Устойчивость функционирования банковского сектора Республики Беларусь

1.

Устойчивость функционирования
банковского сектора
Республики Беларусь
Главное управление банковского надзора
май/2015

2. Основные характеристики банковского сектора Республики Беларусь

Количество
банков:
31 банк
(6 банков со 100%
иностранным капиталом)
Объем
активов:
36,1 миллиарда долларов США
31 коммерческий банк,
в том числе:
5 банков, контролируемые
государством
66,1% ВВП
20 банков, контролируемые
иностранным капиталом
4,3 миллиарда долларов США
Нормативный USD
капитал:
7,9% ВВП
Доля иностранного капитала в
уставных фондах банков, %
Распределение банковских активов, %
1,3
государственные банки
30,0
24,2
25,0
64,7
банки, контролируемые
иностранным капиталом
15,0
17,0
10,0
банки, контролируемые
частным капиталом
19,6
20,0
%
34,0
27,3
5,0
19,6
21,3
14,5
9,8
7,8
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.

Финансовая устойчивость банковского сектора
30,0
25,0
Достаточность нормативного
капитала, %
Требования к нормативному капиталу:
Минимальный размер
нормативного капитала
25 миллионов евро
24,7
24,4
21,8
20,8
20,0
19,3
19,8
17,4
20,5
15,5
17,2
15,0
10,0
Норматив достаточности
нормативного капитала:
не менее 10%
Доля проблемных активов, %
Кредитный риск:
Доля проблемных активов в активах,
подверженных кредитному риску
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
5.09%
Текущее
значение:
17.2%
5,5
4,8
5,1
4,7
4,7 4,5 4,6
4,2
3,9
3,7
4,4
4,4
4,4
4,4

4.

01.апр.15
01.мар.15
01.фев.15
01.янв.15
01.дек.14
01.ноя.14
01.окт.14
01.сен.14
01.авг.14
01.июл.14
01.июн.14
01.май.14
01.апр.14
01.мар.14
01.фев.14
01.янв.14
01.дек.13
01.ноя.13
01.окт.13
01.сен.13
01.авг.13
01.июл.13
01.июн.13
01.май.13
01.апр.13
01.мар.13
01.фев.13
01.янв.13
Кредитный риск
Активы, подверженные кредитному риску, трлн. р.
Доля проблемных активов (правая ось), %
380
5,6
360
5,4
340
5,2
320
300
5,0
280
4,8
260
4,6
240
4,4
220
200
4,2
180
4,0

5.

Кредитный риск
Доля проблемных кредитов, наблюдаемая в кризисный
период в отдельных странах мира
Страна
Аргентина
Аргентина
Бразилия
Индонезия
Колумбия
Малайзия
Год кризиса
1980-1982
1989-1990
1994-1999
1992-1994
1982-1987
1985-1988
Польша
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Чили
Эстония
1991 - 1995
1981-1984
1981-1987
1991-1994
1981-1983
1992-1995
Доля проблемных кредитов
в 1983 - 16.9%
в 1989 - 27%
в 1994 - 15.8%
в 1993 - 14.2%
в 1983 - 9.6%, в 1985 - 14.7%
в 1987 - 27%, в 1988 - 32.9%
в 1991 - 15.5%, в 1992 - 28.8%, в 1994 25.7%
в 1982 - 30.4%
в 1985 - 23%
в 1991 - 10.2%, в 1994 - 6.7%
в 1982 - 4.1%
в 1992 - 6.1%, в 1994 - 4%
Результаты опроса крупнейших банков России

6.

фев.12
апр.15
мар.15
фев.15
янв.15
дек.14
ноя.14
окт.14
сен.14
авг.14
июл.14
июн.14
май.14
апр.14
мар.14
фев.14
янв.14
дек.13
ноя.13
окт.13
сен.13
авг.13
июл.13
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
май.12
апр.12
мар.12
Ликвидность
Позиция банковской системы по операциям регулирования текущей ликвидности к
пассивам банков, %
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

7.

Значения показателей ликвидности в банковском
секторе Республики Беларусь
Показатели ликвидности банковского сектора
35
250
225
30
200
25
20
150
125
15
100
10
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
5
01.02.2013
75
01.01.2013
проценты
175
50
Соотношение ликвидных и суммарных активов
Норматив соотношения ликвидных и суммарных активов
Краткосрочная ликвидность*100 (правая ось)
Текущая ликвидность (правая ось)
Норматив краткосрочной ликвидности*100
Норматив текущей ликвидности

8.

5,5
16
5
15
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.02.2013
01.01.2013
Внешний долг
Обязательства перед нерезидентами, млрд. долл. США
Средства нерезидентов в пассивах банков, процентов (правая ось)
9
22
8,5
21
8
20
7,5
19
7
18
6,5
6
17

9.

Внешний долг
на 01.07.2009 г.
Германия
19,8%
РОССИЯ
27,0%
на 01.04.2015 г.
Австрия
17,5%
США
9,8%
Остальные
страны
12,6%
Великобритания
7,0%
Швейцария
3,7%
Италия
2,6%
Германия
17,1%
РОССИЯ
49,2%
Австрия
Польша
8,1%
2,6%
Великобритания; 2,5%
Чехия 2,3%
Остальные
страны
12,4%
Швейцария
2,2%
Италия
2,1%
Китай 1,5%

10.

01.01.2008
01.03.2008
01.05.2008
01.07.2008
01.09.2008
01.11.2008
01.01.2009
01.03.2009
01.05.2009
01.07.2009
01.09.2009
01.11.2009
01.01.2010
01.03.2010
01.05.2010
01.07.2010
01.09.2010
01.11.2010
01.01.2011
01.03.2011
01.05.2011
01.07.2011
01.09.2011
01.11.2011
01.01.2012
01.03.2012
01.05.2012
01.07.2012
01.09.2012
01.11.2012
01.01.2013
01.03.2013
01.05.2013
01.07.2013
01.09.2013
01.11.2013
01.01.2014
01.03.2014
01.05.2014
01.07.2014
01.09.2014
01.11.2014
01.01.2015
01.03.2015
01.05.2015
Внешний долг
24,0%
22,0%
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
Доля ср-в нерез в пасс банков
желтая зона
красная зона
Доля ср-в нерез в пасс банков (с учетом обменного курса на 01.01.15)

11.

Внешний долг
Показатели внешнего долга банковского сектора во время кризиса (мировой опыт)
Страна
Дата
Доля средств нерезидентов в пассивах банков
Венгрия
Казахстан
Корея
Тайланд
01.01.2008
01.10.2007
01.01.1998
01.01.1998
27.4
50.1
27.8
24.9
Результаты опроса крупнейших банков России

12.

15,00
2,00
14,50
1,90
14,00
1,80
13,50
1,70
13,00
1,60
12,50
1,50
12,00
1,40
11,50
1,30
11,00
1,20
10,50
1,10
10,00
1,00
01.апр.15
01.мар.15
01.фев.15
01.янв.15
01.дек.14
01.ноя.14
01.окт.14
01.сен.14
01.авг.14
01.июл.14
01.июн.14
01.май.14
01.апр.14
01.мар.14
01.фев.14
01.янв.14
01.дек.13
01.ноя.13
01.окт.13
01.сен.13
01.авг.13
01.июл.13
01.июн.13
01.май.13
01.апр.13
01.мар.13
01.фев.13
01.янв.13
Показатели эффективности функционирования
банковского сектора
Рентабельность нормативного капитала, %
Рентабельность активов, % (правая ось)

13.

-1,0
-2,0
Потоки капитала
Левередж
Кредитный разрыв
Индекс системного риска
-3,0
Системная ликвидность
01.04.2015
01.01.2015
01.10.2014
01.07.2014
01.04.2014
01.01.2014
01.10.2013
01.07.2013
01.04.2013
01.01.2013
01.10.2012
01.07.2012
01.04.2012
01.01.2012
01.10.2011
01.07.2011
01.04.2011
01.01.2011
01.10.2010
01.07.2010
01.04.2010
01.01.2010
01.10.2009
01.07.2009
01.04.2009
01.01.2009
01.10.2008
01.07.2008
01.04.2008
01.01.2008
01.10.2007
01.07.2007
01.04.2007
01.01.2007
Финансовая устойчивость банковского сектора
Индекс системного риска банковского сектора Республики Беларусь,
построенный на квартальных данных
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

14.

Системная значимость банков
Группа
Банки
I
ОАО”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”БПС-Сбербанк“,
ОАО ”Белагропромбанк“
II
ОАО ”Белгазпромбанк“, ”Приорбанк» ОАО,
ОАО ”Белинвестбанк“
III
ОАО ”Банк БелВЭБ“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
ЗАО ”Альфа-Банк“
IV
ОАО ”Банк Москва-Минск“, ЗАО ”ТК Банк“,
ЗАО ”МТБанк“
V
Прочие (19 банков)
Оценка НБ
Банки,
относящиеся к
системно
значимым
Банки, не относящие к
системно значимым

15.

Внешние оценки
BICRA – рейтинговая оценка рисков банковского сектора Республики Беларусь
группы ‘1’ – ‘10’ от наименьшей до наибольшей оценки рисков
факторы экономического риска
BICRA
10
экономическая
устойчивость
экономические
дисбалансы
очень
высокий
очень
высокий
кредитный
риск в
экономике
чрезмерно
высокий
факторы отраслевого риска
Экономический
риск
10
Институциональное
устройство
чрезмерно
высокий
Конкурентоспособность
очень
высокий
Фондирование
чрезмерно
высокий
Отраслевой
риск
10

16.

Источники рисков в банковском секторе
Количество банков,
Источники риска
1.
2.
3.
Изменение цен на товары и услуги
Изменение деловой активности в экономике
Ухудшение финансового положения должников
4.
5.
6.
Изменение процентных ставок на внутреннем
финансовом рынке
Недостаток ликвидности
Изменение ситуации на внутреннем валютном рынке
7.
8.
I кв
2014
1
15
26
отметивших соответствующий источник
II кв 2014
III кв 2014
IV кв 2014
I кв 2015
2
12
25
4
16
28
2
13
23
3
19
28
16
18
15
21
15
11
7
7
7
4
5
14
28
15
21
Изменение ситуации на внутреннем фондовом рынке
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
0
1
3
7
4
14
18
12
15
10
11.
Изменение ситуации на внутреннем рынке
недвижимости
Изменения подходов к регулированию экономической
деятельности
Изменения подходов к регулированию банковской
деятельности
Внешнеэкономические факторы
12
15
15
19
20
12.
Усиление конкуренции в банковском секторе
10
5
7
2
3
13.
Операционные инциденты
3
3
3
0
0
14.
Страновой риск Республики Беларусь с точки зрения
акционера Банка
7
7
7
8
6
9.
10.

17.

Оценка рисков на II квартал 2015 г.
Оценка изменения степени риска во II квартале 2015 г., количество банков
увеличится
Риск
в том числе
всего
значительно
незначительно
Кредитный риск
21
7
14
Валютный риск
10
3
Процентный риск
8
Риск ликвидности
Операционный риск
останется
на
прежнем
уровне
уменьшится
в том числе
всего
значительно
незначительно
8
2
0
2
7
18
3
1
2
0
8
20
3
0
3
7
3
4
19
5
1
4
2
0
2
29
0
0
0

18.

Низкая
Очень низкая
В краткосрочной перспективе (до 1 года)
4 13 12
2
0
2.
В среднесрочной перспективе (1-3 года)
4
1
0
Высокая
1.
8 18
Не очень уверен
Нет уверенности
1.
В краткосрочной перспективе (до 1 года)
0
2 23
4
2
2.
В среднесрочной перспективе (1-3 года)
0
1 23
3
4
Насколько Вы уверены в способности банковского сектора противостоять
потенциальным негативным событиям:
Полностью уверен
Довольно уверен
Очень уверен
Оцените вероятность наступления значительных негативных для банковского
сектора событий:
Очень высокая
Средняя
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЦЕЛОМ

19.

Благодарю за внимание!