Финансовое планирование

1.

Финансовое планирование

2.

Дисклеймер
Данный урок не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Историческая доходность ни одной финансовой стратегии не является
гарантией будущих результатов.
Автор урока не несет ответственности за потери или недополученную
прибыль, даже если слушатель полностью копировал рассмотренные на
уроках финансовые модели.
Все финансовые модели включают в себя данные о исторической брутто
доходности ценовых индексов и не очищены от налогов и комиссий
посредников.
Чтобы минимизировать комиссионные расходы лучше самостоятельно
сравнить конкретные инвестиционные продукты.
Чтобы минимизировать налоговые траты можно воспользоваться
Индивидуальным инвестиционным счетом.
Для построения финансовых моделей автором урока были использованы
данные Центрального Банка, Росстата, данные опубликованные Московской
Биржей, а также другие источники, предоставляющие биржевую
информацию, данные об инфляции, банковских ставках и др.
В расчетах автором урока могли быть допущены неточности, и при попытке
использовать модели в инвестиционных целях необходимо самостоятельно
убедиться в корректности используемых для расчетов данных.

3.

4.

5.

https://www.youtube.com/watch?v=b7_bcsn64kA

6.

7.

-500 000
-1 000 000
-1 500 000
0
2056
2055
2054
2053
2052
2051
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
нарощ капитал
накопл капитал
2060
2059
2058
2057
Инвест план на авто 10 лет CAGR 10,5%
1 500 000
1 000 000
500 000
пассив доход

8.

-500 000
-1 000 000
-1 500 000
2060
2059
2058
2057
500 000
2056
2055
2054
2053
2052
2051
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Инвест план на авто следующие 15 лет CAGR 10,5%
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
пассив доход
нарощ капитал
накопл капитал
0

9.

Инвест план рента 25 лет CAGR 10,5%
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
пассив доход
3 000 000
нарощ капитал
накопл капитал
2 000 000
1 000 000
-1 000 000
-2 000 000
2060
2059
2058
2057
2056
2055
2054
2053
2052
2051
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
0

10.

01.11.2021
01.04.2021
01.09.2020
01.02.2020
01.07.2019
01.12.2018
01.05.2018
01.10.2017
01.03.2017
01.08.2016
01.01.2016
01.06.2015
01.11.2014
01.04.2014
01.09.2013
01.02.2013
01.07.2012
01.12.2011
01.05.2011
01.10.2010
01.03.2010
01.08.2009
01.01.2009
01.06.2008
01.11.2007
01.04.2007
01.09.2006
6 000 000
01.02.2006
01.07.2005
01.12.2004
01.05.2004
01.10.2003
01.03.2003
01.08.2002
01.01.2002
01.06.2001
01.11.2000
01.04.2000
01.09.1999
01.02.1999
01.07.1998
01.12.1997
накопления за 24 года CAGR 10,5
накопление капитала
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

11.

Распределение капитала MCFTR/Gold по ставке 10,7%
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
капитал - рента
585 000 в текущих ценах

12.

01.12.21
01.03.21
01.06.20
01.09.19
01.12.18
01.03.18
01.06.17
01.09.16
01.12.15
01.03.15
01.06.14
01.09.13
01.12.12
01.03.12
01.06.11
01.09.10
01.12.09
01.03.09
01.06.08
01.09.07
01.12.06
01.03.06
01.06.05
01.09.04
01.12.03
01.03.03
01.06.02
01.09.01
01.12.00
01.03.00
01.06.99
01.09.98
01.12.97
Депозит vs USDRUB 1998-2021
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
депо чист рост
0,80
usdrub чист рост
0,60
0,40
0,20
0,00

13.

01.12.21
01.03.21
01.06.20
01.09.19
01.12.18
01.03.18
01.06.17
01.09.16
01.12.15
01.03.15
01.06.14
01.09.13
01.12.12
01.03.12
01.06.11
01.09.10
01.12.09
01.03.09
01.06.08
01.09.07
01.12.06
01.03.06
01.06.05
01.09.04
01.12.03
01.03.03
01.06.02
01.09.01
01.12.00
01.03.00
01.06.99
01.09.98
01.12.97
MCFTR vs метр в Москве 1998-2021
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
метр чист рост
2,00
MCFTR чист рост
1,50
1,00
0,50
0,00

14.

01.12.21
01.03.21
01.06.20
01.09.19
01.12.18
01.03.18
01.06.17
01.09.16
01.12.15
01.03.15
01.06.14
01.09.13
01.12.12
01.03.12
01.06.11
01.09.10
01.12.09
01.03.09
01.06.08
01.09.07
01.12.06
01.03.06
01.06.05
01.09.04
01.12.03
01.03.03
01.06.02
01.09.01
01.12.00
01.03.00
01.06.99
01.09.98
01.12.97
MCFTR vs SPTR 1998-2021
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
MCFTR чист рост
2,00
SPtr rub чист рост
1,50
1,00
0,50
0,00

15.

01.12.21
01.03.21
01.06.20
01.09.19
01.12.18
01.03.18
01.06.17
01.09.16
01.12.15
01.03.15
01.06.14
01.09.13
01.12.12
01.03.12
01.06.11
01.09.10
01.12.09
01.03.09
01.06.08
01.09.07
01.12.06
01.03.06
01.06.05
01.09.04
01.12.03
01.03.03
01.06.02
01.09.01
01.12.00
01.03.00
01.06.99
01.09.98
01.12.97
SPTR vs gold 1998-2021
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
SPtr rub чист рост
2,00
золото чистрост
1,50
1,00
0,50
0,00

16.

01.12.21
01.04.21
01.08.20
01.12.19
01.04.19
01.08.18
01.12.17
01.04.17
01.08.16
01.12.15
01.04.15
01.08.14
01.12.13
01.04.13
01.08.12
01.12.11
01.04.11
01.08.10
01.12.09
01.04.09
01.08.08
01.12.07
01.04.07
01.08.06
01.12.05
01.04.05
01.08.04
01.12.03
01.04.03
01.08.02
01.12.01
01.04.01
01.08.00
01.12.99
01.04.99
01.08.98
01.12.97
MCFTR + SPTR vs MCFTR + SPTR + gold 1998-2021
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
MS
MSg
1,50
1,00
0,50
0,00

17.

01.12.21
01.03.21
MCFTR/3+SPTR/3+gold/3
01.06.20
01.09.19
01.12.18
01.03.18
01.06.17
01.09.16
01.12.15
01.03.15
01.06.14
01.09.13
01.12.12
01.03.12
01.06.11
01.09.10
01.12.09
01.03.09
01.06.08
01.09.07
01.12.06
01.03.06
01.06.05
01.09.04
01.12.03
01.03.03
01.06.02
01.09.01
01.12.00
01.03.00
01.06.99
01.09.98
01.12.97
MCFTR/2+SPTR/2 vs
1998-2021
12,00
10,00
8,00
6,00
MCSP чист рост
MCSPg чист рост
4,00
2,00
0,00

18.

CAPM
30,0
C
A
G25,0
R
24,8
24,2
21,0
13,0
9,3
11,5
10,4
20,0
19,9
18,7
20,0
15,0
премия за риск
12,6
14,8
13,7
15,9
17,0
18,1
19,2
20,4
10,0
5,0
0,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
drawdown

19.

SPX 40 1981-2021

20.

MCFTR/2+депозит/2 регулярные вливания по 60 000 и рента

21.

MCFTR/2+депозит/2 вливание в начале инвестирования 500 000 и рента

22.

MCFTR/2+депозит/2 вливание в начале инвестирования 1 300 000 и рента

23.

MCFTR/2+депозит/2 разовое вливание 10 000 и рента

24.

MCFTR/2+gold/2 регулярные накопление по 60 000 в год и рента

25.

MCFTR/2+gold/2 разовые вливания 500 000 в начале накопления и рента

26.

MCFTR/2+gold/2 разовые вливания 10 000 000 и рента

27.

MCFTR/3+SPTR/3+gold/3 регулярные инвестиции по 60 000 и рента

28.

MCFTR/3+SPTR/3+gold/3 разовые вливания 500 000 вначале накопления и рента

29.

MCFTR/3+SPTR/3+gold/3 разовые вливания 10 000 000 и рента

30.

Технический анализ

31.

32.

Межрыночный анализ

33.

Spx 2020-2021