Методы анализа и оценки рисков. Управление рисками

1. Методы анализа и оценки рисков

2.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
• АНАЛИЗ РИСКА (ВЫЯВЛЕНИЕ,
ОЦЕНКА)
• ВЫБОР МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
РИСК ПРИ СРАВНЕНИИ ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
• ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
• ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК
• КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
О.И.Дегтярева
2015
2

3. Характеристики риска

Количественные:
- вероятность (частота);
- последствия;
- точность оценки;
- пространственно-временные формы
реализации.

4. Общая схема анализа и управления рисками

Определение стратегических целей
Анализ рисков
Отчет о рисках
Аудит
Внесение изменений
- выявление
- идентификация
-классификация
- качественная оценка
- измерение (характеристика)
- прогноз
- нормирование
Принятие решений
Мероприятия по управлению
рисками
Повторный отчет о рисках
Мониторинг
4

5.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК
• СНИЖЕНИЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ РИСКА)
• СОХРАНЕНИЕ
• ПЕРЕДАЧА
О.И.Дегтярева
2015
5

6. АНАЛИЗ РИСКА

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА (КАЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ)
ОЦЕНКА РИСКА (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ)
О.И.Дегтярева
2015
6

7. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЧИН РИСКА
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТАПОВ И РАБОТ, ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ РИСК
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫГОД И
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
О.И.Дегтярева
2015
7

8. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ
РАЗМЕР ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА
ДОПУСТИМОСТЬ В ДАННОЙ КОНКРЕТНОЙ
ОБСТАНОВКЕ УРОВНЯ РИСКА
О.И.Дегтярева
2015
8

9. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД
СЦЕНАРНЫЙ
О.И.Дегтярева
2015
9

10. Нормативно-регламентная база в области анализа и управления рисками

Существующие международные стандарты
PMBOK
ANSI/PMI
99-001-2004
(управление
проектами и
рисками)
ERM Integrated
Framework
COSO 2004*
(аудит)
ISO 31000:2009
ISO/IEC
31010:2009
(анализ)
Бухгалтеры
Аналитики
Менеджеры
Действующие
корпоративные
стандарты
Потребность в разработке новых
стандартов и рекомендаций по
управлению рисками
* Компании, котирующиеся на нью-йоркской фондовой бирже,
используют стандарт COSO
10

11. Применимость различных методов идентификации риска

Метод идентификации
Применимость
Мозговой штурм
++
Интервью
++
Метод Дельфи
++
Метод проверочного листа
++
Сценарный анализ
++
Построение дерева событий
++
Построение дерева отказов
++
Диаграмма Ишикавы (рыбий хвост)
++
++
+
++
+
+

12. Причинно - следственная диаграмма Ишикавы

На диаграмму Исикавы по направлению влево наносят основные
«кости» (категории), которые имеют отношение к рассматриваемой
проблеме. Для начала команда экспертов может рассмотреть общие
категории. Все возможные причины обычно распределяют по
категориям по принципу «5М»:
• Man (Человек) − причины, связанные с человеческим фактором;
• Machines
(Машины,
оборудование)
−
причины,
связанные
с
оборудованием;
• Materials (Материалы) − причины, связанные с материалами;
• Methods (Методы, технология) − причины, связанные с технологией
работы, с организацией процессов;
• Measurements (Измерения) − причины, связанные с методами измерения.
12

13. Диаграмма Ишикавы

Геополитические
факторы
Общественные
волнения,
забастовки и пр.
Cмена политического
режима
Ухудшение
политических отношений
Содержание
Национализация
отрасли
Международные
экономические санкции
Ограничения
экспортных
поставок
Денежный поток
Инфляция
Природные
условия,
сейсмоактивность
Изменение экономической
политики (повышение
налогов, ограничений и пр.)
Неквалифицированная
местная рабочая сила
Аварии на
производстве
Контроль со стороны
национальной
нефтегазовой компании
Невыполнение контрактных
обязательств
Успешность
проекта
Высокая
инфляция
Стоимость
Природные и
техногенные
катастрофы
Неквалифицированное
выполнение подрядных работ
Рост
стоимости
материалов
Рост
капитальных
вложений
Дефицит и рост
стоимости
инжиниринга и пр.
подрядных услуг
Дефицит мощностей
инжиниринговых и пр.
подрядных организаций
Сроки
Отсрочка реализации
проектов по СПГ по
политическим причинам

14. Карта рисков

Графическое отображение
предпринимательских рисков конкретного
бизнеса
Цель - материализовать риски, сделать их
очевидными
Позволяет принять решения по управлению
рисками
Обычно оформляется как таблица
Используются две методики составления
О.И.Дегтярева
2015
14

15. Методика 1

Столбцы - все актуальные внешние и
внутренние факторы
Строки - все объекты риска, подлежащие
защите
В ячейках на пересечении строк и столбцов
- конкретные риски по формуле: величина
потерь и их вероятность.
О.И.Дегтярева
2015
15

16. Методика 2

По вертикальной оси критерии вероятности
(редкие, маловероятные, возможные, очень
вероятные, определенные)
По горизонтальной оси - критерии
последствий (незначительные, минимальные,
критичные, катастрофические)
О.И.Дегтярева
2015
16

17. Методика 2

Критериям вероятности задаются ранги от
1 до 5 (с описанием)
Критериям последствий – ранги от 1 до 4 (в
денежном выражении и с описанием
ситуации)
О.И.Дегтярева
2015
17

18. Карта рисков

Вероятность
Определенный
Очень
вероятный
Возможный
5
Маловероятный
Редкий
2
4
3
1
1
Последствия
Незначительные
2
Минимальные
3
Критичные
О.И.Дегтярева
2015
4
Катастрофические
18

19. Карта рисков

Карта позволяет ясно представлять
конкретные потери как результат влияния
конкретных факторов на конкретные
объекты риска
Могут строиться трехмерные карты,
отражающие динамику изменения рисков
с течением времени или различные
вероятные сценарии развития событий
О.И.Дегтярева
2015
19

20. Построение карты риска

Карта рисков
Вероятность
Высокая
41
34
13
12
32
39
15
Средняя
2
18
Ключевые
риски проекта
33
42
14
45
9
19
Низкая
29
10
5
21
31
16
35
Низкие
23
28
29
6
26
11
4
7
17
1
24
20
37
30
3
36
40
38
46
27
25
22
8
Последствия
Средние
Высокие
- природные факторы
- технические и геологические риски
- финансовые риски
- экологические риски
- организационные риски
- риски противоправных действий

21. Методы оценки частоты (повторяемости) событий

МЕТОД
Статистический
Вероятностно-статистический
Теоретико-статистический
Объем статистических
данных (N)
> 100
1-100
< 1 (редкие события)

22. Статистический метод (аварии при бурении скважин)

Год
Эксплуатация
Разведка
1974
216
190
1975
265
276
1976
196
268
1977
158
292
1978
176
224
1979
190
239
1980
250
234
1981
199
159
1982
186
174
Число наблюдений
1836
2056
Частота (аварий/год)
204
228

23. Вероятностно-статистический метод (ЧС на магистральных трубопроводах)

Год
Число ЧС
локальные
местные
территориальные
2001
29
14
2
2002
33
20
2
2003
28
20
0
Число
наблюдений
90
54
4
Частота
30
18
1,4

24. Методы оценки ущерба

Анализ статистических данных
Нормативные методы
Методы социологического опроса : WTP
(Willingness to Pay – Готовность платить) и WTA
(Willingness to Accept – Готовность принять)
Экспертные оценки
Формализованные экспертные оценки (метод
анализа иерархий)
Имитационное моделирование (метод МонтеКарло)

25. Структура ущерба от аварий на опасном производственном объекте

Полный ущерб
Прямые
потери
Ликвидация
аварии
Социальноэкономические
потери
Косвенный
ущерб
Экологический
ущерб
Потери
трудовых
ресурсов
атмосфера
Основные
фонды
Товары и
продукция
Расходы на
ликвидацию
аварии
Гибель персонала
Расходы за время
простоя
Расходы на
расследование
Травмирование
персонала
Потеря прибыли
Штрафы, пени и т.п
Гибель третьих лиц
Имущество
третьих лиц
Потери прибыли
третьих лиц
Травмирование
третьих лиц
Водные ресурсы
почва
Биологические
ресурсы
Засорение
осколками

26. Сценарный анализ

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
$/MMBTU
Прогнозы цены на СПГ (рынок США)
годы
Оптимистический сценарий (МЭА)
Наиболее вероятный сценарий (РАСЕ)
Пессимистический сценарий

27. Анализ чувствительности

Чувствительность NPV к цене на газ
12000
10000
NPV, mln $
8000
6000
4000
2000
0
-2000
1,5
1
0,5
-4000
-6000
Относительное изменение цены на газ
Австралия
Катар
Карибский бассейн
Ливия

28. Социально-экономические потери

-
Потери, связанные с:
гибелью персонала;
травмированием персонала;
гибелью третьих лиц;
травмированием третьих лиц.
Величина потерь зависит от числа погибших и
пострадавших и размера компенсации и
длительных выплат по инвалидности.

29. «Стоимость жизни»

Размер компенсации при авиакатастрофе –
2 млн. руб.
Рекомендации Российского научного
общества анализа риска:
7-10 млн. руб.
Теория полезности:
1.5 – 2.5 млн. руб.
Актуарный подход:
8.5 – 9.0 млн. руб.

30. Экологический ущерб

Ущерб от загрязнения атмосферы
Ущерб от загрязнения водных ресурсов, включая
подземные воды (снижение качества воды и
биологической продуктивности)
Ущерб от загрязнения почвы (деградация земель)
Ущерб от уничтожения биологических ресурсов
(животный мир, растительность)
Ущерб от размещения отходов на не
предусмотренной территории

31.

Идентификация угроз безопасности
Криминальные
угрозы
Угрозы
миграции
населения
Кража
Слабоформализуемые
угрозы
Саботаж
Угрозы
имиджу
компании
Объект
охраны
Диверсия
Теракт
Негативно
е мнение
населения
31

32. Категорирование объектов по риску противоправных действий

Категория по
совокупному
ущербу
13
х
Категория по
безусловной
уязвимости
Класс по
риску