Методи фінансового прогнозування

1. Тема 3. Методи фінансового прогнозування

2. План

3.1 Методи соціально-економічного
прогнозування.
3.2 Прогнозування тенденцій часового ряду за
середніми характеристиками.
3.3 Прогнозування тенденцій часового ряду за
механічними методами.
3.4 Прогнозування тенденцій часового ряду за
аналітичними методами.

3. Методи соціально-економічного прогнозування

Методи соціальноекономічного прогнозування

4. Екстраполяція на основі середнього рівня ряду

y n ( ) y
1
y n ( ) t 1
n

5. Екстраполяцію за середнім абсолютним приростом

y n ( ) y n y

6. Екстраполяцію за середнім темпом зростання

y n ( ) y n Tзр

7. Метод ковзної середньої

k
yt
y
i k
t i
m
p
y t a0 ai t
i 1
i

8.

1
a 0 ( 3 y t 2 12 y t 1 17 y t 12 y t 14 3 y t 2 )
35

9. Метод експоненціального згладжування

y n (1) ( y n (1 ) y n 1 (1 ) y n 2 ...)
2
0 1
y t (1) y t (1 ) y t
y t (1) y t ( y t y t )

10. Прогнозування тенденції часового ряду за аналітичними методами Регресійний аналіз

y t vt t t 1, 2, ..., n,

11. Адаптивні методи прогнозування

1. Розрахунок початкових коефіцієнтів моделі
2. Модифікація моделі з урахуванням
помилки прогнозу
3. Прогнозування на один крок y t 1
4. Обчислення помилки
прогнозу
et 1 y t 1 y t 1
Ні
5. Перевірка:
завершено процес
адаптації моделі
Так
6. Використання одержаної моделі
для подальшого прогнозування

12. Модель Брауна

yˆ a1,t a2,t
t
a1,t a1,t 1 a2,t 1 1 et
2
a2,t a2,t 1 1 et
2
et yt yˆ t 1

13.

y t ( ) e 1 C ( )
C ( ) 1 (1,25 1 )

14. Модель Хольта

yˆ a1,t a2,t
t
a1,t a1,t 1 a2,t 1 1et
a2,t a2,t 1 2 et