Построение моделей копул для анализа финансовых временных рядов с использованием пакета R

1.

Построение моделей копул для анализа финансовых
временных рядов с использованием пакета R
Научный руководитель: Труш Николай Николаевич
Подготовил студент 3 курса 11 группы Горох Егор

2.

"vaR" - это сокращение от "Value at Risk", термин из области финансов и
инвестиций. Он используется для оценки рискованности инвестиционного
портфеля и определения максимальной потери, которую можно вынести
при определенном уровне вероятности.
VaR портфеля - это максимально возможное значение, которое
удовлетворяет:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Спасибо за внимание!