Similar presentations:
Моделирование высокочастотного трейдинга акций с применением нейросетей
1.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГОТРЕЙДИНГА АКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕЙ
СТУДЕНТ ИДБ 19-11
ЛИХИНИН
АЛЕКСАНДР
2.
Актуальность торговых советниковВ современных экономических торговых системах
экономисты и специалисты по инвестиционной
деятельности компаний часто используют индикаторы,
которые основаны на движении цены инструмента
(инструмент – название акции или другого актива) и
торговых
роботов
(алготрейдинг)
на
биржах
акций. Была рождена идея на основе индикаторов
использовать нейросеть в качестве советника. Сейчас в
мире нейросетевой бум, который обусловлен
достаточной мощностью современных ЭВМ. Что в
теории, по прогнозам экспертов, при больших темпах
развития станет новой промышленной революцией.
3.
Что реализовано• Написаны индикаторы:
• RSI
• Stoch RSI
• %BB
• Также был реализован генетический алгоритм
обучения нейросети на основе библиотеки neat
python. Выбор генетического алгоритма был
обусловлен тем, что он очень быстрый в плане
обучения нейронных моделей.