Использование экспертной системы по формированию инвестиционного портфеля

1.

Использование экспертной
системы по формированию
инвестиционного портфеля
Студент: Кириллов Даниил Кириллович
Научный руководитель: к.э.н., доцент Лебединцева Т.М.

2.

Актуальность темы исследования
Современные специальные компьютерные программы:
- позволяют проводить ретроспективный анализ инвестиционного
рынка;
- помогают изучать «тонкие» места в деятельности объектов
инвестирования;
- дают возможность проводить оценку перспективного влияния
внешних и внутренних факторов ;
- позволяют сравнивать разные варианты вложения капитала.

3.

Цель выпускной
квалификационной работы:
Разработка и исследование
процесса использования
экспертной системы по
формированию
инвестиционного портфеля
Задачи исследования
- изучить принципы и модели формирования
инвестиционного портфеля;
-рассмотреть информационные технологии,
применяемые на фондовом рынке;
- изучить экспертные программные продукты
для расчета инвестиционных проектов;
разработать
программу
реализации
экспертной
системы
по
формированию
инвестиционного портфеля для СКБ «Контур»;
- дать
рекомендации по применению
экспертной системы в целях формирования
эффективного
инвестиционного
портфеля
предприятия

4.

Доля общей суммы инвестиционных финансовых
вложений в общем объеме активов СКБ «Контур», %
120
100
100
100
100
80
60
49,7
48,71
40
27,77
20
20,14
18
13,1
0
2021
2022
Долгосрочные Финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
2023
Всего активов:

5.

Примеры компьютерных программ для расчета и
сравнительного анализа инвестиционных проектов
Российские:
-«Project Expert» (фирма «ПРОИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ»);
- «Инвестор» (фирма «ИНЭК»);
- «Альт-Инвест» (фирма «Альт»
Санкт-Петербург);
-FOCCAL
(фирма
«ЦентрИнвестСофт»);
«ТЭО-ИНВЕСТ»
(Институт
проблем управления РАН)
Зарубежные:
-COMFAR (Computer Model for
Feasibility Analysis and Reporting);
-PROPSPIN (Project Profile Screening
and
Pre-appraisal
Information
system)

6.

7.

Блок-схема разработанной экспертной системы

8.

Интерфейс и пример разработанной экспертной системы

9.

Практическая значимость программного
продукта
Показатель
NPV
Показатель чистого
дисконтированного
дохода
Решение о выборе
инвестиционного проекта
>0
>0
такой проект однозначно выгоден для
компании, так как принесет прирост
инвестиционных вложений
>0
<0
инвестиционный проект является невыгодным и
может принести убыток компании
растет
сокращается
фактор времени снижает доходность проекта и
следует сократить сроки его реализации

10.

Благодарю за внимание!