Теханализ. Средний диапазон. Краткосрочные возможности

1. Теханализ. Средний диапазон. Краткосрочные возможности

АВТОР: ДМИТРИЙ ДОЛГИНЦЕВ

2. Что такое средний диапазон

Практически все трейдеры знают, что такое дневной диапазон. Этот диапазон
показывает, как изменялась цена за 1 сутки (24 часа). Если разница между
минимумом и максимумом достаточно большая, то это означает то, что в этот
день было много возможностей для дэйтрейдинга. Если разница небольшая, то в
этот день возможностей для дэйтрейдинга не было, т. к волатильность в этот
день была маленькой.
Что такое средний диапазон? Это своего рода рынок «быков» и «медведей», но
для дэйтрейдеров. С рынками «быков» и «медведей» вы уже знакомы: если цена
входит на рынок быков, то мы покупаем актив, если на рынок медведей – то
продаём.
Средний диапазон – это простое арифметическое цены максимума и
минимума за 24 часа. Считается он очень просто: мы находим сумму
максимума и минимума и делим их на 2.

3. Формула среднего диапазона:

High дня + Low дня
AvR =
2

4. Связь среднего диапазона и ATR

Связь между средним диапазоном и ATR заключается в подтверждении одним
показателем другого (если ATR растёт, то и средний диапазон тоже будет расти)
Доказательства:
1.
ATR и средний диапазон рассчитывается по ценам максимумов и минимумов
(при расчёте ATR мы вычитаем из цены максимума цену минимума, а для
расчёта среднего диапазона мы находим среднее арифметическое минимума
и максимума за 24 часа.
2.
Изменение среднего диапазона напрямую зависит от изменения ATR наоборот:
эти показатели изменяются одинаково (если ATR растёт, то будет расти и
средний диапазон)
3.
ATR и средний диапазон взаимозаменямы и компенсируют друг друга. Если мы не
знаем ATR, но знаем, что средние диапазоны растут или падают, то у нас уже
складывается первое мнение о будущем рынка.

5. Средний диапазон во время тренда

Когда на рынке присутствует более-менее сформировавшийся тренд, то
мы привыкли ожидать не самую большую волатильность. Но ведь цена не
может только расти или падать. Она делает откаты и коррекции, а потом
снова продолжает идти в сторону тренда (теория Доу)
Но есть дни, а иногда и недели, когда мы не можем определить точного
движения по тренду, а цена встает в так называемый «флэт». Что нам
делать в этой ситуации? Становиться трейдером! Так как цена находится
во флэте, значит, волатильность возросла, а следом за ней выросли и наши
возможности в дэйтрейдинге.
Мы можем заключать сделки внутри дня: и покупая, и продавая актив.
Дальше всё зависит только от самого трейдера и от его торговой
стратегии.

6. Средний диапазон: рынок «быков» и «медведей»

Почему я назвал средний диапазон рынком «быков» и «медведей» для
дэйтрейдеров? Сейчас объясню:
Если цена «пробивает» уровень среднего диапазона (его мы
рассчитываем за прошлый день), то мы открываем позицию в сторону
пробития (если цена вышла на так называемый рынок «медведей», то
мы продаём актив. Эта позиция будет краткосрочной, и когда цена
совершит разворот, мы будем вынуждены закрыть эту позицию.
Не факт, что цена совершит пробитие этого уровня. Поэтому мы
будем отфильтровывать так называемые «ложные пробои» и ложные
сигналы.

7. Почему иногда цена не пробивает уровень среднего диапазона

Основной недостаток этого вида теханализа заключается в том, что мы
используем исторические, а не ожидаемые показатели. Уровень среднего
диапазона мы рассчитываем за уже прошедший день.
Рассчитать уровень среднего диапазона за уже текущий день просто не
представляется возможным, потому что показатели ещё могут поменяться.
В большинстве случаев цена всё же пробивает уровень среднего
диапазона. Почему? Да потому что этот уровень – исторический, и если
цена снова возвращается в зону среднего диапазона, то она должна его
пробивать, потому что эта зона уже устарела. Покупателей и продавцов в
этой зоне немного, поэтому цена и пробивает этот уровень из-за
отсутствия спроса покупателей и продавцов.

8. Пример:

9. Сформировываем полноценную теорию о среднем диапазоне (как подведение итогов)

Теория о среднем диапазоне будет звучать так:
Средний диапазон и ATR – идентичные значения. Если трейдер знает значение
прошлого среднего диапазона, то рассчитывать ATR ему просто нет смысла. Эти
значения компенсируют друг друга.
Если цена пробивает уровень среднего диапазона, то мы открываем позицию в
сторону движения. Отфильтровываем все ложные сигналы, на ложных пробоях
тоже не входим.
Для того, чтобы использовать этот вид технического анализа рынка, мы должны
удостовериться в том, что у нас есть возможности для краткосрочного
трейдинга. Если волатильность маленькая, то лучший вариант – это не открывать
позицию, даже если цена пробила уровень среднего диапазона
Пробитие среднего диапазона происходит в случае, когда цена возвращается
или подходит близко этому уровню. Этот уровень – исторический, а значит есть
предположения того, что там практически нет крупных игроков и ничего не
помешает цене пробить этот уровень и пойти дальше.