Анализ риска. Лекция 2

2.1. Концепции анализа риска
В настоящее время используют несколько концепций
анализа риска, различаемых по исследуемым сферам
его проявления:
- технократическая, исследующая объект;
- экономическая, рассматривающая объект в системе
экономических отношений;
- психологическая, изучающая отношение индивидуума к
риску в связи с рассматриваемым объектом;
- социологическая, исследующая отношение общества к
риску в связи с рассматриваемым объектом.

3.

2.1. Концепции анализа риска

4.

2.2. Виды и задачи анализа риска
Анализ рисков направлен на достижение следующих основных
целей:
• формирование у лица, принимающего решения, целостной
картины рисков, угрожающих интересам рассматриваемой
социально-экономической системы;
• ранжирование рисков по степени влияния на деятельность
организации и выявление среди них наиболее опасных. При
исследовании, например, рискового профиля организации
следует иметь в виду известное в теории управления «правило
20 — 80», в соответствии с которым можно предположить, что
20 % рисков организации наносят ей 80 % убытков;
• сопоставление альтернативных вариантов проектов и
технологий;
• создание баз данных и баз знаний для экспертных систем
поддержки принятия технических и других решений;
• обоснование мер по снижению рисков.

5.

6.

2.2. Виды и задачи анализа риска
По полноте различают качественный и количественный виды анализа риска.
Качественный анализ риска
предназначен для определения факторов риска и обстоятельств,
приводящих к рисковым ситуациям.
Количественный анализ риска
предполагает количественное определение отдельных рисков и риска
проекта (принимаемого решения) в
целом
По решаемым задачам анализ риска включает его идентификацию, оценивание и
прогноз.
Идентификации риска —
выявление рисков,
характерных для
определенного вида
деятельности, причин их
возникновения, форм
проявления и
рискообразующих
факторов.
Оценивание риска (ГОСТ Р
51898 — 2002) — это
основанная на результатах
анализа риска процедура
проверки, не превышен
ли допустимый риск.
Прогноз риска — это
оценка риска на
определенный момент
времени в будущем с
учетом тенденций
изменения условий его
проявления.

7.

2.3. Методы анализа риска
В рамках технократической концепции
анализ риска выполняют с помощью
различных методов, которые в общем
случае подразделяют на:
феноменологические
детерминистские
вероятностные
экспертные.

8.

2.3. Методы анализа риска
Феноменологический метод базируется на
определении возможности протекания негативных
процессов исходя из результатов анализа
необходимых и достаточных условий, связанных с
реализацией тех или иных законов природы. Этот
метод наиболее прост в применении, но дает
надежные результаты, если рабочие состояния и
процессы имеют достаточные запасы по отношению к
предельным уровням, и ненадежен вблизи границ
резкого изменения состояния веществ и систем.
Детерминистский метод
предусматривает анализ
последовательности этапов развития
аварий, начиная от исходного события
через последовательность предполагаемых
стадий отказов, деформаций и разрушения
компонентов до установившегося конечного
состояния системы.

9.

2.3. Методы анализа риска
Вероятностный метод анализа
риска предполагает как оценку
вероятности возникновения
негативных событий, так и расчет
относительных вероятностей того или
иного канала развития процессов.
Экспертный метод основан на
получении количественных оценок
риска путем обработки мнений
экспертов (высококвалифицированных
специалистов в исследуемой области).

10.

2.3. Методы анализа риска
Методический аппарат анализа риска
Методики
Идентификация
Оценивание
Прогноз
Статистические; Проверка статистических Статистическое
Временные ряды;
вероятностно - гипотез,
оценивание, теория нейропрогнозирован
статистические корреляционный,
распределений,
ие
дисперсионный и
проверка гипотез
факторный анализ
Теоретиковероятностные
Феноменологический и Теория
Случайные процессы;
детерминистский методы, вероятностей; теория нелинейная
теория вероятностей,
графов;
динамика; химия,
теория графов
имитационное
физика и механика
моделирование
катастроф
Эвристические
Экспертное оценивание
(качественноколичественное
ранжирование рисков)
Экспертное
оценивание;
нечеткие модели
Экспертное
оценивание; теория
перемен

11.

2.4. Методы оценки риска
2.4.1. Выбор метода оценки показателя риска типа
вероятности

12.

2.4.2. Статистический метод — схема
пуассоновского потока негативных событий

13.

2.4.3. Статистический метод —
биномиальная схема
Для оценки вероятности негативного события для конкретного объекта
рассмотрим совокупность однородных объектов объемом N, подверженных в
равной степени рассматриваемой опасности, т.е. принадлежащих одной и также
генеральной совокупности.
Допустим, п = 1, ..., N — число негативных событий (например, смертей или
аварий) в оцениваемом году по рассматриваемой причине, а N - объем
наблюдений, т.е. число наблюдаемых объектов (например, численность
популяции), подверженных рассматриваемому риску. Если негативные события
являются независимыми, то случайная величина числа негативных событий
(например, погибших) ξ (n ≤ ξ ≤ N) имеет биномиальное распределение.
n
N!
F (n) P( n)
Q k (1 Q) N k
k 0 ( N k )!

14.

2.4.4. Вероятностно-статистический метод
Вероятностно-статистический метод основан на привлечении
дополнительной информации о распределении ущербов для объекта
анализа от рассматриваемой опасности в случае ее реализации.
Допустим, распределение f(w) негативных событий (несчастных случаев
на производстве) по ущербу для рассматриваемых условий деятельности
известно. Тогда q = f (w)dw — доля катастрофических событий от
КС
общего числа КС негативных событий
(где КС — критериальное значение для классификации негативных
событий как катастрофических).

15.

2.4.5. Вероятностно-статистический метод
• Теоретико-вероятностный метод применяют для оценки частот
или вероятностей редких негативных событий с тяжелыми
последствиями, по которым статистика практически отсутствует
(таких, например, как стихийные бедствия на определенной
территории, техногенные катастрофы типа катастроф в
Чернобыле, Бхопале и Севезо), происходящих в среднем один
раз в несколько лет и даже десятков лет. Отсутствие катастроф
даже в течение достаточно длительного времени не исключает
их появления в будущем. Значительные последствия W
катастроф делают их вероятное значение в течение заданного
промежутка времени (риск) значимым фактором, требующим
возможно более точного учета при планировании социальноэкономического развития. Кроме экономических важны также
социально-политические и психологические последствия
катастроф.

16.

2.4.5. Вероятностно-статистический метод
В рамках этой модели ЧС рассматривается как сложное событие,
происходящее при совместном наступлении следующих
случайных событий:
• возникновение опасного явления на рассматриваемой
территории;
• воздействие негативных факторов опасного явления на
инфраструктуру рассматриваемой территории;
• разрушение элементов инфраструктуры в результате действия
негативных факторов опасного явления;
• отказ системы безопасности объекта из-за различных сочетаний недостаточной надежности технических устройств и персонала («человеческий фактор») и других причин;
• нанесение ущерба инфраструктуре территории, превышающего
установленные критерии для его классификации как ЧС.

17.

2.4.6. Экспертный метод
Экспертный метод основан на использовании знаний и опыта
экспертов — высококвалифицированных специалистов в рассматриваемой
предметной области. Экспертный метод оценки риска целесообразно применять
в том случае когда отсутствуют не только статистические данные по объекту
(негативные события являются редкими), но и математические модели (задача
является сложноформализуемой).
Сущность экспертного метода оценки показателей риска заключается в
том, что экспертам предлагают ответить на вопросы о состоянии или будущем
поведении объектов, характеризующихся неопределенными параметрами или
неизученными свойствами. Экспертные оценки оформляют, в частности, в виде
качественных характеристик или количественных значений вероятностей
рассматриваемых событий, отнесенных к определенному отрезку времени.

18.

2.4.6. Экспертный метод
К недостаткам экспертного метода относятся отсутствие гарантий
достоверности полученных оценок, а также трудности в проведении
опроса экспертов и обработке полученных данных. Второй недостаток
может быть преодолен, а первый — имеет принципиальное значение.
Повышение достоверности экспертных оценок требует соответствующих
процедур отбора экспертов по многим критериям и количественных
методов обработки их мнений. При правильной организации процедуры
экспертизы и проверки согласованности мнений экспертов
обеспечивается достаточная достоверность оценок. Повысить точность
экспертных оценок можно путем приглашения экспертов более высокой
квалификации и увеличения числа независимых экспертов.

English Русский Rules