Машинное обучение: линейные модели final

1.

Машинное обучение:
линейные модели final
Н. Поваров
* По материалам: Elements of Statistical Learning, Introduction to Statistical Learning, курсы
ВШЭ, Википедия, личный опыт, ...
СПб, 2019

2.

Что было до этого
• Эндогенность
• Автокорреляция
• Гетероскедастичность
• Мультиколлинеарность
• Свойства параметров линейной модели
• Сlosed form solution для линейных моделей
Санкт-Петербург, 2019

3.

Как было до этого
• Поломка предпосылок
• Поломка свойств
• Как определять
• Как чинить
• С чем придётся смириться
Санкт-Петербург, 2019

4.

Как будет сейчас
Разброд и шатание
Санкт-Петербург, 2019

5.

Что мы пропустили
• Доверительные интервалы для параметров
Санкт-Петербург, 2019

6.

Доверительные интервалы
• Асимптотические свойства
[β෠ j − zcr se β෠ j , β෠ j + zcr se β෠ j ]
• При нормальности ошибок
[β෠ j − t cr se β෠ j , β෠ j + t cr se β෠ j ]
Санкт-Петербург, 2019

7.

Доверительные интервалы недостающее
• se β෠ j =
෢ β෠ j X