Скоринг бюро 3.0

1. Скоринг бюро 3.0

Принятие более взвешенных решений, c использованием самого
надежного скоринга для оценки кредитных рисков.
Май 2014 года, Москва

2.

Содержание
Проблемы бизнеса
Особенности
Четкая оценка риска
Оценка использования и поддержка
Преимущества

3. Проблемы бизнеса

Кредиторы вытесняются конкурентами
Давление
регулятора
Подверженность
рискам
и потерям
Рыночное
давление
Цель: получение прибыли

4.

Скоринг 3.0 FICO
Обзор особенностей новой версии

5. Скоринг FICO в НБКИ – История развития

Данный релиз свидетельствует об интересе FICO к российскому рынку
2008
2011
FICO Скоринг
версия 1
FICO Скоринг
версия 2
2013
FICO Скоринг
версия 2.6
2014
FICO Скоринг
версия 3

6. Причины для новой разработки Скоринга FICO

Доступность новых данных
Исторические балансы и данные о лимитах
Данные по социальным связям
Новые тренды в поведении потребителей
Новые экономические тенденции

7. Скоринг 3.0 FICO – обзор разработки

Поведение
заемщиков
по выбранным
счетам
Выборка данных
для
предсказания
поведения
Даты для наблюдения:
Оценка исполнения обязательств:
Январь 2011
Январь 2012
Апрель 2011
Апрель 2012
Июль 2011
Июль 2012
Октябрь 2011
Октябрь 2012
Оптимизирован для оценки рисков на период 12 месяцев от даты
оценки
Четыре выборки по датам призваны устранить влияние сезонности и
повысить устойчивость оценки
Разработанные образцы используют 10 миллионов обезличенных
кредитных историй заёмщиков, хранящихся в НБКИ

8. Сохраненные особенности Скоринга 3.0 FICO

Тот же диапазон оценки 300-850
Созданы отдельные модели для оценки
заемщика в момент открытия счета, и для
управления счетом
Сохранено определение «плохой» заемщик:
60 + дней просрочки
Соотношение шансов соответствует
предыдущим версиям Скоринга FICO
Сохранена оценка поведения на уровне
каждого счета

9. Новые характеристики, улучшенные посредством аналитических инноваций и статистики

Новые предсказательные переменные
Новая схема сегментации
Новые источники данных
Учет региона
Новая оценка запросов кредитной истории
Уточнены минимальные скоринговые критерии
Новые коды причин
Улучшена целевая переменная в скоринге для
управления счетами

10. Новые предиктивные переменные

Включают все элементы данных НБКИ
Более чем 300 новых предиктивных переменных были оценены в
ходе разработки модели
Созданные скоркарты включают более 80 новых переменных,
представляющих:
Историю изменений кредитной истории и историю поведения заемщика
Текущий и исторический уровень долга
Длина кредитной истории (напр. возраст счетов)
Стремление к получению нового кредита
Виды используемых кредитов

11. Улучшенная сегментация

Сегментация скоринга для оценки заемщика при открытии счета и при
управлении счетами была увеличена до 6 скоркарт
Открытие счета
НЕТ
Соответствует
минимальным
критериям
скоринга
Управление счетами
НЕТ
ДА
Наличие
серьезных
нарушений?
Расширенный
Скоринг
НЕТ
Соответствует
минимальным
критериям
скоринга
Наличие
серьезных
нарушений?
Возврат кода
исключения
ДА
ДА
НЕТ
ДА
4 скоркарты
для заемщиков
без негативных
данных
2 скоркарты
для заемщиков
с негативными
данными
3 скоркарты
для заемщиков
без негативных
данных
3 скоркарты
для заемщиков
с негативными
данными
Расчет балла
Скоринга 3.0
Расчет балла
Скоринга 3.0
Расчет балла
Скоринга 3.0
Расчет балла
Скоринга 3.0

12. Новые источники данных – данные социальных связей

Новые предиктивные переменные, основанные
на аналитическом исследовании FICO по данным
НБКИ
“Социальные связи”- лица, которые
непосредственно связаны одним из следующих
параметров:
Адрес
Номер счета
Номер телефона
Предиктивные переменные генерируются
применительно ко всем социально связанным
субъектам, а не к самому заемщику

13. Новые источники данных – История изменения баланса и данные о лимитах

Для добавления в модель новых
предсказательных переменных были
проанализированы новые данные
Аналитики FICO рассмотрели более 30
потенциальных характеристик
С помощью метода многомерного анализа
определены наиболее значимые характеристики
для включения в заключительные модели
Четыре новые предиктивные переменные
включены в модели для открытия счета и для
управления счетами

14. Новая оценка регионального влияния

Основан на анализе кредитных данных
по регионам
Аналитики FICO определили
оптимальный метод оценки влияния
региона, чтобы обеспечить наибольшее
улучшение в предсказательной
способности
Две новые предиктивные переменные,
основанные на регионе, включены в
обе модели для открытия счета и для
управления счетами

15. Новая оценка запросов кредитной истории

Кредитные запросы одного заемщика с одной
целью, совершенные в течение определенного
периода, считаются одним запросом
Не уменьшает оценку заемщиков ситуация, когда
они ищут лучшую процентную ставку или
предложение
Обеспечивает более точную оценку при поиске
кредита
Основан на обратной связи от существующих
пользователей

16. Уточненные критерии минимальных скоринговых характеристик

Для скоринга при открытии счета не было внесено
никаких изменений в минимальные скоринговые
критерии:
Заемщик должен иметь:
Обновление кредитной истории в течение последних
24 месяцев, или
Запись в кредитной истории в течение последних 24
месяцев.
Для скоринга по управлению счетами новые
минимальные критерии для расчета скоринга:
Заемщик должен иметь:
Обновление кредитной истории в течение последних
24 месяцев

17. Новые коды причин

Новые данные позволили создать
16 новых кодов причин
Коды причин:
Обеспечивают понимание
кредитной истории и скоринга
заемщиков
Соответствуют требованиям
регуляторов
Могут быть использованы для
поддержания других бизнес
процессов

18.

Скоринг 3.0 FICO
Обеспечение более точной оценки рисков

19. Скоринг 3.0 FICO – открытие счетов

Скоринг 2 и Скоринг 3.0 FICO
открытие счетов: General TL Level Perf 90+ vs. Total
GINI увеличился
на 15,4%
* Данные представлены НБКИ

20. Скоринг 3.0 FICO – управление счетами

Скоринг 2 и Скоринг 3.0 FICO
управление счетами: General TL Level Perf 90+ vs. Total
GINI увеличился
на 8.5%
Совокупный % от общего кол-ва счетов
* Данные представлены НБКИ

21.

Скоринг 3.0 FICO
Оценка использования и поддержка

22. Скоринг 3.0 FICO Валидационные таблицы

Обеспечивают кредиторов данными по характеристикам к
диапазонам скоринга
Характеристики:
60+ DPD
90+ DPD
Списание или ухудшение

23. Возможности получения

Доступен в НБКИ начиная с середины мая 2014 года
Через веб-сайт
Клиент непосредственно вводит данные заявителя в own/3rd системы браузера
Идеален для небольших объемов, когда требуется решение в режиме реального времени
Через веб-сервис «B2B» в режиме реального времени
Интеграция с внутренними системами обработки клиентского счета
Идеален для больших объемов данных, когда требуется решение в режиме реального
времени
Через автономный пакетный режим обработки файлов
Пакетное получение или автономные системы обработки счетов
FTP шифрование данных для защиты, обмен сообщениями по email
Идеален для больших объемов данных, когда не так критично принятие решения в режиме
реального времени

24.

Скоринг 3.0 FICO
Преимущества использования

25. Скоринг 3.0 FICO для НБКИ - Преимущества

Использование нового Скоринга 3.0 FICO® позволяет кредиторам повысить
эффективность решений по управлению рисками:
Увеличение одобрений при сохранении/уменьшении риска
Снижение уровня мошенничества & потерь при сохранении объемов кредитования
Концентрация на новых счетах отдельно от существующих счетов
Повышение эффективности моделей ценообразования, основанных на уровне
риска (Risk-Based Pricing)
Получение новых связей для целевых действий при управление клиентом
Повышение удовлетворенности клиентов
Сокращение объемов резервов на случай убытков

26.

Скоринг 3.0 FICO
Приступаем к работе

27. Приступаем к работе

Историческая валидация:
Он-лайн тестирование:
Определить круг заемщиков и
целевую перемнную, к которым
необходимо применить скоринг
Определить круг заемщиков или
кампанию, к которым необходимо
применить скоринг
Получить оценку и рассчитать
предиктивную силу скоринга
Выбрать подходящий способ (он-лайн,
пакетный режим и т.д.)
Подготовить диаграмму
пользовательской проверки, чтобы
помочь установить начальное
отсечение по скорингу
Вариант 1: Использовать текущие
критерии кредитования и отслеживать
показатели производительности
Скоринга 3.0 FICO® , и оценить картину
распределения по результатам
Реализовать «живой» тест и
произвести корректировки отсечения
после того, как вы стали знакомы со
скорингом
Вариант 2: Реализовать консервативное
тестирование, произвести отсечение по
самому высокому/низкому показателю
Скоринга 3.0 FICO® и в дальнейшем
отслеживать результат
Установить и настроить стратегии
отсечения после того, как вы стали
знакомы со скорингом

28. Банки-партнеры о работе с НБКИ

«Банк Ренессанс Кредит применяет скор НБКИ в
процессе принятия кредитного решения по
нецелевым кредитам с августа 2011 года, –
сообщила Екатерина Резникова, Вице-президент,
директор департамента по управлению рисками.
- Несмотря на то, что в банке разработаны
собственные модели, предсказывающие
вероятность дефолта по данным кредитного бюро,
применение скора НБКИ позволило выявить
дополнительные сегменты с низкой вероятностью
дефолта. Благодаря использованию модели FICO
НБКИ банку удалось увеличить уровень
одобрения, поднять средний кредитный лимит на
20% и добиться снижения уровня потерь в
портфеле кредитов наличными на 30%».
«ТКС Банк впервые начал использовать
рейтинговые баллы FICO во время кризиса 20082009 годов, – рассказывает директор по рискам
банка «Тинькофф кредитные Системы» Евгений
Ивашкевич. - В то время собственная клиентская
база банка была очень невелика, а история
поведения клиентов – весьма непродолжительна.
В результате, во время кризиса наши собственные
рейтинговые модели стали работать заметно хуже.
В начале 2009 года мы протестировали
рейтинговые баллы FICO и пришли к выводу, что
они заметно улучшают качество и стабильность
наших моделей. Начиная с весны 2009 года, мы
стали использовать рейтинговые баллы FICO на
постоянной основе. Благодаря использованию
рейтинговых баллов FICO, ТКС Банк в непростых
рыночных условиях получил возможность
сохранить высокое качество кредитного портфеля
и выдавать займы в объемах, необходимых для
выполнения намеченных планов. Прогнозная сила
рейтинговых баллов FICO оказалась стабильно
высокой независимо от канала привлечения
клиентов, а также региона выдачи займа».

29. Банки-партнеры о работе с НБКИ

Одним из первых российских банков, внедривших
скоринг-бюро FICO версии 3.0., стал Совкомбанк.
«Банк заинтересован в качественной оценке риска
новых и существующих клиентов, - говорит
управляющий директор Совкомбанка Андрей
Спиваков. – Благодаря внедрению новой модели
мы смогли расширить сегмент клиентов,
получающих одобрения по заявкам при
сохранении уровня риска. Открывшиеся
возможности позволяют нам развивать кредитную
активность на розничном рынке во всех регионах
присутствия и на интересных нам целевых
сегментах с прогнозируемым риском».
«Внедрение новейших инструментов рисканалитики позволяет нашему банку оставаться
одним из лидеров в области розничного
кредитования, - комментирует первый
заместитель председателя правления АзиатскоТихоокеанского Банка Игорь Абазов. – Надеемся,
что скоринг-бюро НБКИ даст нам возможность
существенно увеличивать эффективность оценки
рисков заемщиков и привлекательность
предложений для наших уважаемых клиентов».

30. МФО-партнеры о работе с НБКИ

«Благодаря внедрению современных технологий по
оценке кредитных заявок мы не только снижаем
риски, но, что особенно важно, улучшаем качество
сервиса для наших добропорядочных заемщиков.
Решение FICO® мы начали использовать для
получения количественной оценки качества
кредитной истории заемщика одновременно с
собственной скоринговой картой, оценивающей
вероятность дефолта по собственной статистике», отметил Главный исполнительный директор
компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов
«Наша компания использует скоринг-бюро
НБКИ с начала 2014 года, - говорит
начальник управления рисками компании
«Нано-Финанс» Павел Михайлов. – Уже
сейчас мы видим положительный
экономический эффект от более
качественной сегментации входящего
потока. За полгода мы смогли повысить
процент положительных ответов во
входящем потоке в целом ряде сегментов,
при этом, качество всего портфеля
улучшилось».

31.

Спасибо
Менеджер
тел. +7 (495) 221 78 37 доб. 000
e-mail: [email protected]