Экстраполяционные модели прогнозирования экономических процессов

1. Экстраполяционные модели прогнозирования экономических процессов.

Автор: к.э.н. проф. Орлова И.В.

2. Этапы построения прогнозов экономических показателей представленных временными рядами

•Предварительный анализ временных
рядов.
•Построение моделей.
•Оценка качества моделей.
•Выбор лучшей модели.
•Получение прогноза.

3.

Предварительный анализ временных рядов.
1. Выявление
аномальных
наблюдений.
Метод
Ирвина.
2. Сглаживание
временных рядов.
•Метод простой
скользящей средней.
•Метод взвешенной
скользящей средней.
•Метод
экспоненциального
сглаживания.
3.Проверка
наличия тренда.
•Метод проверки
разностей
средних уровней.
•Метод ФостераСтьюарта.
4.Вычисление
количественных
характеристик
развития
экономических
процессов.

4. Предварительный анализ данных. Влияние аномальных наблюдений на результаты моделирования

255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
22
.0
2.
0
24 0
.0
2.
0
26 0
.0
2.
0
28 0
.0
2.
0
01 0
.0
3.
0
03 0
.0
3.
0
05 0
.0
3.
0
07 0
.0
3.
0
09 0
.0
3.
0
11 0
.0
3.
0
13 0
.0
3.
0
15 0
.0
3.
0
17 0
.0
3.
0
19 0
.0
3.
0
21 0
.0
3.
00
170
Аномальное
наблюдение

5. Предварительный анализ данных. Влияние аномальных наблюдений на результаты моделирования

22
.0
2.
0
24 0
.0
2.
0
26 0
.0
2.
0
28 0
.0
2.
0
01 0
.0
3.
0
03 0
.0
3.
0
05 0
.0
3.
0
07 0
.0
3.
0
09 0
.0
3.
0
11 0
.0
3.
0
13 0
.0
3.
0
15 0
.0
3.
0
17 0
.0
3.
0
19 0
.0
3.
0
21 0
.0
3.
00
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
170
Замена
аномального
уровня

6. Построение моделей. Выбор лучшей модели.

265
260
3
2
y = -0.0659x + 2.026x - 13.585x + 213.95
255
250
245
y = 3.8754x + 178.34
240
Индекс РТС
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7. Оценка качества модели

Проверка адекватности
Оценка точности модели
Проверка независимости
(отсутствие
автокорреляции).
2. Проверка случайности.
3. Соответствие ряда остатков
нормальному
закону
распределения.
4. Равенство нулю средней
ошибки.
• Среднеквадратическое
отклонение.
• Минимальная по абсолютной
величине ошибка.
• Относительная средняя по
модулю ошибка.
1.

8. Оценка качества модели

График остатков
12
10
8
6
4
2
0
-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-4
-6
-8
Проверка свойства
случайности ряда
остатков.
Остатки
Количество
поворотных точек
равно 8 - свойство
случайности
выполняется.