Фундаментальный анализ финансовых рынков

4.33M

Category:

finance

1.

Фундаментальный анализ
финансовых рынков
Кто владеет информацией
– тот владеет миром

2.

Влияющие факторы
I Экономические
II Политические
III Слухи и ожидания
IV Форс-мажорные

I. Экономические
фундаментальные
факторы
1. Данные об экономическом
развитии страны
2. Заседания и выступления глав
центральных банков. Любые
изменения денежно-кредитной
полит страны
3. Валютные интервенции
4. Сопредельные рынки

4.

1. Данные об экономическом
развитии страны
GDP - Gross domestic product
ВВП- Валовой Внутренний
продукт
ВВП - сумма в денежном
эквиваленте произведенных
товаров и услуг в стране за
определенный период времени
Публикуется процент прироста ВВП
Выходит ежеквартально

5.

6.

International trade
(Trade balance) –
Торговый баланс
соотношение между суммой
цен товаров, вывезенных за
пределы данного
государства, и суммой цен
товаров, ввезенных на
территорию этого
государства. Т.е. разница
между экспортом и импортом

7.

8.

Индексы инфляции
Индекс потребительских
цен -Consumer price index (CPI)
Индекс промышленных цен
Producer price index (PPI)

9.

10.

Unemployment rate
Уровень безработицы
Показывает процентное
отношение числа безработных
к общей численности
трудоспособного населения
Его рост имеет негативное
влияние на курс национальной
валюты
Выходит ежемесячно

11.

12.

2. Изменение денежнокредитной политики
Discount rate
учетная ставка
это процентная ставка, по
которой
центральный
банк
кредитует коммерческие банки (в
России
–
ставка
рефинансирования)
-

13.

Основные центробанки мира :
USD – Американский доллар
Федеральная резервная система
Federal Reserve System
Казначейство Treasury США – министерство финансов
Председатель ФРС – Джером Пауэлл
FOMC – комитет по монетарной политике
2.25 %

14.

Основные центробанки мира :
EUR – евро
Европейский центральный банк
European Central Bank (ECB)
Президент ЕЦБ Марио Драге
Банк Германии Bundesbank
Йенс Вайдман– президент ЦБ Германии
0.0%

15.

Основные центробанки мира :
GBP
– Английский фунт стерлингов
Центральный банк Англии Bank of
England (BOE)
Управляющий – Марк Карни
Секретарь казначейства (министр финансов) – Джордж Осборн
0.75 %

16.

Основные центробанки мира :
CHF – Швейцарский франк
Центральный банк Швейцарии
Switzerland National Bank (SNB)
Управляющий SNB – Томас Джордан
-0.75 %

17.

Основные центробанки мира :
JPY – Японская йена
Центральный банк Японии
Bank of Japan (BOJ)
Управляющий BOJ –Харухико Курода
-0.1 %

18.

3. Валютные
интервенции
Валютная интервенция - это
вмешательство
центрального банка в рынок
для
стабилизации
курса
национальной
валюты
путем
покупки
или
продажи.

19.

4. Сопредельные рынки
1. Рынок государственных
казначейских обязательств
(облигаций)
2. Нефтяной рынок
3. Рынок драгоценных металлов

20.

II Политические
фундаментальные
факторы
• Выборы
президента
Обычно
в
такой
ситуации
национальная валюта дешевеет,
так как выборы – это не
определенность

21.

Военные действия

22.

Война в Ираке

23.

Санкции
это политический и
экономический инструмент,
используемый странами или
международными организациями
для убеждения определенного
правительства или группы
правительств изменить свою
политику путем ограничения
торговли, инвестиций или другой
коммерческой деятельности.

24.

Санкции США против России

25.

III Слухи и ожидания
Включает первые две, только в виде
слухов и ожиданий.
Золотое правило:
«Покупай на слухах –
продавай на фактах»

26.

«Черная пятница»

27.

28.

IV Форс-мажорные
обстоятельства
•Чрезвычайные происшествия
(землетрясение, наводнение, цунами,
пожары и так далее)
• Террористические акты

29.

Теракт 11сентября

30.

УРАГАН «СЕНДИ»

31.

Авария на японской атомной электростанции
«Фукусима»

32.

Технический анализ
Финансовых рынков

33.

Технический анализ
Графический анализ
Анализ фигур рынка
Компьютерный анализ

34.

Графический анализ – изучение
графиков цен, с целью
прогнозирования их дальнейшего
движения

35.

Типы графиков цен
Линейный график
График баров
График японских свечей

36.

Линейный график

37.

Бары
Бычий бар
Медвежий бар

38.

График баров

39.

Японские свечи
Бычья свеча
Медвежья свеча

40.

График японских свечей

41.

Временные интервалы
М1 – минутный
М5 – пятиминутный
М15 – пятнадцатиминутный
М30 – тридцатиминутный
Н1 – часовой
Н4 – четырёхчасовой
D1 – дневной
W – недельный
MN – месячный

42.

Родоначальник технического
анализа – Чарльз Доу
Доу основал «The Wall
Street Journal», который
стал одним из наиболее
уважаемых финансовых
изданий в мире.
Он также изобрел
известный Промышленный
индекс Доу-Джонса как
часть его исследования в
движения рынка. Он
развивал ряд принципов
для того, чтобы понять и
анализировать поведение
рынка, которое позже
стало известным как теория
Доу, основа для
технического анализа.