Анализ портфеля акций

1. Анализ портфеля акций

Выполнил
Болячевец Максим
М-1515
Факультет управления
4 курс

2. Портфель акций

Стоимость
Кол-во
1 акции
Итого
ТрансКонтейнер (TRCN)
4620
63
291 060
Татнефть (TATN)
839,2
209
175 392,8
ЛенЭнерго (LSNG)
6,275
2250
14 118,75
ОАК (UNAC)
0,683
11 170
7 629,11
ФосАгро (PHOR)
2559
2559
511 800
Сумма
1 000 000

3. Информация о компаниях

• ПАО «ТрансКонтейнер» – российский интермодальный контейнерный оператор,
оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, на
всей сети железных дорог стандарта 1520.
• ПАО «Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс и сеть АЗС.
Татнефть также участвует в капитале компаний финансового (банковского и
страхового) сектора.
• ПАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний
страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными
функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ,
а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории СПб и ЛО
• ПАО «ОАК» – разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации,
гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация
авиационной техники гражданского и военного назначения.
• ПАО «ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная компания, один из
ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным
направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений,
высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых
фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

4. 1 неделя (1-8 октября)

Доходность = (999 492,24-1 000 000)/ 1 000 000
= -0,05%
1 октября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
8 октября
291 060,00
175 392,80
14 118,75
7 629,11
511 800,00
1 000 000
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
283 185,00
171 672,60
13 905,00
7 729,64
523 000,00
999 492,24

5. 2 неделя (8-15 октября)

Доходность = (999 492,24 –1 000 000 )/ 1 000 000
= -3,8%
8 октября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
15 октября
283 185,00
171 672,60
13 905,00
7 729,64
523 000,00
999 492,24
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
285 390,00
163 438,00
13 792,50
7 975,38
491 400,00
961 995,88

6. 3 неделя (15-23 октября)

Доходность = (961 995,88 – 1 000 000)/ 1 000 000
= -5,33%
15 октября
23 октября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
285 390,00
163 438,00
13 792,50
7 975,38
491 400,00
961 995,88
276 885,00
159 885,00
13 106,25
8 623,24
488 200,00
946 699,49

7. 4 неделя (23-29 октября)

Доходность = (940 645,01– 1 000 000)/ 1 000 000
= -5,94%
23 октября
29 октября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
276 885,00
159 885,00
13 106,25
8 623,24
488 200,00
946 699,49
275 310,00
159 258,00
12 307,50
8 969,51
484 800,00
940 645,01

8. 5 неделя (29 октября-5 ноября)

Доходность = (975 616,96 – 1 000 000)/ 1 000 000
= -2,44%
29 октября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
5 ноября
275 310,00
159 258,00
12 307,50
8 969,51
484 800,00
940 645,01
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
279 720,00
167 659,80
13 365,00
9 472,16
505 400,00
975 616,96

9. 6 неделя (5-12 ноября)

Доходность = (963 482,07 – 1 000 000)/ 1 000 000
= -3,65%
5 ноября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
12 ноября
279 720,00
167 659,80
13 365,00
9 472,16
505 400,00
975 616,96
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
277 200,00
169 770,70
13 252,50
9 058,87
494 200,00
963 482,07

10. 7 неделя (12- 19 ноября)

Доходность = (951 565– 1 000 000)/ 1 000 000
= -4,84%
12 ноября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
19 ноября
277 200,00
169 770,70
13 252,50
9 058,87
494 200,00
963 482,07
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
270 900,00
159 592,40
12 960,00
8 712,60
499 400,00
951 565,00

11. 8 неделя (19-26 ноября)

Доходность = (941 354, 93 – 1 000 000)/ 1 000 000
= -5,86%
19 ноября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
26 ноября
270 900,00
159 592,40
12 960,00
8 712,60
499 400,00
951 565,00
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
276 255,00
147 930,20
12 780,00
8 589,73
495 800,00
941 354,93

12. 9 неделя (26 ноября-3 декабря)

Доходность = (976 865,24 – 1 000 000)/ 1 000 000
= -2,31%
26 ноября
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
3 декабря
276 255,00
147 930,20
12 780,00
8 589,73
495 800,00
941 354,93
ТрансКонтейне
р (TRCN)
Татнефть
(TATN)
ЛенЭнерго
(LSNG)
ОАК (UNAC)
ФосАгро
(PHOR)
Сумма
282 240,00
155 287,00
12 915,00
8 623,24
517 800,00
976 865,24

13. Доходность портфеля

0,00%
-0,05%
08.окт
15.окт
23.окт
29.окт
05.ноя
12.ноя
19.ноя
26.ноя
03.дек
-1,00%
-2,00%
-2,31%
-2,44%
-3,00%
-4,00%
-3,65%
-3,80%
-4,84%
-5,00%
-5,33%
-6,00%
-7,00%
-5,94%
-5,86%

14. Данные ковариации, корреляции

С портфелем Ковариация Корреляция
TRCN
0,019945
0,661552
TATN
0,05401
0,649806
LSNG
0,049733
0,724213
UNAC
-0,04739
-0,34936
PHOR
0,043718
0,876907
С РТС
TRCN
TATN
LSNG
UNAC
PHOR
0,505652
-0,63954
-2,38872
8,492474
3,456512
0,090005
-0,04129
-0,18667
0,335947
0,372056
с ММВБ
TRCN
TATN
LSNG
UNAC
PHOR
1,318488
1,270014
2,027132
6,37853
4,851829
0,252119
0,088087
0,170175
0,271063
0,561033

15. Выводы

• За 9 недель доходность портфеля снизилась на 2,3%
(или 23 135 руб.)
• Акции ОАК имеют самый низкий коэффициент
корреляции, а значит и меньший риск (стремится к
безрисковости)
• Коэффициент корреляции акций компании
"Татнефть" меньше, чем другие положительные
коэффициенты, значит риск меньше. Однако всё же
есть, и на данный момент носит негативный окрас.