» позиции

5. Фронтранинг: формализация 2

Вход:
• Signal = BidVol/100;
• Long при Signal >A, не зависимо от текущей цены
• Затухание по таймеру Signal(i) = Signal(i -1)/2
• Вход макс объемом
Выход:
• Signal <B
• BidVol < 30 (пробитие)
Вариант с «переворотом», без закрытия:
• Эффективен при частых сигналах
Реализация:
• Plaza 2
• Колокейшен

6. Оптимизация, численные методы

Абстрактный алгоритм, основанный на стакане:
Пространство историй: 1000 стаканов, размерность 1000х20х2=40 000
Задача: выбрать «хорошие» вектора
Проблема: большое пространство, миллионы комбинаций, маленькая история.
Творчество:
Выбрать удачное «сужение» 40 000-мерного пространства, до Y мерного
Подобрать «удачные» Y мерные вектора
Методы, классификаторы:
Машинное обучение
Нейронные сети
Параметры нашего алгоритма:
1.
Уровень открытия
2.
Уровень закрытия
3.
Скорость затухания сигнала

7. Эффективность алгоритма

• Июль-август 2011 года 100-300 р. на контракт
• Август – октябрь 2011 года 1000 – 5 000 р на контракт
• Сейчас: проверьте сами)
Связь доходности с VIX: