5.45M

Category:

finance

Торговая стратегия «Базовый принцип»

1.

Торговая стратегия «Базовый
принцип»
Газизов Марат
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
1

Литература:
• Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков»
первые 6 глав.
• Роберт Балан «Волновой принцип Эллиотта. Приложение к
рынкам Форекс»
• Линда Рашке «Биржевые секреты»
• Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»
• Стив Нисон «Японские свечи»
• Александр Элдер: Метод трёх экранов.
• Price Action
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
2

3.

Для кого создана эта
стратегия и написан этот
семинар?
1
2
3
Для меня. Таким образом я борюсь со своими
проблемами в трейдинге. Я торгую и это мой
основной доход.
Чем чаще я рассказываю о своей стратегии и
показываю её, тем прибыльней моя торговля,
так как мне приходится торговать крайне
осмотрительно и дисциплинированно. Нельзя
ставить свою репутацию под удар.
Для начинающих трейдеров, почему-то очень хочется, чтобы
они избежали многих ошибок, которые совершал я. Таким
образом эта одна из возможностей сократить путь к
прибыльной торговле.
Может быть и Вам
пригодится.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
3

4.

I. Психологические
проблемы… мои.
ЖАДНОСТЬ
СТРАХ
ЗАВИСИМОСТЬ
Жадность. Вызывает ненасытность , а это нарушает обмен веществ и
разрушает здоровье и личность.
- Торговля именно сейчас и сразу- т.е. торговля на удачу и без плана.
Больше похоже на игру. Если играешь, то когда-нибудь обязательно
проиграешь. Если работаешь, то путь здесь один – зарабатывать. От этого
зависит и отношение к просадкам и зафиксированным убыткам.
- Торговля полным объёмом. Полное нарушение манименеджмента.
Опять похоже на игру, на удачу. Хотя тут есть скальпинг…
- Забор прибыли. Забираешь слишком поздно из-за того, что
передерживаешь позицию. Всё из-за жадности. Хочется больше «хапнуть».
Теряется чувство меры.
- Всё время хочется «жахнуть всем балансом». Просто хочется и всё тут!
Жадность – ослепляет. На рынке очень много соблазнов, ибо цена
двигается постоянно, предлагая каждую секунду воспользоваться
моментом – «что-то сделать, прямо «щас» и на все деньги». Появляется
жуткое нетерпение и кажется, что если сегодня ничего не делать, то завтра
будет поздно. Ну о какой дисциплине может идти речь в таком состоянии,
а тут ещё руки начинают чесаться, когда кажется, что вот сейчас уже где-то
рядом – удача. А удача действительно практически всегда бродит где-то
рядом. Если на неё надеяться, то можно всю жизнь её прождать,
Marat
Gazizov. Trading
Strategy "Basic
Principle".
4
прочесаться
и не дождаться.
Это
ведь её величество Удача.

5.

Психологические
проблемы… мои
(продолжение)
ЖАДНОСТЬ
СТРАХ
Страх. - Парализует волю;
- Вызывает панику;
- Пропускаются хорошие сигналы;
- Делается неправильный вывод;
- Убогий забор прибыли. Забираешь слишком рано из-за страха упустить
пипсовую прибыль. Особенно после частых неудач.
Страх – это такая вещь, как уже выше сказано, которая парализует волю. Что тут можно
сделать? Ничего. Ведь парализовало же….. Тут вспоминается один старый анекдот:
Еврей приходит в синагогу и начинает молиться:— Господи, ну помоги
мне выиграть в лотерею! Вон, Моня телевизор выиграл. Розочка —
стиральную машину. А Ребе Шендерович — вообще «Волгу». А я ничего
никогда не выигрывал. Ну, сделай так, чтобы я хоть что-нибудь
выиграл!
На небесах все слушают мольбы бедного еврея. Всем его дико жалко. А
Бог никак не реагирует. Моисей не удержался и сказал:
— Господи, ты же слышишь, как он просит. Тебе что, сложно сделать
так, чтобы он выиграл? Это ж для тебя пара пустяков!
Бог разводит руками и говорит:
— Ты что, думаешь, я сам не хочу ему помочь?! Но пусть он хоть раз
купит лотерейный билет!
ЗАВИСИМОСТЬ
Страх не даёт сделать первый шаг. Страх усиливается после первых неудач. Тут просто
надо сделать шаг, не зажмурившись, а с пониманием; не напролом, а осознанно.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
5

6.

Психологические
проблемы… мои
(продолжение).
Зависимость или привязка к отрытой прибыльной позиции.
- Психологическая (я б даже добавил- рабская) зависимость в виде
стремления получения радости, счастья и удовольствия от лицезрения
открытой прибыльной позиции. Ну и о какой торговле здесь может идти
речь?.
ЖАДНОСТЬ
СТРАХ
ЗАВИСИМОСТЬ
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
6

7.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
7

8.

Кто виноват?
После предыдущего слайда возникает
вопрос: А кто виноват в этих
просадках?
Пресловутый и невидимый маркетмейкер?
Банк, который пытается сбить мои
стопы? Дилер? Брокер? Японские,
американские спекулянты? «Кухни»?
Тогда почему они все давали
возможность торговать прибыльно
вначале и в конце?
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
8

9.

Решение проблем:
- По честному, самому себе, для себя- выявить свою
проблему, чтобы знать, чего следует опасаться. А
чтобы в этой борьбе некуда было отступать – громко
её озвучить.
- Торговая дисциплина – это ежедневная,
кропотливая, нудная работа с осознанной
необходимостью выполнения СВОИХ правил своей
торговой системы. Это очень тяжело.
- Торговый план нужен для того, чтобы в любую
секунду, мгновение знать, что ты собираешься
делать или … чего не нужно делать. Знать и
понимать чего не нужно делать – это тоже дорогого
стоит. Например: нельзя бегать за ценой, за рынком.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
9

10.

Решение проблем (продолжение):
- Наблюдение за характером рынка , поверьте – у
каждого движения цены абсолютно свой характер.
Этих типов характера всего четыре: спорадический,
поступательный, ускоряющийся и замедляющийся.
- Если ты сел за монитор, то надо просто торговать
и причём каждую секунду, а не развлекаться в
соц.сетях или на порносайтах. Рынок каждое
мгновение генерирует сигналы для немедленной
торговли. 62 валютные пары , 9 таймфреймов по
каждой паре - есть место и время для подвига.
Поэтому мне всегда хочется скептику,
утверждающему, что рынок «щас мёртвый,
сигналов нет, торговать нельзя, надо подождать»,
сказать честно и «жостко» … мол … он, т.е. скептик,
очень ошибается.
- Читать лекции по своей стратегии и заставлять
себя торговать по ней.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
10

11.

Решение проблем (продолжение):
И тут, в конце концов приходит озарение, ибо оно
не может не прийти, так как это озарение
вызывается ТОРГОВЫМ НАВЫКОМ.
Необходимо вырабатывать торговый навык каждый
день, изо дня в день. При наличии торговых навыков
вы всегда будете торговать в условиях очевидности.
Это как водить машину. Вспомните как вы первый
раз выехали в город, как вы всего боялись,
суетились, заискивающе заглядывали в глаза
дорожному полицаю. А сейчас – а сейчас даже
Шумахер рядом с вами не стоит, вы ловко
подрезаете, проезжаете на красный свет, орёте на
гаишника и презрительно смотрите на курсанта с
буквой «У» на крыше.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
11

12.

II. Прогнозирование на финансовых
рынках
Фундаментальный анализ
• Политические события
• Экономика
• Форс мажор
Технический/графический анализ
• Изучение графиков
• Изучение характера поведения цены
Компьютерный анализ
• Искусственный интеллект
• Компьютерные индикаторы
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
12

13.

Основные законы технического анализа... для меня
Никто никому ничего не должен
•Цена, рынок, валютная пара ничего мне не должны
•График не виноват в моих проблемах
•Рынок всегда прав
Никаких законов в техническом анализе не существует и существовать не могут
•Движение цены может быть в любую сторону – вероятность 50\50
•Движение цены может начаться в любое время, а может … не начаться
•Движение цены может начаться с любого уровня … и тут же развернуться…
Глядя на график всегда, что-то кажется или мерещится… к сожалению. Например:
треугольники, клинья, флажки, вымпелы, хэдэндшоулдерсы и другие «модели
технического анализа». С чертовщиной бороться невозможно.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
13

14.

III. И так … : мой Графический
Анализ.
На самом деле всё уже давно украдено выработано до
меня в замечательной книге Джона Мэрфи «Технический
анализ фьючерсных рынков». Я лишь также стал
анализировать графики и (а это главное ) начал просто
торговать на основе этого анализа.
Также необходимо вспомнить и Чарльза Генри Доу — американского
журналиста, сооснователя Dow Jones & Company… вернее его постулаты, на
основании которых я делаю два основных вывода для себя:
1). История повторяется. Это идея подтверждается тем, что на рынках
существуют понятия цикличности и волнообразности;
2). Цена всегда находится в тенденции: восходящей/нисходящей.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
14

15.

По поводу- «история повторяется»- тут всё ясно и разбирать этот постулат
не будем. Потому, что это постулат. Единственное, что тут можно сказать,
это то, что на графиках траектория движения цены – волнообразна. Волнаэто повторяемость. А вот почему эти волны формируются - это тема
совершенно другого семинара. Хотя ответ тут очень простой. Ответ
находится в плоскости инвестиционных потоков и корпоративной,
налоговой отчётности.
Очень часто бывает так- даже с большим опытом успешной торговли трейдер задаёт
вопрос: куда идёт тенденция? Или утверждает, что на рынке непонятная ситуация. Эти
вопросы задаются и такие утверждения делаются потому, что трейдер забывает
основные и простые правила формирования тенденции. И потом … вопросы надо
задавать другие: «Где и когда я буду покупать, если цена пойдёт наверх или где и когда
я буду продавать, если цена начнёт падать?».
Вы видите – я не пытаюсь угадать куда пойдёт цена и не строю никаких
иллюзий.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
15

16.

Следовать развивающейся структуре.
Так как это:
1. Прибыльно!
2. Безопасно!
3. Очевидно!
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
16

17.

1. Прибыльно! (доходно, красиво)
Прибыль при торговле
против тренда
Прибыль при
торговле по тренду
воот с таким
потенциалом
Это тренд
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic
Principle".
17

18.

Торгуем так:
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
18

19.

вот так:
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
19

20.

… и даже можно «скальпировать.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
20

21.

2. Безопасно!
тренд всегда пытается себя продолжить и самое главное – у тренда есть история. А история необходима для
постановки стоплосса. Стоплосс я ставлю всегда – без всяких оправданий и иллюзий. На этом графике
можно было 6 раз заработать и только 1 раз поймать «стопака».
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
21

22.

3. И самое главное – очевидно!
Очевидность - это то, что не требует доказательств. В
условиях очевидности предполагается очевидность действий.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
22

23.

Единственный недостаток
консолидация длится гораздо дольше, чем развивается тенденция,
т.е. цена в консолидации находится дольше, чем в импульсном движении.
Но если бы Вы к консолидации относились как к коррекции, то Вы должны были бы
этой консолидации/коррекции … радоваться, так как эта коррекция/консолидация
Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
23
давала бы время для принятияMarat
решения.

24.

Правила формирования тенденции
Повышающаяся тенденция.
Должны последовательно
выполнятся всего лишь два
условия одновременно:
1. Каждая последующая
вершина выше предыдущей
вершины.
2. Каждая последующая
впадина также выше
предыдущей впадины.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
24

25.

Понижающаяся тенденция.
Должны последовательно
выполнятся всего лишь два
условия одновременно:
1. Каждая последующая
вершина ниже предыдущей
вершины.
2. Каждая последующая
впадина также ниже
предыдущей впадины.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
25

26.

Когда цена в аптренде пробивает предыдущую вершину или в даунтренде пробивает
предыдущую впадину, то тем самым рынок подтверждает сохраняющуюся
тенденцию. Но после подтверждения всегда наступает неминуемый коррекционный
откат. И этот коррекционный откат остаётся таковым пока находится выше
предыдущей впадины в аптренде или ниже предыдущей вершины в даунтренде.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
26

27.

Соответственно решение такое…
Что такое Тенденция?
Все прекрасно знают, что такое
тенденция. Тенденция - (от ср.век. лат. tendentia направленность) направление,
тренд. И все прекрасно знают
какие признаки говорят о
существующей тенденции. И
тут возникает вопрос- почему
эти очевидные вещи не
используются в торговле?
Ответ очень прост: никто не
воспринимает данное
решение, так как оно очень
простое и … слишком простое
и … очевидное.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
27

28.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
28

29.

Структура
Когда мы начинаем говорить о тенденции, то надо сразу
воспринимать её как структуру, которая состоит из 4-х
элементов:
1. Вершина;
2. Впадина;
3. Импульсное движение;
4. Коррекционное движение.
В свою очередь каждое импульсное или коррекционное
движение также является структурой, состоящее из элементов
структуры. И так до бесконечности в сторону уменьшения или
увеличения масштаба/формата структур. Это очень важно
понимать, так как именно данное условие и формирует
понятия волнообразность, цикличность, повторяемость, а
также … внимание … как формируются разворотные структуры
или развороты тенденций/трендов.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
-
Основная структура;
Импульсная структура;
Коррекционная структура;
Главная разворотная структура;
Малая разворотная структура.
29

30.

Основные структуры
Импульсные структуры
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
30

31.

Коррекционные структуры
Главная разворотная структура
Малая разворотная структура
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
31

32.

Сплошные структуры, но почему
здесь всё так … плохо?
Всё просто!
Потому, что здесь отсутствует … !
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
32

33.

Боковая тенденция???
Я не знаю, что это такое.
По поводу боковой тенденции – для меня это частный случай коррекции. Я её называю
консолидацией. Это ситуация, когда не выполняются оба простых правила
формирования тенденции или не выполняется одно из них.
Сужающаяся
Плоская
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
Расширяющаяся
33

34.

А теперь поговорим о Разворотах.
Как ни странно, видов разворотов тенденции всего
два. Главная идея при разворотах вытекает из
правил формирования тенденций, вернее
невыполнения правил формирования предыдущей
тенденции и выполнение правил новой тенденции.
Так как тенденция предполагает наличие структуры,
соответственно разворот происходит тогда, когда
мы видим сформированную структуру после
разворота.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
34

35.

1. Удачный замах
Пробой предыдущей вершины и сразу
пробой предыдущей впадины с
выходом за границы канала
восходящей структуры
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
35

36.

2. Неудачный замах
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
36

37.

По своей сути вид перелома/разворота тенденции никакой роли для нас не играет. Самое главное это то, что разворот тенденции считается таковым, когда мы видим структуру после разворота.
Представлять тип разворота иногда нужно для того, чтобы при замедлении тенденции, предполагая,
что готовится разворот, составить два сценария возможного развития разворота.
Рассуждаем примерно так: Разворот произойдёт …
…
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
37

38.

Характер движения цены.
1
2
3
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
4
38

39.

1. Спорадический – самый
опасный. Шип,
шпилеобразный вынос.
Ситуация, когда цена после
резкого и мощного движения
в какую-либо сторону, также
резко возвращается туда,
откуда пошёл выброс цены.
Опасность кроется в том, что
внутри шпильки отсутствует
структура.
Люблю торговать эти выносы
так, как результат проявляется
сразу с очень хорошей
доходностью. У меня есть
торговая стратегия по
торговле на шпильках.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
39

40.

2. Поступательный
(я его называю
«движение под углом в
45 градусов»).
Самый длительный. Без
истерики, без ажиотажа,
спокойное – движение цены
внутри ценового канала. Это
самый выгодный для трейдера
тип движения цены. Именно в
такой ситуации лучше всего
работают практически все
торговые системы, прекрасно
отрабатываются сигналы
компьютерных индикаторов и
ценовых моделей. Это время
«сенокоса». Выраженная
трендовая структура.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
40

41.

3. Ускоряющийся.
Тенденция скорее
продолжится, чем развернётся.
Но чем сильнее ускоряется
тенденция, тем сильнее
движение приобретает
характер шпилеобразного
выноса, а чем это грозит уже
сказано выше.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
41

42.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
42

43.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
43

44.

4. Замедление.
Чаще формируется перед
разворотом … но не
обязательно.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
44

45.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
45

46.

Факторы замедления с
подтверждением
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
46

47.

Предвестники разворота.
1.
Замедление - это, либо частая коррекция линии поддержки/сопротивления, либо эффект
«прилипания» к линии поддержки/сопротивления и, соответственно, при этом цена не достигает своей цели –
противоположной линии сопротивления/поддержки, даже если происходит обновление предыдущей
впадины/вершины, т.е. тенденция сохраняется. При этом, естественно, меняется угол наклона в сторону
замедления.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
47

48.

2. Выход из ценового канала.
3. Формирование второй впадины/вершины без пробития предыдущей впадины/вершины,
как неудачная попытка продолжения тенденции.
4. Формирование разворотной тенденции, желательно вне канала предыдущей тенденции.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
48

49.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
49

50.

Частные случаи при развороте тенденции
или коррекционного отката:
а) ускорение на
развороте –
усиление разворота.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
50

51.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
51

52.

б) замедление на
развороте – разворот
либо откладывается,
либо вообще не
формируется.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
52

53.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
53

54.

Бывает когда и
ускорения не
срабатывают, но
всё равно в
тенденции есть
сигналы на
торговлю.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
54

55.

Волны Эллиотта
Именно волны Эллиотта
толкнули меня на
создание моей торговой
стратегии Базовый
Принцип.
Автор теории Ральф
Эллиотт выделил
восемь волн, которые
постоянно повторяются:
из них пять по тренду и
три против тренда.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
55

56.

Главный вопрос, который необходимо решить
в тенденции – это как, где и когда в
коррекционном откате открыть позицию в
сторону основного движения. И тут на помощь
пришёл Ральф Эллиотт со своим утверждением
о том, что в коррекционном откате всегда не
больше трёх волн. А в связи с тем, что в моей
стратегии существует понятие коррекционная
структура, то ответ лежит на поверхности,
перед глазами: несмотря на то, что данное
движение мы называем коррекцией, это хоть и
маленькая, но всё равно тенденция. А против
тенденции я не торгую, следовательно – надо
дождаться когда эта коррекционная тенденция
закончится и начнётся движение в сторону
главного тренда. Об окончании этой
коррекционной тенденции будет говорить
нарушение правил формирования этой
тенденции. Как это происходит – смотреть
раздел РАЗВОРОТЫ. В данном случае об этом
будет говорить пробой точки В, которую я
называю опорной.
В ВЭ всегда надо помнить о соотношении 5:3.
Особенно важное значение имеет число 3 для
коррекционного отката. Это значит, что в
коррекционном откате при любом раскладе всегда
будет три волны и соответственно вход в рынок
всегда надо осуществлять после сформированной
волны С (третьей волны). И никак не раньше.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
56

57.

Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
57

58.

Примерная волновая разметка
(надеюсь по Эллиотту)
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
58

59.

IV. Торговля в коррекционных откатах.
Основная наша работа – это работа в
коррекции. Соответственно было бы хорошо
знать и понимать все виды коррекции, а их, к
сожалению, великое множество. Могут уйти
годы на изучение всех типов. На это нет
времени. Нам деньги нужно зарабатывать
сейчас. Поэтому я решил пойти по пути
наименьшего сопротивления. По типу:
ДА/НЕТ; понятно/непонятно; вкл/выкл; 1/0;
либо торгую/либо не торгую. В связи с этим я
все коррекции разделил на две группы:
Манименеджмент:
Лотность – на каждую 1 000 долларов
используем максимальный объём 0,12 лота,
раздробив этот объём на 0.04+0.04+0.04 лота.
Размер стоплосса в диапазоне от 40 до 70
пунктов с учётом 4-х знаков после запятой (это
приблизительно половина от среднего
размера дневного диапазона 90-140 пунктов (4
знака после запятой)).
Точка входа – пробой условной «опорной
точки». «Опорная точка» – это либо точка «В» в
зигзаге (КФК), либо это уровень максимальной
коррекции в условиях удлинения
коррекционного отката.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
59

60.

1.Классическая (идеальная) форма коррекции (КФК)
КФК – это трёхволновая структура A-B-C (зигзаг;
тройка; Z-образная коррекция).
2.Все остальные. Усложнённые формы коррекции (УФК)
УФК – также разделил на две группы по главному и,
пожалуй, единственному признаку: 50% уровень Фибо.
а) коррекция до второго уровня Фибо (50%);
треугольники, прямоугольники.
б) коррекция дальше второго уровня Фибо –
удлинения.
Главная логика здесь в том, что если я понимаю коррекцию, то я её торгую. Если я не
понимаю, то я её не торгую. Вспоминаем понятие очевидности. Не надо ломать себе
голову и тратить время и силы на исследование и мучительные разорительные пробы.
Просто надо уйти от проблемы и взять другую валютную пару (их как минимум 62 штуки)
или взять другой таймфрейм (их 9 штук). Так, что всегда, в любое время, можно найти
возможность для активной торговли в условиях очевидности.
Напоминаю ещё раз: очевидность – это то, что не требует доказательств и тяжёлого
распознавания.
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle".
60