Моделирование высокочастотного трейдинга акций с применением нейросетей

1.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ТРЕЙДИНГА АКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕЙ
СТУДЕНТ ИДБ
19-11 ЛИХИНИН
АЛЕКСАНДР

2.

Актуальность торговых
советников
В современных экономических торговых системах
экономисты и специалисты по инвестиционной
деятельности
компаний
часто
используют
индикаторы, которые основаны на движении цены
инструмента (инструмент – название акции или
другого актива) и торговых роботов (алготрейдинг)
на биржах акций. Была рождена идея на основе
индикаторов использовать нейросеть в качестве
советника. Сейчас в мире нейросетевой бум,
который обусловлен достаточной мощностью
современных ЭВМ. Что в теории, по прогнозам
экспертов, при больших темпах развития станет
новой
промышленной
революцией.

3.

Что реализовано
• Написаны индикаторы:
• RSI
• Stoch RSI
• %BB
• Также был реализован генетический алгоритм
обучения нейросети на основе библиотеки neat
python. Выбор генетического алгоритма был
обусловлен тем, что он очень быстрый в плане
обучения нейронных моделей по сравнению с
другими методами обучения конкретно в задаче
обучения торгового советника.

4.

5.

Какие результаты ожидаются

6.

Спасибо за внимание!