Этапы управления катастрофическими рискими

1. Этапы управления катастрофическими рискими

2. Катастрофические риски

редкие явления
с высокой
разрушительной способностью

3. Этапы анализа катастрофических рисков

1 этап
2 этап
3 этап
Определение величины
возможного ущерба
Оценка вероятности неблагоприятного
события и оценка риска
Выбор метода управления риском

4. Определение величины возможного ущерба

HAZUS (Hazard U.S.)
AIR Worldwide
HAZUS (Hazard U.S.)
RMS (Risk Management Solutions)
EQECAT

5. Определение величины возможного ущерба

Программа Hazus оценивает возможный ущерб в три этапа:
1) определяет воздействие возможной катастрофы на
выбранную область,
2) оценивает уровень или интенсивность опасности,
влияющей на пораженный участок,
3) сопоставляет
изучаемую область и
опасность, чтобы
вычислить возможные
убытки с точки зрения
экономических потерь,
структурного
повреждения, и т.д.

6. Оценка вероятности неблагоприятного события и оценка риска

Метод вершины сверх
порога
Метод квантильной
регрессии
Входные
данные
значения ущербов за
период времени
значения ущербов за период
времени
Выходные
данные
распределение
частоты крупных
потерь, пороговое
значение потерь
величина капитала,
необходимая для
покрытия
катастрофических
рисков, и соответствующая
вероятность
Метод
Параметрический
Непараметрический

7. Оценка риска. Метод вершины сверх порога

Алгоритм решения
1) подбор распределения, описывающего экстремальные
потери, то есть катастрофические потери, которые
превышают некоторый заданный уровень;
2) оценка ожидаемых крупных потерь;
3) определение распределения частоты крупных потерь;
4) расчет капитала, необходимого для покрытия возможных
крупных потерь.

8. Оценка риска. Метод квантильной регрессии

Quantθ(xi|xi, p) = xi, pβθ, i=(p+1)/n,
где Quantθ(xi|xi, p) обозначает условную квантиль xi для
вероятности θ на векторе лагов
xi,p=(xi–1, ..., xi–p), i=(p+1)/n,
βθ — соответствующий вектор-столбец
коэффициентов регрессии.

9. Выбор метода управления риском

+ Страхование и перестрахование
+ Снижение риска путем разработки и внедрения
превентивных контрмер
- Избежание
- Игнорирование

10. Обзор моделей стохастического программирования

Вариант А и B.
M [CX ] max;
n
P a ij x j bi i , i 1, m;
j 1
x 0.
j
Вариант C.
n
P c j x j k 0
j 1

11. Приложения

-
Страхование техногенных катастроф;
Банковский риск-менеджмент;
Оценка дневной доходности ценной бумаги;
Оценка катастрофических рисков в
здравоохранении.