Группа Драгоценных металлов

1. Группа Драгоценных металлов

1

2. Содержание

Драгоценные металлы
Драгоценные металлы и CRB
Драгоценные выводы
Золото
Золото и CRB
Золото и Платина
Золото и Серебро
Золото и Медь
Золотые выводы
Платина
Платина и CRB
Платина и Серебро
Платина и Медь
Платиновые выводы
Серебро
Серебро и CRB
Серебро и Медь
Серебряные выводы
Медь
Медь и CRB
Медные выводы
Общие выводы
2

3. CRB и Драгоценные металлы

3

4. CRB и Драгоценные металлы (1999-2009)

Пик наступил
раньше
Драгоценные металлы и CRB по
общим графикам сонаправлены
Индекс Драгоценных металлов
резко развернулся вверх, а CRB
чего-то притормозил, видимо,
что-то тянуло его вниз... (в этот
период было основание по
энерго-индексу)
Драгоценные
металлы
CRB
4

5. CRB и Драгоценные металлы (2004-2007)

Драгоценные
металлы
Общие пики
Общие
впадины
CRB
Разворот с предыдущего
слайда. Металлы
развернулись почти на
месяц раньше.
5

6. CRB и Драгоценные металлы (2004-2007)

Драгоценные
металлы
Здесь они почти идеально повторяют друг друга
CRB
6

7. Торговый индекс и Процентные ставки (1999-2009)

Снижение
процентных ставок –
перелом товарного
индекса вниз.
Снижение процентных ставок –
перелом в товарном индексе на
снижение
3 янв ‘01
16 май ‘00
Повышение процентных
ставок – продолжает
провышаться товарный
индекс.
29 июн ‘06
18 сент ‘07
6 ноя ‘02
30 июн ‘04
25 июн ‘03
7

8. Драгоценные металлы и Процентные ставки (1999-2009)

Растут процентные
ставки – продолжают
расти металлы
Процентные ставки
снижают, идет вниз и
индекс драг.металлов
Основание по
металлам было
достигнуто в начале
апреля 2001, потом
наметился возможный
разворот
Расхождение:
процентные ставки
понижают, но
металлы продолжают
расти
В данный момент
драгоценные
металлы опять
ударили вверх
В сентябре стали
понижать процентные
ставки.
Металлы
отреагировали только
в марте 2008
3 янв ‘01
29 июн ‘06
16 май ‘00
18 сент ‘07
6 ноя ‘02
11 ноя ‘01
30 июн ‘04
25 июн ‘03
8

9. Стохастики CRB и Драгоценные металлы

CRB
Стохастики CRB и Драгоценные металлы
На мой взгляд CRB и Драгоценные металлы
сонаправлены, хотя на первый взгляд кажется,
что они в зеркальном отражении. Но скорее
всего, это CRB отстает от Драгоценных
металлов. Металлы уже показывают
Можно
такжединамику,
наблюдать
повторение
восходящюю
а Торговый
Индексотдельных
пиков
и оснований
одновременно, которые
только
начинает разворачиваться.
даже будут подтверждаться стохастиками.
Здесь
обе
цены
спускал
ись
Здесь два ярко
выраженных пика,
подтвержденных
стохастиками
(в принципе,
движутся в ногу)
Металлы
Как видно, металлы делали
попытки к позитивному
настрою на день раньше, но
стоило подождать
подтверждения по
стохастику CRB
Спускались здесь
тоже одновременно
Общий рост,
подтверждающийс
я стохастиками.
Здесь металлы
затормозили

10. Общие выводы

• Драгоценные металлы и CRB сонаправлены
• CRB сонаправлен с процентными ставками
(двигается за ними)
• Соответственно, драгоценные металлы также
сонаправлены с процентными ставками
• Движение Драгоценных металлов может опережать
CRB на более крупном временном графике
• Наблюдая за днями, динамики пиков и оснований
очень схожи
• Подтверждения движения по Металлам можно ждать
по CRB – значит разворот не ложный
10

11. Золото

11

12. CRB и Золото (1999-2009)

Золото
Разворот Золота на
полгода раньше
Общий пик и
общее основание
CRB
12

13. CRB и Золото (1999-2003)

На данном слайде видно, что Золото
динамику меняет раньше чем Товарный
индекс (примерно полгода)
Общие пики
CRB
Золото
Общие основания
13

14. CRB и Золото (2005-2009)

И тут опережение
примерно на 3-4 месяца
Общие впадины
Золото
CRB
14

15. CRB и Золото (2003-2005)

На данном отрезке CRB повторяет Золото в более
сглаженном виде. Золото создает впечатление
более пугливого зверя
Золото
Вершины
один в
один
Здесь
небольшое
опережение со
стороны
Золота
CRB
Восходящяя
тенденция у
Золота тоже
обозначилась
раньше
У Золота эти две вершины
появились раньше
15

16. Золото

Растут процентные ставки – растет и
Золото
В январе 2001 стали падать процентные
ставки – золото тоже спускалось.
Но в апреле золото развернулось вверх
Здесь расхождедние:
Ставки все еще падают, а золото
продолжает идти вверх
Сейчас Золото резко отправилось
вверх
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3 янв ‘01
Золото стало снижаться только в
29 июн ‘06
марте 2008, когда снижения 18
процентных ставок уже началось
в сентрябре 2007
16 май ‘00
сент ‘07
6 ноя ‘02
30 июн ‘04
11 ноя ‘01
25 июн ‘03
16

17. Стохастики CRB и Золото

CRB
Золото уже двигается
Здесь тоже на первый
взгляд кажется, что они
вниз, разворачивается
противонаправлены, но
показывает
опыт, золото
егокак
стохастик,
после чего
опережает.
картину повторяет CRB
Золото стало
двигаться вверх
раньше. Стохастик
золота двинулся
вверх, после чего стал
разворачиваться и
стохастик CRB
Здесь как будто
наоборот, золото
припозднилось
Золото
17

18. Золото и Платина

18

19. Золото и Платина (1999-2009)

Общие вершины
Золото и Платина идут в ногу, но Золотые
скачки проявляют больший испуг, в то
время как Платина ведет себя более
умеренно, видно нервы крепче
Платина
Золото
19

20. Золото и Платина (дек 2005 – сент 2006)

Еще одно подтверждение
синхронности Золота и Платины.
Яркий пример по совпадению
пиков.
Золото
Платина
20

21. Золото и Платина (дек 2005 – сент 2006)

Золото
Оба графика движутся синхронно,
Подтверждаясь стохастиками при
разворотах
Оба стохастика
подтвердились на
снижение. Обе цены
пошли вниз
Платина
Золото уже начало
спускаться, а платина
подтянулась на
несколько дней позже
21

22. Золото-Платина и CRB (июль 2006 – авг 2007)

Золото
Первым развернулось
Золото
За ним где-то на месяц
припозднилась Платина
Платина
И уже потом
развернулся Товарный
индек
(через пару месяцев
после Платины)
CRB
22

23.

Золото-Платина и CRB (дек 2002 - сен 2003)
На этом промежутке
Золото и Платина
повернулись
одновременно
CRB здесь обозначил
CRB опоздал
на
восходящюю
тенденцию
несколько дней
раньше, но т.к. Золото и
Платина еще шли вниз, было
бы безопасней дождаться по
ним подтверждения разворота
(что и произошло)
Платина
Золото
Здесь CRB почему-то не среагировал
на продолжающеие падать Золото и
Временной
лаг между
Платину,
видимо, был сильнее другой
Золотом и ресурс,
Платиной
–
возможно,
из другой группы
чуть меньше
месяца
(напр.,
в марте с 40% до 0% упала
нефть, после чего опять резко
подскочила на 15%)
CRB
23

24.

Золото-Платина и CRB (сент 2008 - май 2009)
Сначало развернулось Золото,
через полмесяца последовала
Платина, через 2,5 месяца - CRB
Золото
CRB последовал
за Платиной
только через 2
месяца.
Платина
CRB
24

25. Золото и Серебро

25

26. Золото и Серебро (1999-2009)

Движение почти один в один.
Поразительная синхронность.
Золото
Серебро
26

27. Золото и Серебро (2004-2006)

Золото и Серебро почти идеально совпадают
Пики прекрасно друг друга
подтверждают
Серебро
Золото
27

28. Стохастики Золото и Серебро

Золото
Серебро
Подтверждение
стохастиков на
Опять подтверждение по обоим
нисходящее
Здесь Стохастики
стохастикам:
два пика и потом
движение.
красиво подтвердили
продолжение
движения вверх
Серебро опять на
Золото и Серебро совпадают по друг друга
По цене и по
день запоздало.
движениям цен и Стохастикам
стохастикам Золото
Серебро сгладило
подтверждается
ложное движение
Серебром. Серебро
Золотого
может запаздывать по
Здесь Серебро стохастика вниз
стохастику
на день резкое
сгладило
Серебро ведет
себяЗолота вниз
движение
спокойней чем Золото.
Поэтому по перелому
тенденции стоит ждать
подтверждения от Серебра
28

29. Золото и Серебро (2000-2002)

Здесь тоже видно что CRB
запаздывает в смене
тенденции. Золото сменяет
тенденцию раньше
(здесь очень большой
временно лаг – почти год)
Золото
Серебро развернулось
через ≈5,5 месяцев
после Золота
CRB развернулся через
≈5 месяцев после
Золота
CRB
Серебро
29

30. Золото и Серебро (2006-2009)

На данном промежутке на фоне общего
движения вверх, график CRB упал в яму
– в этот период времени сильное
влияние оказали энергоресурсы
Серебро
Дальше все снова вернулось на свои места,
и CRB снова пошел в ногу с Золотом и
Серебром
Золото
CRB
30

31. Золото и Медь

31

32. Золото и Медь (1999-2009)

Золото и Медь сонаправлены и,
в основном, движутся в ногу.
Хотя, Медь может и запаздывать
В то время, когда Золото уже начало
расти, Медь еще продолжала
падать.
Медь развернулась только через
≈2,5 месяца.
Во второй четверти 2006 года медь
показала сильный скачек.
До 2008 двигалась резко, и так же
резко упала в середине 2008.
Медь
Золото
32

33. Золото и Медь (окт 2005 - июн 2006)

Общяя
Здесь подтверждается
чутьвпадина
ли не
синхронное движение обоих металлов.
Медь
Общие пики
Золото
33

34.

Золото и Медь (апр 2000 - фев 2002)
Золото
Медь
Задержа по Меди на ≈8 месяцев
34

35.

Стохастики Золото и Медь
Золото
Здесь по
Золоту пик,
по Меди –
основание.
Стохастики
их таже
противопол
ожны:
золотой –
показывает
Медь
пик и спад,
медный –
основание и
подъем
Здесь мы наблюдаем
подобие пика по Золоту с
Здесь тоже можно
нисходящим стохастиком, и
наблюдать
подобие спада по Меди с
противонаправленность:
восходящим стохастиком.
Пик по Золоту, основание
по Меди. Стохастики тоже
показывают пик и
основание
соответственно, но Медь
запаздывает на пару дней.
Здесь можно наблюдать
Интересно следующее наблюдение:
противонаправленность по
Если следить за движениями графиков деньСтохастикам, только медный
в-день, то можно найти обратную
стохастик на несколько дней
зависимость.
стормозил.
Хотя на самом деле Медь может просто очень
сильно запаздывать за Золотом.
35

36. CRB - Золото и Медь

Золото
Золото предупреждает разворот CRB
≈на 7 месяцев
Медь следует за Золотом с
опозданием ≈ на 8 месяцев.
В данном случае CRB опережает
Медь почти на месяц
CRB
Медь
36

37. Золотые выводы

Золотые выводы
• Золото и CRB сонаправлены;
• Золото чаще всего является
опережающим индикатором для CRB;
• Случается и так, что сначала
разворачиваются все драгоценные
металлы, и только потом CRB;
• Из всех драгоценных металлов Золото
чаще всего первым меняет тенденцию,
за ним следуют Серебро и Платина,
потом Медь.
37

38. Платина

38

39. CRB и Платина (1999-2009)

Общий график показывает сонаправленность
CRB и графика Платины
Платина
Сходство по пикам
CRB
39

40. CRB и Платина (2000-2004)

Платина может на месяц-полмесяца
опережать CRB, или менять
направления одновременно.
Платина
Сходство
подтверждается
общими пиками
CRB
40

41. CRB и Платина (июнь 2006 – март 2008)

График данного временного периода так же
подтверждает совпадение графика Платины и
Общие основания
Товарного индекса. Общие пики
Платина имеет тенденцию к опережению.
Платина
CRB
41

42. Стохастики по CRB и Платина

CRB
На сегоднешний день CRB опережает
Платину в тенденциях и Стохастиках.
CRB опережает по смене
Здесь тоже заметно
вниз
опережение
сои
опережение, особенноИ здесь покатенденции
снижению
стохастика
стороны CRB, как по
по стохастикам
графикам цен, так и по
стохастикам
Платина
42

43. Платина и Серебро

43

44. Платина и Серебро (1999 - 2009)

По общим тенденциям графики Платины и Серебра
совпадают.
Серебро может на день-пару дней опережать.
Платина
Общие вершины
Общяя
впадина
Серебро
44

45. Платина и Серебро (2006-2008)

Идут тоже один в один –
развороты происходят
почти в один день за
редким ислючением.
Здесь серебро опередило в
восходящей тенденции, а
платина замешкалась.
Пик
Серебро
Основание
Платина
Пик
45

46. Стохастики - Платина и Серебро

Платина
На сегодняшний день графики
цен и стохастиков Платины и
Серебра совпадают
Серебро
46

47. Платина и Медь

47

48. Платина и Медь (1999 - 2009)

Схожие пики
На общем графике графики Платины и
Меди сонаправлены и подтверждают
друг друга.
Платина
Медь
48

49. Платина и Медь (апр 2006 – фев 2008)

Платина имеет
тенденцию опережать
медь в сменах тренда
Медь
Платина
49

50. Платина и Медь (1999 - 2009)

Платина
Медь
На сегоднишний момент оба
графика цены направлены
стохастики достигли
Здесьвверх,
пик пои Платине
уровня 80%
тоже появился
Наглядно
видно, раньше,
что Платниа
чем пик
по Меди.
опережает
Медь,
каксонаправлены
по цене,
Платина и Медь
и
Стохастик
Платины
так
и
по
развороту
стохастика.
достаточно
стал спадать схожи
раньшепо
на стохастикам
пару дней, чем
стохастик Меди.
50

51. Платиновые выводы

Платиновые выводы
• Платина сонаправлена с графиком CRB
и всеми Драгоценными металлами;
• Платина имеет тенденцию следить за
Золотом и повторять его движения;
• Платина очень схожа с Серебром (но
иногда Серебро может опережать);
• Таким образом, Платиной можно
подтверждать развороты Золота и
ожидать смену по CRB.
51

52. Серебро

52

53. CRB и Серебро (1999-2009)

Серебро и индекс CRB сонаправлены.
Серебро имеет тенденцию к опережению.
Серебро
CRB
53

54. CRB и Серебро (1999-2004)

CRB
Здесь наблюдается, что
смена тренда по Серебру
наступила за ≈7 месяцев
до смены тренда по CRB
А вот здесь CRB развернулся чуть
ли не на месяц раньше Серебра.
(в данном случае, например,
Золото развернулось еще на
полгода раньше и только-только
разворот показала Платина)
Серебро
54

55. CRB и Серебро (2003-2006)

Общие пики,
подтверждающие
сонаправленность
Серебро
CRB
55

56. Стохастики CRB и Серебро

CRB
Серебро
На первый взгляд эти графики CRB
и Серебра противонаправлены, но
как показывает общий график,
присутствует временной лаг.
И при ближайшем рассмотрении
близи пикисхожи.
по CRB
пики и В
Стохастики
Здесь Серебру наступают
чем на
В данныйраньше,
момент графики
удалось опередить
Серебре.
сонаправлены.
CRB, как по цене, так иВТо
же относится
ик
начале
пика Стохастик
по Стохастику. Стохастикам:
Стохастик
CRB просигнализировал
CRB
опережает.
раньше Серебряного.
Потом они уже идут «в
ногу».
56

57. Серебро и Медь

57

58. Серебро и Медь (1999-2009)

Общие графики Серебра и Меди
сонаправлены.
Но зачастую Серебро раньше
обозначает разворот тенденции –
Медь следует после.
В данном пугающем движении
Меди можно угадать схожесть с
пиками по Серебру. На Серебре
они появились раньше, хотя и не
такие резкие.
Медь
Серебро
58

59. Серебро и Медь (июль 2007 – апрель 2009)

Запаздывание Меди
примерно на месяц
Данный временной интервал
еще раз подтверждает
По Серебру пики
сонаправленность и
наступили на 2,5
опережение по Серебру.
месяца раньше.
Cеребро
Здесь тоже
запаздывание на
месяц
Медь
59

60. Стохастики Серебро и Медь

Серебро
Временной лаг между
Серебром и Медью
составляет ≈7 недель (почти 2
месяца)
В настоящий момент графики
Серебра и Меди сонаправлены,
но Медь сильно отстает.
Временной лаг составляет
Здесь временной лаг
около 5 недель
составляет тоже ≈7 недель.
Медь
60

61. Серебряные выводы

Серебряные выводы
• Серебро сонаправлено с CRB и всеми
Драгоценными металлами;
• Серебро следует за Золотом, но
опережает Медь;
• С Платиной почти синхронны;
• Серебро может служить
дополнительным подтверждением
развороту Золота и сглаживать ложные
развороты (при рассмотрении по дням
они достаточно синхронны).
61

62. Медь

62

63. CRB и Медь (1999-2009)

Согласно общему графику,
Медь опережает CRB.
Подтверждением могут
служить схожие пики и
основания.
Медь
Сходство по
пикам
Схожие основания
CRB
63

64. CRB и Медь (1999-2004)

При ближайшем
рассмотрении, оба грифика
идут синхронно.
Медь показывает более
резкие колебания.
CRB
Здесь Медь подтвердила
разворот CRB через полмесяца,
поэтому можно сделать вывод,
что Медь не всегда опережает.
Медь
64

65. CRB и Медь (1999-2002)

Здесь можно отметить
небольшое опережение Меди в
перемене тенденции.
Опережение на
полмесяца
Медь
CRB
65

66. Стохастики CRB и Медь

CRB
По общей тенденции Медь,
конечно, опережает, но по текущим
Стохастикам вполне совпадает в
движении
графиков
Спад наценовых
этих пиках
начался
И здесь оба графика цен и оба
одновременно,
по цене,
Стохастика
вместе как
пошли
так вверх.
и по стохастикам.
Медь
Здесь по CRB началась
смена тренда.
Общее движение
стохастиков вверх.
66

67. Медные выводы

Медные выводы
• Медь сонаправлена с CRB и другими
драгоценными металлами;
• Медь чаще всего разворачивается после того,
как это сделали другие драгоценные металлы;
• Как опережающий индикатор для CRB, в
принципе, иногда может служить, но есть
варианты получше (Золото, Серебро);
• По Стохастикам, пикам и основаниям
синхронен с CRB.
67

68. Общие выводы

• Драгоценные металлы сонаправлены с индексом CRB;
• Они обладают тенденцией опережать CRB;
• Внутри группы Золото опережает другие металлы по
смене направлений;
• Но, до того как смена тренда дойдет до CRB, могут успеть
развернуться остальные драгоценные металлы (особенно
Серебро и Платниа);
• Смену тренда Золота можно подтверждать по Серебру
или Платине – они могут сглаживать ложные развороты
Золота;
• Если развернулось Золото и разворачивается Серебро
или Платина – это сильный сигнал для разворота CRB.
• P.S. Может случаться и так, что Драгоценные металлы не
всегда могут вытянуть движение CRB. Здесь нужно не
забывать смотреть и на движение внутри Энергетического
индекса.
68